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一提到法定砸盘日，大家都门儿清，不就是周四吗？
可转债，作为A股的一个交易品种，难道法定砸盘日会有什么不同吗？
先别急着下结论，咱们来看看数据再说。
- 获取数据
集思录有可转债等权从2018-01-01开始至今的全部数据，不过去复制多少有点不先进。
还好之前介绍过很多次的python库AKshare也能直接获取到，只需要两行代码：
import akshare as ak
import pandas as pd
df = ak.bond_cb_index_jsl()得到了下面的数据，与集思录的字段是一一对应的。
当然，去集思录手动复制到excel中再导入也是一样的，就是有点不GEEK。
- 数据分析
这里我们把第一列的时间做下处理，并增加一列，用于存储当前时间对应的是星期几，这里要引入python自带库datetime的df方法。
Series.dt可用于以datetimelike的形式访问序列的值并返回几个属性。Series.dt.day_name()函数返回具有指定语言环境的DateTimeIndex的日期名称。
运行下面代码之后就增加了一列week_name。
from datetime import datetime
df['price_dt']=pd.to_datetime(df['price_dt']) #要转化一下，不然会报错
df["week_name"] = df['price_dt'].dt.day_name()处理完数据之后，只要把当日涨跌幅简单按week_name列做个聚合就可以了，先算下每个周一到周五具体的涨跌天数。
Friday
涨的天数: 120
跌的天数: 116
涨跌比: 1.03
Monday
涨的天数: 134
跌的天数: 97
涨跌比: 1.38
Thursday
涨的天数: 122
跌的天数: 120
涨跌比: 1.02
Tuesday
涨的天数: 140
跌的天数: 98
涨跌比: 1.43
Wednesday
涨的天数: 128
跌的天数: 114
涨跌比: 1.12
周四周五的数据来看，涨/跌比例差不多，基本都是1.02。而周一到周三明显涨的天数要多于跌的天数。
再来看下中位涨跌幅和平均涨跌幅：
中位涨跌幅周二和周五最低，平均涨跌幅更是只有周五是负的。周四周五的涨跌天数表面上看起来没什么区别，但是涨跌幅差距明显。
所以结论就出来了，周五跌的次数多，跌的幅度大，周五这一天才是可转债的法定砸盘日。
策略的回测，如果避开周五，2018-2022年可以多出20%的收益，平均每年多4%。
增加：中位涨跌幅为正，平均涨跌幅为负，说明有较多次数的大跌拉低了平均值，涨跌幅比涨跌天数更重要。看看累计涨跌幅的数更能提现。
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赞同来自: gaokui16816888 、xzzzz11
周五的法定砸盘日又来了。如果把2018-01-01到今天每个交易日的涨跌幅按周一到周五累加起来，只有周五的累计收益率和平均涨跌幅是负的，这已经不是误差能解释的事了。以后尽量周五不要看账户比较好。
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@mrlinwentao
周一有涨的可能但也不能排除跌的可能涨跌幅才是关键啊
周二有上攻动力同时存在做空意愿
周三双方势均力敌东风会压倒西风西风也会压倒东风
周四法定砸盘日从历史角度看红盘并不比绿盘少
周五双方厮杀激烈互有胜负
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周一有涨的可能但也不能排除跌的可能
周二有上攻动力同时存在做空意愿
周三双方势均力敌东风会压倒西风西风也会压倒东风
周四法定砸盘日从历史角度看红盘并不比绿盘少
周五双方厮杀激烈互有胜负
周二有上攻动力同时存在做空意愿
周三双方势均力敌东风会压倒西风西风也会压倒东风
周四法定砸盘日从历史角度看红盘并不比绿盘少
周五双方厮杀激烈互有胜负
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