西北望1969 - 不忘初心,方得始终......
微博上很多人在发声:2022年,赶紧滚!
战争、封城、新冠......相信很多和我一样的普通人,都面临太多的无奈、无助与辛酸!
历史的一粒尘埃落在每个人头上,那就是一座山!
那又如何呢?2022年,也还是我们生命中的一部分!
我们逃避不了,唯有坚强面对!
做我们能做的、接受我们所不能改变的......
实业难做,我们还能投资理财,真好!
2022年,大量使用了期货、期权等杠杆工具,一顿胡乱操作,年底结算亏损13.76%。
一番辛苦为谁忙?
擦干汗水,掩埋亏损!
2023年,再战江湖......
证券投资仓位131.02%。
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中证500ETF期权6月购6000比6月购5000更抗跌,但时间价值损耗太大。
思前想后,最终决定将其全部转换为6月购5000,耐住性子,用时间换空间。
换完之后,就迎来了中证500酐畅淋漓的下跌,真要磨炼我的心志?
可转债已经加满仓,如果再跌,就把50ETF备兑开仓转为对角牛差,节约资金用来买债。选择卖购50ETF12月2600和2650,看看能否出掉510050。
创业板指缺口的支撑又骗我一把,苦笑!
证券投资仓位134.12%。
仓位已经不低,可加仓的空间很少,下一步的重点就是小心卖购、防止爆涨!
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一周时间,逐渐习惯墨水屏模式下鼠标的操作,眼睛舒服多了,干眼症大大缓解。
黑科技真的改变生活,可以随心所欲看盘了。
中证500补上6059.02-6071.22的缺口,加仓4张6月购6000,付出的时间价值,通过卖12月购6250慢慢回收。
可转债加仓至9成仓。
创业板指连续4天在缺口上沿徘徊,姑且认为缺口有支撑吧,将卖购12月2200上移至12月2300!
证券投资仓位101.23%。
我第一次做深圳期权,需要搞清楚规则,因此咨询一下:
我计划就是将理财资金换成领口策略,相当于要在期权账户做备兑。记得以前要开通深圳期权权限的,现在还这样吗?我自己已经搞不清是否开通了,反正今天卖沽是已经成交的,那么到期指派和下期卖购备兑在我使用的上海账户会有权限问题吗?谢谢。
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热衷于盯盘,眼睛实在受不了,买了大上科技(DASUNG) 25.3英寸护眼墨水屏显示器Paperlike 253,连接成双显示器模式,这下眼睛舒服多了,也不用成天戴着防蓝光眼镜了。
就是鼠标移动速度太慢,着急......鱼和熊掌不可兼得啊!
感觉上证50到了重压力位,平仓远月牛差,等回调后再组合。
证券投资仓位88.91%。
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本周,将国金证券的期权买入额度调整为沪深各51万,足够用了。
新增16组创业板ETF期权对角牛差,后续如果下跌,继续增持。
对市场的看法是远多近平,春节前大概率以震荡为主,波动率会下降,持仓策略就是备兑和认购牛差。跌了就平点卖购,涨了就再加回来。
QDII基金继续定投,目标为占证券投资的20-30%。
证券投资仓位88.52%。
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之前我有几次卖出平仓误操作为卖出开仓,于是又是买平、卖平......现在不用担心了。
还有,做期权一年多,从来没有持有期权到期,等待行权或者被行权,下周试试。
大致看完了兄台一年多的操作记录,难道兄台的目标就是跑赢指数?又不是基金经理,难道个人入场不是为了赚钱吗?很受启发。
我入市以来从没想过跑赢指数,就是来赚钱的。当市场明显下跌的时候,我就转钱出来买理财,等到市场走势转好,我就转入买可转债。所以多年来牛市我赚的不多,但也做到了没有亏损的年份。
论坛上九债一购的策略给我很大的启发,加上现在可转债较为高估,130元的价格顶着强赎还要溢价30%以上,因此我移仓部分可转...
西北望1969 - 不忘初心,方得始终......
大致看完了兄台一年多的操作记录,难道兄台的目标就是跑赢指数?又不是基金经理,难道个人入场不是为了赚钱吗?我来市场的目的肯定是赚钱,但目标却不是赚钱。
我入市以来从没想过跑赢指数,就是来赚钱的。当市场明显下跌的时候,我就转钱出来买理财,等到市场走势转好,我就转入买可转债。所以多年来牛市我赚的不多,但也做到了没有亏损的年份。
论坛上九债一购的策略给我很大的启发,加上现在可转债较为高估,130元的价格顶着强赎还要溢价30%以上,因此我移仓部分可转...
对我来说,如果时刻以赚钱为目标,容易患得患失。或者干脆用现金管理工具,净值天天新高。
我给自己设定的目标是:每年1月1号,资产和三大指数的净值全部归1,到年底结算,每年以跑赢他们为目标!
我相信只要能做到这点,赚钱是尽早的事!
兄台说的择时,我也时常做一些,贡献了很多负收益,还乐此不彼!
