50ETF-IO 期权实盘

致敬 @建淞 @DrChase @鱼儿三思 三位老师,开始进入期权投资领域,践行九债一购。
用60万资金做50ETF期权,以2021.12.24日收盘价计算,约等于130万市值。节约出来的资金用来配置基金,单独计算收益。
1、业绩比较基准:40万份50ETF基金的绝对收益;
2、无论出现哪种极端情况,都要确保账户不会爆仓;
3、如有期权前辈、老师指点,不胜感激!
说明:
计划一周更新一次持仓。在实际操作过程中,有很多日常操作,事后看是完全错误的,可有时就是想动一动。
发此贴的目的,也是想督促自己多看少动,尽量按月移仓。



发表时间 2022-01-08 15:47     最后修改时间 2022-09-20 10:20

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西北望1969 - 不忘初心,方得始终......

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2022.12.30本周综述:
微博上很多人在发声:2022年,赶紧滚!
战争、封城、新冠......相信很多和我一样的普通人,都面临太多的无奈、无助与辛酸!
历史的一粒尘埃落在每个人头上,那就是一座山!
那又如何呢?2022年,也还是我们生命中的一部分!
我们逃避不了,唯有坚强面对!
做我们能做的、接受我们所不能改变的......
实业难做,我们还能投资理财,真好!
2022年,大量使用了期货、期权等杠杆工具,一顿胡乱操作,年底结算亏损13.76%。
一番辛苦为谁忙?
擦干汗水,掩埋亏损!
2023年,再战江湖......
证券投资仓位131.02%。

2022-12-30 15:51修改 来自四川 引用
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西北望1969 - 不忘初心,方得始终......

赞同来自: xineric 建淞 集XFD

2022.12.23本周综述:
中证500ETF期权6月购6000比6月购5000更抗跌,但时间价值损耗太大。
思前想后,最终决定将其全部转换为6月购5000,耐住性子,用时间换空间。
换完之后,就迎来了中证500酐畅淋漓的下跌,真要磨炼我的心志?
可转债已经加满仓,如果再跌,就把50ETF备兑开仓转为对角牛差,节约资金用来买债。选择卖购50ETF12月2600和2650,看看能否出掉510050。
创业板指缺口的支撑又骗我一把,苦笑!
证券投资仓位134.12%。
仓位已经不低,可加仓的空间很少,下一步的重点就是小心卖购、防止爆涨!
2022-12-23 15:35修改 来自四川 引用
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3480、3160元,各加仓2张中证500ETF6月购6000.
按照每下跌200元,加2张的节奏,最多加仓至24张。
2022-12-19 13:27修改 来自四川 引用
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赞同来自: songshubaba 家在淮河边 集XFD xineric

2022.12.16本周综述:
一周时间,逐渐习惯墨水屏模式下鼠标的操作,眼睛舒服多了,干眼症大大缓解。
黑科技真的改变生活,可以随心所欲看盘了。
中证500补上6059.02-6071.22的缺口,加仓4张6月购6000,付出的时间价值,通过卖12月购6250慢慢回收。
可转债加仓至9成仓。
创业板指连续4天在缺口上沿徘徊,姑且认为缺口有支撑吧,将卖购12月2200上移至12月2300!
证券投资仓位101.23%。
2022-12-16 16:00修改 来自四川 引用
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@建淞
请教楼主兄台一个问题:

我第一次做深圳期权,需要搞清楚规则,因此咨询一下:

我计划就是将理财资金换成领口策略,相当于要在期权账户做备兑。记得以前要开通深圳期权权限的,现在还这样吗?我自己已经搞不清是否开通了,反正今天卖沽是已经成交的,那么到期指派和下期卖购备兑在我使用的上海账户会有权限问题吗?谢谢。
@建淞 兄好!
我用的是国金证券,在开通上海期权权限时,同时开通深圳的。
后来,调整了几次期权买入额度,按证券账户和期权账户总市值的20%计算,上海深圳可分别调整。
你的创业板期权能成交,那肯定是有深圳期权权限,指派和上海一样。
备兑比上海还简单,不用提前锁定,成交的同时锁定。
2022-12-14 18:50 来自四川 引用
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建淞

