从2020年1月13日开始,截止今日2022年8月8日,累计净值首度破2。
从今天起,开始做一些投资记录,以便日常回顾总结。
历史回顾:
- 2020年 +16.11%
- 2021年 +52.85%
- 2022年 +8.6%
2022年8月9日更新:
“转债大饼策略 + 程序化辅助” ,今天先讲讲我的转债大饼策略,往后再穿插一些程序化辅助投资的手段。
目前我持有转债数量超过100只,平均价格114.6,平均溢价60%,价格分布在95-150之间,
- 买入原则:主因子(低价 + 溢价 + 到期收益),辅助因子(剩余规模 + 波动率 + 下修空间),再排除掉有明显的利空(破产、造假等),综合进行筛选。
- 卖出原则:脉冲卖出、双高卖出
这样就会出现目前持仓的情况,低价买入,部分价格涨上去但溢价率不高,我就会继续持有,不是单一的某种模式轮动。
但是也有不按原则出牌的时候:
- 比如有利空面,但是到期收益率高的票,比如搜特、广汇之流,这些都是80以下接的。
- 还有高波动的票,在脉冲卖出后,后续1-2天的大跌,在没有跌倒买入线的时候,往往也会接回一些,这种赢面较大,比如孚日、金轮这种。
程序化交易的误区:
可能很多人看到标题“一个程序员...”,会下意识认为,这又是哪个懂点代码的宝器,拿个自动化交易策略来搞笑了。
确实,很多程序员做交易,在没有建立投资系统的情况下,就尝试去找(抄)一些策略,通过多次“调整参数->回测”,得到一个长期收益率很漂亮的曲线,以为找到了投资的圣杯,就敢开始实盘,结果基本都是铩羽而归。
出现这种情况,基本都是过拟合问题和使用了未来函数,使用的人受限于认知问题,往往还发现不了。
上面说的情况,在我接触投资的时候,也经历过,好在及时止步,没有深陷。当然,不排除有人能够做的好,但是我肯定是不行!
现在,除了一些高确定性的套利操作外,我一般不会使用程序自动化交易。
更多的情况则是用程序来帮助自己做投资决策,简化我的工作量,为我的投资系统打辅助。
补充一下,避免误解:程序化辅助分割线:
我不反感用量化回测一个策略的好坏,恰恰相反,我非常尊重那些有自己的成熟投资理念,并运用量化和技术方式,进行回测分析和实践投资的人,如封基老师,在投资成功的同时,也积极投身社会公益,是我非常尊敬的人之一。
我想表达观点是,很多初尝投资的技术人,在没有形成扎实的投资理念时,妄图通过量化的方式走捷径,通过一些自己也不了解的底层逻辑去赚钱。这一两年在论坛里面看到很多,比如易学用来投资云云。
既然是程序员的文章,那就按照惯例先放一张架构图,能看懂的应该都是搞技术的。
我所有的程序化辅助能力基本都是在这一套架构上实现,有兴趣的朋友可以自己搭建,若在软件技术层面上遇到问题,可以相互交流(除了逆向工程、交易软件漏洞,此类信息比较敏感,不做回答)。
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持仓数据:平均价格 106.2,平均溢价 75.9%
市场数据:平均价格 121.1,平均溢价 52.2%,中位数价格 115.111(57.3%)
市场成交:369亿
加仓:美诺(113.69)20张;震安(109.817)10张;宝莱(114.776)10张;汇通(105.171)10张;浙矿(106.557)10张;沪工(112.908)10张;晶瑞2(106.151)10张;泉峰(108.565)10张;能辉(110.0)10张;鹿山(103.18)10张;中环2(107.512)10张;江山(108.962)10张;百川2(101.641)10张;奥佳(110.206)10张;火星(105.209)10张;裕兴(106.672)10张;顺博(100.401)10张;弘亚(109.201)10张;建龙(104.702)10张;山玻(108.533)10张;志特(100.902)10张;
净买入:2.4万
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持仓数据:平均价格 106.8,平均溢价 71.9%
市场数据:平均价格 122.328,平均溢价 50.58%,中位数价格 115.997(59.6%)
市场成交:387亿
减仓:顺博(120.301)250张;
加仓:顺博(100.244)250张;能辉(110.71)10张;汇通(106.184)10张;兴发(103.811)10张;震安(110.426)10张;广联(108.85)10张;
净买入:0.0万
今天顺博里面有活菩萨存在,虽然收盘整体是亏的,但是顺博送了点钱,缓解了压抑的心情。
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持仓数据:平均价格 107.3,平均溢价 71.6%
市场数据:平均价格 123.232,平均溢价 50.39%,中位数价格 116.665(61.3%)