我入市以来从没想过跑赢指数,就是来赚钱的。当市场明显下跌的时候,我就转钱出来买理财,等到市场走势转好,我就转入买可转债。所以多年来牛市我赚的不多,但也做到了没有亏损的年份。
论坛上九债一购的策略给我很大的启发,加上现在可转债较为高估,130元的价格顶着强赎还要溢价30%以上,因此我移仓部分可转债,90%的资金买入三年期银行存款,10%的资金单纯买远期购。空仓几个月,昨天才buy call,一次买满,买定离手。如果以后市场重回下跌趋势,止损期权,等下一次机会。
我始终认为期权就要回归期权的本质,赚钱的策略一定是最简单的,三句话讲不明白的策略我就不看了。
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这周大涨,我严重踏空。
前段时间,在预防下跌方面用力过猛,几乎把Delta值调整为负。时间价值是吃到了,但大涨时还是有点难受。
今天在价格相差800时,将中证500ETF11月卖购6250移至12月卖购6250。
后续如果震荡或者下跌,是最理想的。
如果继续大涨,计划:
1、50ETF备兑11月2300快到期时移仓至次月或季月;
2、价格相差大于500时,移仓500ETF11月5750至12月,如果价格相差太小,就移至3月;
3、50ETF和500ETF买沽保护,留着到期归零就是。
知足就好,赚自己能赚的钱!
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50ETF12月2500沽移仓至2200,500ETF12月沽5250移仓至中证500ETF12月沽5500。
中证500ETF3月购5000移仓至6月购5000,每张赚取时间价值150。
移仓时机有对有错,但没有原则性的错误,能跑赢指数就好。
以后的日子,会更困难,既要用买沽防止暴跌,还要用远月虚购防止暴涨。
如果能用卖购的利润赚取远月虚值买购,就是跑赢指数的理由。
期权持仓有点杂,但心里非常清楚自己的取舍,有期权真的挺好!
今年亏损14.57%,本周亏损1.7%,勉强能接受。
逐步加仓可转债,继续践行九债一购,做时间的朋友!
证券投资仓位58.88%。
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一、底仓
1、20万份50ETF,做备兑开仓;
2、20张上证500ETF远月深实值购,做牛市价差;
3、卖购部分,虚值度在5-10%左右。
二、网格部分
1、上证50下跌1%,加1张实值度2%左右的卖沽;
2、中证500下跌1%,加1组深证500远月牛差组合,卖购虚值度6-10%。
3、创业板指数下跌1%,加1张虚值度2-5%左右的卖沽。
4、网格加仓部分,在上证指数3500点以上时,逐步退出。
三、操作计划
1、牛差尽量配置为同月,锁定保证金;
2、购权、卖购按季度移仓,减少操作,特别是不要做T;
3、卖沽部分,可以按月移仓,如果下月时间价值为负,则考虑接现货。
如果上证指数跌到2019年1月的最低点2440.91,我的仓位大致会达到125-130%,风险可控。只要心态平稳,亏损完全可以接受。
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至少,在期权世界,一切都是公平、公正的。所有亏掉的钱,都是因为自己判断错误、因为自己的恐惧和贪婪造成的,怨不得别人!
往后的资产配置,期权将是除可转债、基金之外,最重要的战场。
努力吧,中年!
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期权无操作,继续等,就当持有ETF了......
MO2306-P-6600的波动还不小,会一直持有。下周,MO-2210-P-6500如果超过120,有卖出一张的想法。
可转债保持4成仓,本周小幅加仓。
证券投资总体仓位72.68%。
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胆子越来越小,操作越来越少。
无数的教训,终于让燥动的手安静下来。
MO-2306-P-6600作为底仓持有。在适当时机,可以卖近月同行权价沽,构成日历价差。
后续计划:保持耐心,务必跑赢上证50、沪深300和中证500这三大指数。
证券投资总体仓位74.45%。
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621.2点,开仓买入MO2306-P-6600一手。
后续如果IC的贴水大幅低于IM,考虑将IC换为IM远月牛差组合。
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大幅度降低可转债仓位,卖购暂时不接了。
后续计划:如果继续下跌,逐步平仓12月买沽;在12月2700购与12月2500购的时间价值相差超过600-700时,换为12月2500购。
中证1000的期货期权同时推出,对IC的贴水影响非常大,认真观察、研究一下,也许可以用备兑的形式做IM。
证券投资总体仓位83.80%。
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卖购12月3200和买沽12月2899反复操作,赚点鸡腿钱。
韭菜嘛,也就这点觉悟......
这个组合,上涨时明显跟不上,下跌、震荡时,还是很有优势的,信心在慢慢恢复,争取跑赢业绩基准!
证券投资总体仓位82.35%。
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上证指数3400,上证50指数3100,沪深300指数4600附近,感觉有很多套牢盘。
本周一,这三个指数同时出现跳空,让我担忧。
买沽12月2800,给自己一个预防下跌的心理安慰,或者说博个短差试试。
如果后续一路上涨,少挣一点也挺好!