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请教楼主兄台一个问题:

我第一次做深圳期权,需要搞清楚规则,因此咨询一下:

我计划就是将理财资金换成领口策略,相当于要在期权账户做备兑。记得以前要开通深圳期权权限的,现在还这样吗?我自己已经搞不清是否开通了,反正今天卖沽是已经成交的,那么到期指派和下期卖购备兑在我使用的上海账户会有权限问题吗?谢谢。
2022-12-14 16:56 来自上海 引用
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2022.12.09本周综述:
热衷于盯盘,眼睛实在受不了,买了大上科技(DASUNG) 25.3英寸护眼墨水屏显示器Paperlike 253,连接成双显示器模式,这下眼睛舒服多了,也不用成天戴着防蓝光眼镜了。
就是鼠标移动速度太慢,着急......鱼和熊掌不可兼得啊!
感觉上证50到了重压力位,平仓远月牛差,等回调后再组合。
证券投资仓位88.91%。
2022-12-10 11:40 来自四川 引用
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2022.12.02本周综述:
本周,将国金证券的期权买入额度调整为沪深各51万,足够用了。
新增16组创业板ETF期权对角牛差,后续如果下跌,继续增持。
对市场的看法是远多近平,春节前大概率以震荡为主,波动率会下降,持仓策略就是备兑和认购牛差。跌了就平点卖购,涨了就再加回来。
QDII基金继续定投,目标为占证券投资的20-30%。
证券投资仓位88.52%。
2022-12-02 16:39 来自四川 引用
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3042开仓买入8手创业板ETF购6月2000,同时卖购创业板ETF12月2200,赚回时间价值,然后慢慢耗。
2022-11-28 16:41 来自四川 引用
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2022.11.25本周综述:
继续通过调节Delta加仓!
加仓的同时,保留了双倍的谨慎:一是没有增加购权;二是通过卖购远月,来预防大盘向下补缺。
卖购部分,尽量往虚值方向移,确保上行方向没有任何风险。
可转债加仓至43万,还有很大的加仓空间。
自把场外基金全部转换为纳指ETF和标普ETF,睡的倍儿香,挺好!
证券投资仓位90.59%。
2022-11-25 15:14修改 来自四川 引用
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500ETF购6月6000的权利仓和义务仓确实对冲掉了。
之前我有几次卖出平仓误操作为卖出开仓,于是又是买平、卖平......现在不用担心了。
还有,做期权一年多,从来没有持有期权到期,等待行权或者被行权,下周试试。
2022-11-18 21:15 来自四川 引用
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又打新又炒股

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@chasedreamman
大致看完了兄台一年多的操作记录,难道兄台的目标就是跑赢指数?又不是基金经理,难道个人入场不是为了赚钱吗?
我入市以来从没想过跑赢指数,就是来赚钱的。当市场明显下跌的时候,我就转钱出来买理财,等到市场走势转好,我就转入买可转债。所以多年来牛市我赚的不多,但也做到了没有亏损的年份。
论坛上九债一购的策略给我很大的启发,加上现在可转债较为高估,130元的价格顶着强赎还要溢价30%以上,因此我移仓部分可转...
很受启发。
2022-11-12 14:08 来自北京 引用
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2022.11.12本周综述:
周五股市大涨,我在外地赴宴,没有看盘。
我的跨期价差组合没有组合保证金,风险一度达到103.39%。收到国金证券的短信通知,赶紧转入10万,暂时将风险度控制在90%以下。
下午两点大盘猛拉,平仓10手500ETF11月卖沽6000。
本周,靠着纳指和标普,净值大幅跑赢指数。
证券投资仓位46.30%。
2022-11-12 11:26修改 来自四川 引用
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@chasedreamman
大致看完了兄台一年多的操作记录,难道兄台的目标就是跑赢指数?又不是基金经理,难道个人入场不是为了赚钱吗?
我入市以来从没想过跑赢指数,就是来赚钱的。当市场明显下跌的时候,我就转钱出来买理财,等到市场走势转好,我就转入买可转债。所以多年来牛市我赚的不多,但也做到了没有亏损的年份。
论坛上九债一购的策略给我很大的启发,加上现在可转债较为高估,130元的价格顶着强赎还要溢价30%以上,因此我移仓部分可转...
我来市场的目的肯定是赚钱,但目标却不是赚钱。
对我来说,如果时刻以赚钱为目标,容易患得患失。或者干脆用现金管理工具,净值天天新高。
我给自己设定的目标是:每年1月1号,资产和三大指数的净值全部归1,到年底结算,每年以跑赢他们为目标!
我相信只要能做到这点,赚钱是尽早的事!
兄台说的择时,我也时常做一些,贡献了很多负收益,还乐此不彼!
2022-11-12 11:15 来自四川 引用
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chasedreamman