市场成交:343亿
加仓:能辉(111.204)20张;鹿山(103.802)10张;汇通(106.905)10张;弘亚(109.717)10张;华体(113.363)10张;三房(101.84)10张;奥佳(111.302)10张;江山(110.701)10张;新乳(108.241)10张;广联(109.261)10张;塞力(102.501)10张;富瀚(108.949)10张;中陆(104.363)10张;裕兴(107.002)10张;
净买入:1.6万
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持仓数据:平均价格 108.0,平均溢价 69.3%
市场数据:平均价格 125.242,平均溢价 48.7%,中位数价格 118.3(65.6%)
市场成交:458亿
加仓:三房(104.571)10张;中陆(105.051)10张;山玻(109.646)10张;塞力(104.302)10张;震安(111.628)10张;
净买入:0.5万
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持仓数据:平均价格 107.8,平均溢价 69.2%
市场数据:平均价格 124.964,平均溢价 48.74%,中位数价格 118.45(66.0%)
市场成交:435亿
清仓:胜达(124.921)800张;
建仓:火星(106.536)50张;
加仓:三房(105.257)50张;宝莱(115.381)50张;富瀚(109.801)50张;浙矿(107.28)40张;建龙(106.383)40张;华体(114.084)40张;金陵(117.721)30张;震安(112.06)30张;芳源(102.36)30张;弘亚(111.402)30张;兴发(105.119)30张;中陆(105.371)20张;广联(111.902)20张;华友(100.663)20张;天业(101.512)20张;江山(111.652)20张;天23(101.231)20张;广大(101.269)20张;汇通(108.0)20张;冀东(101.893)20张;鹿山(105.002)20张;山玻(109.759)20张;嘉元(105.496)20张;道氏02(102.257)10张;锂科(99.001)10张;宏发(107.821)10张;
净卖出:2.0万
技术型失误,没有留意到胜达已经满足强赎条件,损失了不该损失的钱
持仓数据:平均价格 108.7,平均溢价 65.9%
市场数据:平均价格 125.977,平均溢价 45.81%,中位数价格 119.37(68.4%)
市场成交:480亿
加仓:广联(113.436)20张;富瀚(110.0)20张;浙矿(108.103)10张;隆22(100.682)10张;华友(101.501)10张;华海(106.416)10张;三房(106.182)10张;博22(104.804)10张;天业(103.212)10张;
净买入:1.2万
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持仓数据:平均价格 108.4,平均溢价 64.9%
市场数据:平均价格 125.356,平均溢价 45.58%,中位数价格 118.764(66.8%)
市场成交:410亿
减仓:三力(128.29)150张;
建仓:能辉(114.043)50张;
加仓:华体(113.582)20张;汇通(108.117)20张;回盛(104.701)10张;浙矿(108.893)10张;海优(100.434)10张;顺博(102.96)10张;冀东(102.588)10张;弘亚(112.111)10张;道氏02(103.146)10张;华海(107.252)10张;锂科(99.272)10张;奥佳(112.449)10张;中陆(106.108)10张;华友(102.332)10张;
净买入:0.4万
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持仓数据:平均价格 108.8,平均溢价 63.6%
市场数据:平均价格 126.027,平均溢价 44.54%,中位数价格 119.593(69.0%)
市场成交:445亿
减仓:翔港(146.742)50张;
加仓:广大(102.614)20张;海优(101.694)20张;三房(106.638)10张;建龙(106.721)10张;锂科(99.671)10张;鹿山(105.214)10张;中陆(106.539)10张;浙矿(109.361)10张;
净买入:0.3万