连续5周跑输基准,合计跑输3.5%,可以接受。
学习期权刚好一年,改变了我的很多认知。期权是一个非常好用的工具,所有操作,都基于对市场的判断、和对赢亏区间的取舍。并不存在所谓期权的必杀技。
期权,真的不适合新手,万幸的是,作为期权新手的我,在大幅亏损时,还能保持理智......
证券投资总体仓位75.97%。
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0.0608卖购4张9月3000,还想越涨越卖购的,又跌下来。0.0559平仓卖购,赚几个棕子端午节吃。
可转债等权指数涨了1.29%,我的可转债持仓-0.05%,大幅跑输。
持有的IC2209跑赢了中证500。
不知道最困难的时期是否过去,保持对市场的敬畏之心。
证券投资总体仓位95.12%,不低了。
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周二下跌时把卖购平仓,然后,继续下跌,继续关灯吃面。
本周大幅加仓,也不管对错。
配置好仓位,等风来......
下周,上证50如果能涨到2850一线,择机卖购3000。反之,保持购权,慢慢磨底。
证券投资总体仓位90.48%。
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可转债仓位增加太多,将ETF期权仓位降低,力求内心平静,涨跌由它。
早盘冲高时,急忙减仓。
十点之后开始回调,还挺开心。
然后,再次证明,我的短线操作,是用来搞笑的......
好吧,有赚就好!
证券投资总体仓位78.29%。节约的资金全放在微众银行活期plus。
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期权新手,瞎说几句,九债一购究竟赚的是什么钱?我的理解是通过购买有一定保险的远购或者期货,达到和指数类似的收益,九债提供一定的稳定收益回补部分保险费或者指数增强,策略简单明确,逻辑性强,不赚钱是不可能的。现在几个实盘在九债上构建大量复杂的期权模型,包括双卖,寻找市场漏洞、博弈市场走势或者网格之类,很多已经超出了控制能力,是不是脱离了原来的策略,会不会扩大了风险。个人觉得通过对期权进行大量复杂的左右...同感。感觉策略简单些可能更好。另外关于9债如何构建,我一直犹豫,想买些类固收之类的,但看了看有点眼花瞭乱,不知怎么选。突然有些倾向于简单地持有国债做为9债了。如果9债1购好用的话,我总体少2个点收益也没什么,因为我对收益的期望不高,总体达到7%左右就可以了。
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本周完全没有操作,静看市场表演,挺好!
目前位置,大概率在底部区域,向下最多还有20%的空间,所以,保持进攻性很重要。
考虑到今年9月上证50站上3200点的概率不大,组合的进攻性比Delta值10.8012显示的更强一些。
IC2012合约跌破5000时,没有加仓,我承认自己当时有点怂、还有点贪,挂了个4500点的钓鱼单,没有成交。
证券投资总体仓位66.52%,保持耐心,活着,很重要。
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本周调仓完毕,参照滚IC季月的方法,吃到的贴水会少点,但可以少犯错误。
今后,除了些许短线仓位以外,其余的都以季度为单位进行调整。
基本策略如下:
1、长期温和看涨;
2、保证金充足,蝶式卖购,时间价值不吃亏,耗得起时间,经得起震荡。
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市场的波动,完全看不懂。
不过,我用36手远月2500-3200牛购为主,12手近月2800-3000牛沽为辅,时间价值不吃亏,静待花开......
组合Delta值34.8670,下跌时,elta值越来越小,感觉还算不错。
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大幅平仓卖购,目前Delta值32.6387。
期权组合涨起来慢,下跌、特别是大跌时,还是很有优势的。
下周若继续反弹,适当增加卖购仓位。若大幅下跌,则下移买沽。
持仓的IC2209本周大幅跑输中证500,挺好!等IC2212月合约出来,直接换季月。
总体仓位120.47%,现金占比超过60%,可抗中证500下跌到3600点。
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卖购:选时间价值较大时开仓。
◆指数上涨:
1、 按既定期权网格策略加仓。
2、若上一行权价的时间价值达到300元左右时,则本行权价停止加仓,改为加上一行权价的仓位,直至加满36张。
3、 卖购换月移仓时间价值小于100时,可按季月移仓。
4、 卖购按季月移仓的时间价值也很小时,同时上移相同数量的卖购和远期深实值购。
◆指数下跌:
1、 按既定期权网格策略减仓;
2、 本行权价时间价值低于200时,可逐步减仓、直至平仓,同时按相同时间价值开仓下一行权价的卖购。
卖沽:选时间价值较大时开仓。
◆指数上涨:
1、 按既定期权网格策略减仓;
2、本行权价时间价值低于200时,可逐步减仓、直至平仓,同时按相同时间价值开仓上一行权价的卖沽;
◆指数下跌:
1、 按既定期权网格策略加仓;
2、 若下一行权价的时间价值达到300元左右时,则本行权价停止加仓,改为加下一个行权价的仓位,直至加满36张。