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大致看完了兄台一年多的操作记录,难道兄台的目标就是跑赢指数?又不是基金经理,难道个人入场不是为了赚钱吗?
我入市以来从没想过跑赢指数,就是来赚钱的。当市场明显下跌的时候,我就转钱出来买理财,等到市场走势转好,我就转入买可转债。所以多年来牛市我赚的不多,但也做到了没有亏损的年份。
论坛上九债一购的策略给我很大的启发,加上现在可转债较为高估,130元的价格顶着强赎还要溢价30%以上,因此我移仓部分可转债,90%的资金买入三年期银行存款,10%的资金单纯买远期购。空仓几个月,昨天才buy call,一次买满,买定离手。如果以后市场重回下跌趋势,止损期权,等下一次机会。
我始终认为期权就要回归期权的本质,赚钱的策略一定是最简单的,三句话讲不明白的策略我就不看了。
2022-11-12 10:19 来自河南 引用
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2022.11.04本周综述:
这周大涨,我严重踏空。
前段时间,在预防下跌方面用力过猛,几乎把Delta值调整为负。时间价值是吃到了,但大涨时还是有点难受。
今天在价格相差800时,将中证500ETF11月卖购6250移至12月卖购6250。
后续如果震荡或者下跌,是最理想的。
如果继续大涨,计划:
1、50ETF备兑11月2300快到期时移仓至次月或季月;
2、价格相差大于500时,移仓500ETF11月5750至12月,如果价格相差太小,就移至3月;
3、50ETF和500ETF买沽保护,留着到期归零就是。
知足就好,赚自己能赚的钱!
2022-11-04 19:58修改 来自四川 引用
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趁着上涨,下移卖购。
后续继续上涨,也就是少赚的问题。
如果再跌下来,就把远月购的费用挣出来了。
收盘后一算帐,50ETF+期权的Delta已经为负,汗!
2022-11-01 15:22 来自四川 引用
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2022.10.29本周综述:
50ETF12月2500沽移仓至2200,500ETF12月沽5250移仓至中证500ETF12月沽5500。
中证500ETF3月购5000移仓至6月购5000,每张赚取时间价值150。
移仓时机有对有错,但没有原则性的错误,能跑赢指数就好。
以后的日子,会更困难,既要用买沽防止暴跌,还要用远月虚购防止暴涨。
如果能用卖购的利润赚取远月虚值买购,就是跑赢指数的理由。
期权持仓有点杂,但心里非常清楚自己的取舍,有期权真的挺好!
今年亏损14.57%,本周亏损1.7%,勉强能接受。
逐步加仓可转债,继续践行九债一购,做时间的朋友!
证券投资仓位58.88%。