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每天的记录,凌乱琐碎。一个月发记录一次就可以了。刚进入jsl的时候,除了可以学习到丰富的投资知识外,还有就是每天必看天书老板的小马过河收盘更新贴,对照下自己和大佬的水平差距,如果天书忘更/迟更,那一天就总觉得少了点什么,浑身不舒服,然而大佬之后就完全停更了。
随着自己在jsl里学习的内容产生持续盈利,就想学着大佬的方式,发自己的收盘更新。不足的地方有很多,比如我是没有其他老师那样的文笔,每天收盘总结能够很翔实有趣,自己只能通过程序自动生成文案贴上来。而且摊饼水平也不高,主要是杂货铺模式(稍微卖相好点的都来了一些),但也希望能够通过这样的方式和一些朋友建立连接,互相学习。如果改成一月更新一次,和我的初衷不符。
最后,如果觉得凌乱琐碎,可以取消关注,这样就基本看不到帖子了。
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持仓数据:平均价格 108.9,平均溢价 65.6%
市场数据:平均价格 125.826,平均溢价 46.3%,中位数价格 119.701(69.2%)
市场成交:421亿
减仓:翔港(142.602)50张;
加仓:建龙(107.475)30张;鹿山(105.936)20张;浙矿(109.643)20张;天业(103.861)20张;山玻(110.283)10张;汇通(109.277)10张;顺博(103.511)10张;弘亚(112.401)10张;中陆(107.129)10张;华体(114.676)10张;广大(103.302)10张;博22(105.301)10张;震安(112.841)10张;科沃(103.822)10张;
净买入:1.3万
全天一直往下走,没有一点反抗力量,跌麻了。
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大哥见笑了,这点收益在转债大饼玩家中完全不够看,无奈已中年程序员,职业上开始下坡,积累到目前的资金量也不敢太激进了,能够跑赢等权,搏个平均收益就满足了。被毒打过才能明白确定性才是最重要的因素。吴永铭昨晚说了一句话特别受用,原话是互联网以及科技行业的竞争是无限游戏,任何产品可能都不存在长期的护城河。成功的科技公司必须具备穿越科技周期的能力。其实二级市场就是一个无限游戏,哪怕以前非常成功,但不到最后一刻都不知道是否是胜利者。我以前也是激进用杠杆,一开始挣了点小钱,但后面的结果是被按在地板反复摩擦。自己以为很了解互联网,结果买的互联网公司一折私有化。在十年前我一直接受的理念是技术改变世界,如今我仍然相信技术改变世界,但是我的确认识到投资科技公司确实是九尺围栏,巴老爷子教育普通人只需要跨越一尺围栏就行。选择低风险投资,选择下有底的策略,选择不会轻易被改变的行业,不用杠杆,才是最适合我这种比较愚钝的人的方法。
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持仓数据:平均价格 109.6,平均溢价 66.7%
市场数据:平均价格 126.449,平均溢价 46.52%,中位数价格 120.687(71.8%)
市场成交:504亿
加仓:建龙(108.687)60张;弘亚(112.876)40张;鹿山(107.582)30张;万孚(109.581)20张;汇通(110.153)20张;塞力(104.542)20张;冀东(103.402)20张;博22(105.401)20张;中陆(107.443)10张;
净买入:2.6万
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持仓数据:平均价格 110.2,平均溢价 66.4%
市场数据:平均价格 127.525,平均溢价 46.19%,中位数价格 122.032(75.3%)
市场成交:542亿
清仓:多伦(167.0)50张;
减仓:威唐(140.435)250张;
加仓:伟22(104.583)20张;
净卖出:4.1万
今天很温暖,市场资金已经很久没有上500亿了,希望冬季的这股暖风能吹久些。
现在逢高就卖出,随着市场的上涨,留存资金不敢轻易出手了,开始存粮了。
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持仓数据:平均价格 110.0,平均溢价 66.6%
市场数据:平均价格 126.957,平均溢价 46.82%,中位数价格 120.987(72.6%)
市场成交:477亿
减仓:多伦(147.334)300张;
加仓:弘亚(113.468)20张;冀东(103.812)20张;万孚(110.102)10张;锂科(100.2)10张;
净卖出:3.8万
多伦从7个点开始,一路卖到收盘,陆陆续续出了300张,还剩50张博明早高开。
持仓数据:平均价格 109.7,平均溢价 68.4%
