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马上就是清明节了，今天发的是许多老读者在等待的一个长系列文，《假日策略》系列之2022年清明节。
在一些长假前后，大A指数涨跌存在很强的统计学规律，据此可以进行ETF或股指期货交易。某些关键时间节点上，短线赢率甚至可能超过80%。
马上来到的清明节，可能就是这么一个时间节点。
数据说话。下面是近年来的清明节前后指数涨跌统计：
上证50：
沪深300：
中证500：
从上面三张表可以看出，清明节前后大小盘指数走势差异不大。
如果在节前1天和节后2天持有上证50或沪深300指数对应标的，从2012年至今是9次盈利1次亏损。而中证500则是10次全胜。
历史上3个交易日平均收益率+2%。
假日策略占用时间资金短，年化收益高，符合积小胜为大胜的低风险投资理念，我已经实盘执行了多年。
但最近3次假日策略都发生了亏损。未来逻辑是否仍然有效？这次上不上？也许还需要谨慎看待。
数据我已梳理完毕，这个判断就留给读者自己了。
如果认可这一策略，实操上股指期货是不错的选择，因为体量巨大流动性极好，只需占用保证金，交易成本也非常低。
但如果没有中金所期货账户，也可以考虑对应的指数基金，这个普通证券帐户就能交易。各大基金公司发行的指数基金短期表现都差不多，原则上可以优选流动性好、成交量大的。
我个人的假日做多中国计划：
3月31日周四（T-2日）收盘做多。
4月7日周四（T+2日）收盘平仓。
更多内容在微信公众号『盛唐风物』。一起聊价值投资、可转债、打新、套利机会。
在一些长假前后，大A指数涨跌存在很强的统计学规律，据此可以进行ETF或股指期货交易。某些关键时间节点上，短线赢率甚至可能超过80%。
马上来到的清明节，可能就是这么一个时间节点。
数据说话。下面是近年来的清明节前后指数涨跌统计：
上证50：
沪深300：
中证500：
从上面三张表可以看出，清明节前后大小盘指数走势差异不大。
如果在节前1天和节后2天持有上证50或沪深300指数对应标的，从2012年至今是9次盈利1次亏损。而中证500则是10次全胜。
历史上3个交易日平均收益率+2%。
假日策略占用时间资金短，年化收益高，符合积小胜为大胜的低风险投资理念，我已经实盘执行了多年。
但最近3次假日策略都发生了亏损。未来逻辑是否仍然有效？这次上不上？也许还需要谨慎看待。
数据我已梳理完毕，这个判断就留给读者自己了。
如果认可这一策略，实操上股指期货是不错的选择，因为体量巨大流动性极好，只需占用保证金，交易成本也非常低。
但如果没有中金所期货账户，也可以考虑对应的指数基金，这个普通证券帐户就能交易。各大基金公司发行的指数基金短期表现都差不多，原则上可以优选流动性好、成交量大的。
我个人的假日做多中国计划：
3月31日周四（T-2日）收盘做多。
4月7日周四（T+2日）收盘平仓。
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赞同来自: genamax 、青火 、华夏之盛 、逍遥chen 、大山1979 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今天是2022年清明策略结束的日子，这次持续3个交易日，最终上证50涨+0.1%，沪深300跌-0.4%，中证500跌-1.6%，平均跌-0.6%。
将军终会老去。假日策略连续4次折戟，也许意味着一个超级策略称霸江湖的时代正式结束了。
我做了一个表作为纪念。
近11年中，假日策略一共出手44次，吃肉36次，吃面8次。在最近4次连续吃面之前，策略的赢率甚至一度高达90%之多。
这44次短线策略的算数平均盈利2.8%，总盈利119%。
将军的战绩可能将会成为历史，但有人会怀念你曾经的辉煌。
将军终会老去。假日策略连续4次折戟，也许意味着一个超级策略称霸江湖的时代正式结束了。
我做了一个表作为纪念。
近11年中，假日策略一共出手44次，吃肉36次，吃面8次。在最近4次连续吃面之前，策略的赢率甚至一度高达90%之多。
这44次短线策略的算数平均盈利2.8%，总盈利119%。
将军的战绩可能将会成为历史，但有人会怀念你曾经的辉煌。
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