2022-10-29 10:30 来自四川 引用
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2022.10.21本周综述:
市场就是在磨底,过程非常曲折。每天盘面给我的感觉就是易跌难涨,似乎有人在托底,又似乎在等待什么。
平仓50ETF卖购。
用12月2500沽和12月5250沽作保护,时间价值上吃点亏,认了!要防止极端情况的下跌。
好在500ETF的时间价值不吃亏,静待花开吧!
500ETF的Delta值太小,如果就此涨上去,就一直做备兑好了。
证券投资仓位48.97%。
2022-10-21 16:47修改 来自四川 引用
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上升不会

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@你猜再猜
期权不短线择时,不中性对冲,逆势加仓?
我觉得你不是有什么大问题吧?
总结的还是比较到位
2022-10-17 21:25 来自上海 引用
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@不是992
从2021年春节开始做50etf期权,几乎是从最高点开始进场,一直加仓,扛到现在,本金差不多快亏光了。也不知道现在是底部是地狱18层的第1层
今年我也是亏的惨不忍睹。
幸好一直亏,一直在降杠杆。
现在只亏自己亏得起的钱。卖购就必须有现货或买购保护。卖沽就必须准备好现金接现货。
感觉行情不好了,买点废纸沽,防止极端暴跌。
可以少赚,可以多亏,但抗得住!
无论如何,晚上睡的着,就好!
2022-10-17 20:52 来自四川 引用
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不是992

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@你猜再猜
期权不短线择时,不中性对冲,逆势加仓?我觉得你不是有什么大问题吧?
就是有大问题才做了这么蠢的操作啊
2022-10-17 18:47 来自广东 引用
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你猜再猜

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@不是992
从2021年春节开始做50etf期权,几乎是从最高点开始进场,一直加仓,扛到现在,本金差不多快亏光了。也不知道现在是底部是地狱18层的第1层
期权不短线择时,不中性对冲,逆势加仓?
我觉得你不是有什么大问题吧?
2022-10-17 18:00 来自浙江 引用
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不是992

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从2021年春节开始做50etf期权,几乎是从最高点开始进场,一直加仓,扛到现在,本金差不多快亏光了。也不知道现在是底部是地狱18层的第1层
2022-10-17 17:15 来自广东 引用
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以为的情况没有出现,做好防护吧!
均价0.0334买入24张500ETF沽12月5250。
2022-10-17 16:50修改 来自四川 引用
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@上升不会
亲,衷心建议下个汇点吧,然后减少点操作频率。如果不做T0,就看准一个方向持有到到期最稳定了。主要的几个组合和赌球一样 赢 大赢 输 大输 平 大球 小球 (赢=涨 输=跌 大球=波动高 小球=波动低)
谢谢!国金、文化和汇点这几个我都在使用。
操作是有点杂乱,归结起来就是备兑。
我不做T,但看见500ETF远月贴时间价值多了,就想移仓。
同时持有上证500和深证500,原因是国金给我的买购额度沪深各有20万,只好分开买。
2022-10-17 16:42 来自四川 引用
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上升不会

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亲,衷心建议下个汇点吧,然后减少点操作频率。如果不做T0,就看准一个方向持有到到期最稳定了。主要的几个组合和赌球一样 赢 大赢 输 大输 平 大球 小球 (赢=涨 输=跌 大球=波动高 小球=波动低)
2022-10-16 23:01 来自上海 引用
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2022.10.14本周综述:
反弹了,泪流满面啊!
没有顺势加仓,反而逆市操作,把卖购义务仓下移,放弃上行的利润,多做一些下行的保护。
大幅减仓可转债,生存是第一需要!
Delta值调整的有点多,证券投资仓位49.35%。
在平值附近,Delta受Gamma的影响特别大,并不能反映真实的仓位。作为参考,也挺好!
2022-10-14 16:35 来自四川 引用
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50ETF期权卖沽的时间价值,始终低于卖购。即使计算上资金利息,也还是卖购划算。
10月2700卖沽,逐步转换为买50ETF,备兑卖购10月2700。
50ETF最多加至40万份,保持节奏,避免冲动加仓。
2022-10-10 11:16 来自四川 引用
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@家在淮河边
感觉把一半牛差换成牛沽,这样就不用花权利金了,是不是更好一点。
牛沽需要组合保证金,而牛购几乎不需要(国金证券每组30元)。
另外,牛购和牛沽理论赢利一样,实际上还是有一点点区别的。
2022-10-07 14:57 来自四川 引用
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家在淮河边