市场数据:平均价格 126.029,平均溢价 47.82%,中位数价格 120.301(70.8%)
市场成交:372亿
建仓:正元02(109.544)100张;
加仓:鹿山(106.974)20张;冀东(104.257)10张;广联(113.962)10张;三房(107.756)10张;博22(104.993)10张;天业(105.001)10张;汇通(109.671)10张;中陆(107.501)10张;锂科(100.526)10张;
净买入:2.2万
正元多高管被控制,今天情绪下杀的厉害,盲猜这个事件对上市公司的影响有限,下场少少赌一下。
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持仓数据:平均价格 109.9,平均溢价 67.9%
市场数据:平均价格 126.547,平均溢价 47.62%,中位数价格 120.831(72.2%)
市场成交:456亿
清仓:豪美(154.078)150张;
建仓:广联(114.22)90张;
加仓:鹿山(107.168)30张;广大(104.198)30张;中陆(107.651)20张;三房(109.167)20张;汇通(110.006)20张;嘉元(105.901)10张;
净买入:0.1万
豪美这两天很强,不可避免的卖飞了,剩下的肉就留给胆子大的朋友享用,我已经很满足了。
持仓数据:平均价格 109.0,平均溢价 68.8%
市场数据:平均价格 124.783,平均溢价 48.59%,中位数价格 119.117(67.7%)
市场成交:381亿
无交易
持仓数据:平均价格 108.8,平均溢价 68.0%
市场数据:平均价格 124.317,平均溢价 48.3%,中位数价格 118.475(66.1%)
市场成交:357亿
无交易
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持仓数据:平均价格 106.6,平均溢价 77.3%
市场数据:平均价格 121.067,平均溢价 53.96%,中位数价格 114.623(56.0%)
市场成交:355亿
卖出:强力(106.516)500张;
买入:芯海(107.376)30张;汇通(106.088)30张;富淼(107.156)30张;再22(106.198)30张;鹿山(102.771)20张;蒙娜(102.987)20张;龙大(106.901)20张;三房(107.081)20张;志特(103.677)20张;蒙泰(113.306)20张;金陵(116.832)20张;阿拉(110.338)20张;共同(111.893)20张;中环2(108.69)20张;奥佳(111.376)20张;华宏(106.088)20张;泉峰(109.74)20张;崧盛(111.308)20张;健帆(105.401)10张;万孚(107.0)10张;塞力(99.622)10张;中陆(105.718)10张;弘亚(111.301)10张;隆22(101.98)10张;震安(111.821)10张;科沃(103.589)10张;京源(112.579)10张;惠云(111.731)10张;回天(105.469)10张;翔鹭(110.202)10张;游族(114.375)10张;北陆(111.0)10张;道恩(111.663)10张;昌红(109.947)10张;灵康(104.862)10张;天奈(99.821)10张;
净买入:0.9万
坚持住!
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持仓数据:平均价格 107.4,平均溢价 74.1%
市场数据:平均价格 122.61,平均溢价 51.88%,中位数价格 116.17(60.0%)
市场成交:360亿
卖出:强力(107.312)750张;
买入:捷捷(107.476)70张;龙大(107.714)70张;华海(107.603)70张;湘佳(101.216)50张;永22(103.022)50张;再22(106.654)50张;志特(104.785)50张;沪工(113.274)50张;汇通(107.501)40张;海优(103.714)40张;回天(107.422)40张;百川2(103.103)40张;博22(104.456)30张;鹿山(103.605)20张;顺博(104.212)20张;华宏(107.256)20张;蒙娜(104.011)20张;回盛(105.501)20张;裕兴(109.306)20张;科沃(105.761)10张;塞力(100.5)10张;京源(113.75)10张;威唐(118.301)10张;三房(107.804)10张;阿拉(112.222)10张;苏利(108.202)10张;奥佳(112.379)10张;
净买入:1.0万