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@西北望1969
期权配置计划:
一、底仓
1、20万份50ETF,做备兑开仓;
2、20张上证500ETF远月深实值购,做牛市价差;
3、卖购部分,虚值度在5-10%左右。
二、网格部分
1、上证50下跌1%,加1张实值度2%左右的卖沽;
2、中证500下跌1%,加1组深证500远月牛差组合,卖购虚值度6-10%。
3、创业板指数下跌1%,加1张虚值度2-5%左右的卖沽。
4、网格加仓部分,在上证指数3500点以...
感觉把一半牛差换成牛沽,这样就不用花权利金了,是不是更好一点。
2022-10-07 12:36 来自安徽 引用
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期权配置计划:
一、底仓
1、20万份50ETF,做备兑开仓;
2、20张上证500ETF远月深实值购,做牛市价差;
3、卖购部分,虚值度在5-10%左右。
二、网格部分
1、上证50下跌1%,加1张实值度2%左右的卖沽;
2、中证500下跌1%,加1组深证500远月牛差组合,卖购虚值度6-10%。
3、创业板指数下跌1%,加1张虚值度2-5%左右的卖沽。
4、网格加仓部分,在上证指数3500点以上时,逐步退出。
三、操作计划
1、牛差尽量配置为同月,锁定保证金;
2、购权、卖购按季度移仓,减少操作,特别是不要做T;
3、卖沽部分,可以按月移仓,如果下月时间价值为负,则考虑接现货。
如果上证指数跌到2019年1月的最低点2440.91,我的仓位大致会达到125-130%,风险可控。只要心态平稳,亏损完全可以接受。
2022-10-07 11:43修改 来自四川 引用
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实际操作期权1周年,亏损惨不忍睹,但越来越喜欢使用这个工具。
至少,在期权世界,一切都是公平、公正的。所有亏掉的钱,都是因为自己判断错误、因为自己的恐惧和贪婪造成的,怨不得别人!
往后的资产配置,期权将是除可转债、基金之外,最重要的战场。
努力吧,中年!
2022-10-07 11:19 来自四川 引用
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2022.09.30本周综述:
虽然失误一个接一个,但大的方向感还是有的。
现在对跑赢个别指数,越来越有信心。
如果牛市来了,能不能跑赢,还很难说。
策略一直在调整,就是想应对说不定那天,不期而遇的牛市。
人嘛,如果没有梦想,那和咸鱼有什么区别呢?

2022-09-30 20:27 来自四川 引用
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ttxfanmao

赞同来自: xineric

@西北望1969
50期货有升水,期权合成期货,时间价值损耗还有接近1个点。50指数这个位置,也不想加保险了,随意跌,死抗就好!
现在不是抗的问题,是可以逐步加杠杆的问题,把资金都接了现货就无法灵活上仓位,1%得利息还是值得交的
2022-09-26 19:46 来自北京 引用
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@ttxfanmao
买2500购卖2500沽,这样就行了。现在升水了
50期货有升水,期权合成期货,时间价值损耗还有接近1个点。
50指数这个位置,也不想加保险了,随意跌,死抗就好!
2022-09-26 19:28修改 来自四川 引用
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ttxfanmao

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@西北望1969
是的,搞备兑。50ETF购2500的的保险费用太高,一年差不多有6-8%,承受不起啊!
买2500购卖2500沽,这样就行了。现在升水了
2022-09-26 18:21 来自北京 引用
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是的,搞备兑。
50ETF购2500的的保险费用太高,一年差不多有6-8%,承受不起啊!
2022-09-26 17:44 来自四川 引用
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Jootoo

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@西北望1969
2022.09.23本周综述:
将20手12月50ETF购2500换为20万份50ETF。
余下的4手12月50ETF购2500暂时不换,下周择机平仓,换为有时间价值的实值沽,做点短线,解决手痒的问题。
5792.4点平仓IC2303,均价8981买入20手500ETF购12月5000。
准备搞备兑?
2022-09-26 11:18 来自广东 引用
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2022.09.23本周综述:
将20手12月50ETF购2500换为20万份50ETF。
余下的4手12月50ETF购2500暂时不换,下周择机平仓,换为有时间价值的实值沽,做点短线,解决手痒的问题。
5792.4点平仓IC2303,均价8981买入20手500ETF购12月5000。
2022-09-23 16:10修改 来自四川 引用
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平均时间价值640卖出平仓12手50ETF购2500,买入12万份50ETF。
如果继续下跌,计划把余下的12手50ETF购2500,也换为50ETF。
2022-09-22 13:46 来自四川 引用
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赞同来自: xineric

832.8平仓卖沽MO2306-P-6600,210.8平仓买沽MO2211-P-6300。
上证50再跌,会逐步将12月购2500换为50ETF,做现货备兑。
理论上,备兑=卖沽,但在实际操作中,两者的区别还是很大的。
比如,50ETF12月沽,几乎没有时间价值,可能市场上把节约的资金利息,也算计在里面吧。
2022-09-22 09:24修改 来自四川 引用
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现在还持有1手IC2303,均价653卖出开仓4手500ETF12月购6500,做个简单的备兑吧。
2022-09-20 11:40修改 来自四川 引用
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2022.09.16本周综述:
这行情,真的没啥好说的!
对上涨已经没什么期待,时间价值不损耗,耐心耗下去!
卖沽MO2210-P-6300和MO2211-P-6300的时机不好,这是个人能力圈的问题。
可转债继续加仓,目前7.5成仓。
证券投资总体仓位75.32%。
2022-09-16 15:26 来自四川 引用
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90.8点,买入平仓MO2210-P-6300一手。
170.2点,卖出开仓MO2211-P-6300一手。
2022-09-15 14:25修改 来自四川 引用
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36.2点,卖出开仓MO2210-P-6300一手,构成对角熊市价差。
2022-09-14 14:22 来自四川 引用
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2022.09.09本周综述:
疫情防控,一直在家保持静默!
终于等到上证50反弹,还真的是花儿都谢了......
降低反弹预期,确保时间价值不损耗,这样才能有足够的信心、耐心耗下去!
65.2平卖沽MO2210-P-6500,保留买沽MO2306-P-6600。
可转债继续加仓,目前6.8成仓。
证券投资总体仓位70.07%。
2022-09-09 19:54 来自四川 引用
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2022.9.02本周综述:
继续等上证50反弹,等到花儿都谢了,也没关系......
MO2306-P-6600买的时机不好,大方向还算正确,就不计较一时一地的得失了!
可转债本周小幅加仓,目前4.5成仓。
证券投资总体仓位77.29%。
小区要求72小时静默,基本生活用品早已准备就绪,心如止水......
2022-09-02 15:29修改 来自四川 引用
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143.2点,卖出开仓MO2210-P-6500一手,构成对角熊市价差。
2022-08-31 11:23 来自四川 引用
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2022.8.26本周综述:
期权无操作,继续等,就当持有ETF了......
MO2306-P-6600的波动还不小,会一直持有。下周,MO-2210-P-6500如果超过120,有卖出一张的想法。
可转债保持4成仓,本周小幅加仓。
证券投资总体仓位72.68%。

2022-08-26 15:10修改 来自四川 引用
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2022.8.19本周综述:
期权无操作,时间价值在一天天损耗,有点煎熬。
想等一个大幅反弹,再卖购找回时间价值。
可转债保持4成仓,加仓时机还没有到来,有个别债到了可以潜伏的区域,下周看情况。
证券投资总体仓位72.98%。