卖出部分强力,调到价格差不多,但更活跃的品种。然后继续微额加仓,目前可加仓的资金都是有成本的,且来之不易,慢慢磨底慢慢加吧。
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持仓数据:平均价格 107.6,平均溢价 73.0%
市场数据:平均价格 123.275,平均溢价 51.44%,中位数价格 117.13(62.5%)
市场成交:359亿
卖出:山鹰(111.43)1100张;大族(104.08)400张;华源(126.4)250张;
买入:鹰19(108.652)1130张;蒙娜(104.641)60张;富淼(108.901)50张;京源(114.346)50张;浙矿(108.536)30张;奥佳(112.823)30张;弘亚(112.771)30张;百川2(103.794)30张;龙大(108.282)30张;蒙泰(114.882)30张;万孚(108.595)20张;道恩(112.951)20张;威唐(118.6)20张;湘佳(102.973)20张;中环2(110.917)20张;广大(102.1)20张;顺博(104.508)20张;精装(110.674)20张;捷捷(108.296)20张;瑞丰(109.5)20张;崧盛(112.101)20张;惠云(113.112)20张;中陆(106.588)20张;洁特(102.552)10张;卫宁(110.701)10张;锂科(100.0)10张;芳源(103.0)10张;海优(104.2)10张;回天(108.3)10张;嘉元(104.131)10张;合兴(111.5)10张;豪美(122.209)10张;震安(112.65)10张;亚泰(112.312)10张;阿拉(113.151)10张;回盛(106.158)10张;裕兴(110.631)10张;游族(115.251)10张;瀛通(108.852)10张;
净买入:1.0万
操作老鹰债互换,清掉大族、华源,然后撒网式的调仓和微加仓。
现在转债对于我的感觉,就像2020年基金抱团那会儿,资金不眷顾,导致天天跌、日日跌、每天睁开眼就担心开市后要亏多少米,好在熬过去了,2021收获颇丰。
这回的剧情会不会一样,谁也不清楚!
最后再给自己打打气,持仓的债只要有90%的不违约,就算剩下10%全部归零,即便现在的价格不涨,持有到期也基本不会亏,那就熬呗,和市场比比耐心。
持仓数据:平均价格 108.4,平均溢价 73.2%
市场数据:平均价格 124.632,平均溢价 51.17%,中位数价格 118.149(65.2%)
市场成交:368亿
卖出:起步(93.5)500张;
买入:瑞丰(110.542)80张;富淼(110.161)70张;蒙泰(115.5)50张;龙大(109.053)40张;崧盛(113.169)40张;中环2(112.235)30张;金陵(117.967)30张;惠云(108.137)30张;湘佳(103.8)30张;道氏02(103.336)30张;阿拉(113.831)20张;浙矿(110.252)20张;裕兴(111.326)20张;中陆(107.416)20张;震安(113.182)20张;海优(105.069)20张;华宏(107.605)20张;回盛(106.751)20张;瀛通(109.2)10张;利元(100.0)10张;回天(109.106)10张;芳源(104.5)10张;芯海(109.201)10张;道恩(113.9)10张;万孚(109.335)10张;精装(111.5)10张;顺博(105.202)10张;捷捷(109.0)10张;弘亚(114.482)10张;锂科(101.1)10张;冀东(104.581)10张;百川2(105.105)10张;恒逸(104.003)10张;天奈(102.102)10张;北陆(113.317)10张;
净买入:3.7万
今天跌的肉疼~
清了起步,其实我感觉这货的风险是可控的,募集资金账户里面还躺着1亿多,而且公司积极下修处理转债问题,不过在情绪面前,还是先出来避避分头,免得被鸿达带沟里了。
资金基本都打完,黎明前的至暗时刻,大家要坚持住啊~
赞同来自: cduym
年度净值 1.057,今日涨幅 -0.2892%(排名第10),仓位 115.05%,高点回撤 -2.1%兄今年做的不错,超出沪深300有10%,稳稳的幸福就很好。我今年到目前也是5%左右的收益,最大一笔亏损是蠢到做空英伟达造成最大一笔损失。美股在这么高的利率下还涨那么多,活久见。
持仓数据:平均价格 109.2,平均溢价 70.8%
市场数据:平均价格 125.956,平均溢价 50.07%,中位数价格 119.78(69.5%)
市场成交:348亿
卖出:恒逸(105.1)410张;博瑞(132.0)50张;
买入:捷捷(109.901)20张;华宏(109.038...