2022-08-19 15:15 来自四川 引用
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2022.8.12本周综述:
期权方面没有任何操作。
本周一直在减仓可转债,仓位降至4成,然后等机会。
上证50大幅跑输中证1000,感觉接下来上证50的机会要多一些。
证券投资总体仓位72.06%。

2022-08-12 15:10 来自四川 引用
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2022.8.05本周综述:
胆子越来越小,操作越来越少。
无数的教训,终于让燥动的手安静下来。
MO-2306-P-6600作为底仓持有。在适当时机,可以卖近月同行权价沽,构成日历价差。
后续计划:保持耐心,务必跑赢上证50、沪深300和中证500这三大指数。
证券投资总体仓位74.45%。

2022-08-05 16:00 来自四川 引用
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赞同来自: neptunus 集XFD xineric

均价3342平仓50ETF期权12月2500购12手。
对外围形势严重误判,上周的换仓操作,更是严重错误.
留得青山在,不怕没柴烧!
减仓12手,等待局势明朗。
刚刚减仓,上证50就开始反弹,挺灵验的!~~~~~~
2022-08-02 14:06修改 来自四川 引用
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4月底以来,中证500反弹幅度大幅低于中证1000。用MO沽单保护IC。
621.2点,开仓买入MO2306-P-6600一手。
后续如果IC的贴水大幅低于IM,考虑将IC换为IM远月牛差组合。
2022-07-26 16:59 来自四川 引用
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@小天97
你好,请教下,比如我卖一张IO,我在期货APP显示要9W+保证金,然后这张IO的权利金是3.8W,那这卖出开仓后,这9W保证金不能动,然后3.8W可以取出或者用来开别的仓吗,还是说这3.8W我只能看实际啥也做不了
我的理解是:
保证金里面,已经包含了权利金,不足的部分,再使用你账户里的现金。
我的保证金通常留的很充足,所以,这一块没太在意,只要资金交割正常就OK。
2022-07-23 10:00 来自四川 引用
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小天97

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你好,请教下,比如我卖一张IO,我在期货APP显示要9W+保证金,然后这张IO的权利金是3.8W,那这卖出开仓后,这9W保证金不能动,然后3.8W可以取出或者用来开别的仓吗,还是说这3.8W我只能看实际啥也做不了
2022-07-23 09:28 来自广西 引用
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2022.7.22本周综述:
大幅度降低可转债仓位,卖购暂时不接了。
后续计划:如果继续下跌,逐步平仓12月买沽;在12月2700购与12月2500购的时间价值相差超过600-700时,换为12月2500购。
中证1000的期货期权同时推出,对IC的贴水影响非常大,认真观察、研究一下,也许可以用备兑的形式做IM。
证券投资总体仓位83.80%。


2022-07-22 19:00 来自四川 引用
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赞同来自: Aspirin

2022.7.15本周综述:
卖购9月3200、12月3200平仓早了一点,有赚就好,要体谅自己的不容易。
本想多做几个卖购波段,周五接不回来,暂时不接了。
后续计划:如果继续下跌,逐步平仓12月买沽;在12月2700购与12月2500购的时间价值相差超过700时,换为12月2500购。
证券投资总体仓位84.18%。

2022-07-15 16:00 来自四川 引用
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赞同来自: whinbunlee 等待等待牛市 xineric 建淞

2022.7.08本周综述:
卖购12月3200和买沽12月2899反复操作,赚点鸡腿钱。
韭菜嘛,也就这点觉悟......
这个组合,上涨时明显跟不上,下跌、震荡时,还是很有优势的,信心在慢慢恢复,争取跑赢业绩基准!
证券投资总体仓位82.35%。

2022-07-08 15:09 来自四川 引用
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赞同来自: Hypoth xiao1314ming xineric hantang001 DrChase 建淞更多 »

2022.7.01本周综述:
上证指数3400,上证50指数3100,沪深300指数4600附近,感觉有很多套牢盘。
本周一,这三个指数同时出现跳空,让我担忧。
买沽12月2800,给自己一个预防下跌的心理安慰,或者说博个短差试试。
如果后续一路上涨,少挣一点也挺好!
连续5周跑输基准,合计跑输3.5%,可以接受。
学习期权刚好一年,改变了我的很多认知。期权是一个非常好用的工具,所有操作,都基于对市场的判断、和对赢亏区间的取舍。并不存在所谓期权的必杀技。
期权,真的不适合新手,万幸的是,作为期权新手的我,在大幅亏损时,还能保持理智......
证券投资总体仓位75.97%。

2022-07-01 15:49 引用
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赞同来自: xineric Restone

今天,趁上涨把12月购2500全部更换为12月购2700,平均每张多支付350的时间价值,通过卖购3200赚回时间价值。
组合的Delta值16.1189。
变相减仓,对市场保持敬畏之心!
一涨,就想着减仓,这或许就是韭菜我的宿命!
2022-06-27 11:47修改 引用
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2022.6.24本周综述:
继续在卖购上短钱操作,挣回一点时间价值。
在时间价值相差不到300时,将9月购换为12月购。
论坛上 @毛之川@yiyi8484 两位老师无脑卖沽已经回本,我还在苦苦挣扎......
卖沽在震荡、小涨小跌时,非常好用,但很容易上超出自己承受能力的杠杆,在急跌时越跌Delta值越大......
我在春节前卖沽吃了大亏,所以,在今年还大幅亏损的状态下,暂时不使用卖沽。
证券投资总体仓位92.27%。

2022-06-25 10:20修改 引用
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赞同来自: cwfun 建淞

2022.6.17本周综述:
周一平仓卖购9月3100。周二继续下跌,有点后悔卖购平仓早了。
然后,市场先生给了口饭吃,均价0.0580卖购9月3200。
在买权保护下,少量卖权反复操作,容错率比较高,还能解决手痒的问题。
QDII和混合基金继续每周定投,大幅加仓价格低于130的低溢价转债。
证券投资总体仓位94.87%。

2022-06-17 15:03 引用
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赞同来自: 六毛

2022.6.10本周综述:
均价0.0580卖购9月3100,构成牛差。节约的26万资金在微众银行理财。
50ETF在3.1元附近有个长期的平台,我在那里布防,回收一点时间价值。
如果直接涨上去,也不担心,还有很多其他仓位的。
今年的目标是减亏,保守一点,再保守一点......
证券投资总体仓位85.58%。


2022-06-10 15:27修改 引用
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赞同来自: xineric bismackzhang

2022.6.03本周综述:
0.0608卖购4张9月3000,还想越涨越卖购的,又跌下来。0.0559平仓卖购,赚几个棕子端午节吃。
可转债等权指数涨了1.29%,我的可转债持仓-0.05%,大幅跑输。
持有的IC2209跑赢了中证500。
不知道最困难的时期是否过去,保持对市场的敬畏之心。
证券投资总体仓位95.12%,不低了。

2022-06-02 16:16修改 引用
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赞同来自: jerry932123

2022.5.27本周综述:
周二下跌时把卖购平仓,然后,继续下跌,继续关灯吃面。
本周大幅加仓,也不管对错。
配置好仓位,等风来......
下周,上证50如果能涨到2850一线,择机卖购3000。反之,保持购权,慢慢磨底。
证券投资总体仓位90.48%。

2022-05-27 16:16 引用
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赞同来自: jerry932123 Aspirin

2022.5.20本周综述:
可转债仓位增加太多,将ETF期权仓位降低,力求内心平静,涨跌由它。
早盘冲高时,急忙减仓。
十点之后开始回调,还挺开心。
然后,再次证明,我的短线操作,是用来搞笑的......
好吧,有赚就好!
证券投资总体仓位78.29%。节约的资金全放在微众银行活期plus。

2022-05-20 15:13修改 引用
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赞同来自: 人来人往777 老龙

@老龙 :
IC按中证500的当前指数*200全额折算为权益。
50ETF期权根据Delta值*50ETF价格*10000,折算为权益。
基金按总金额*0.8折算为权益。
可转债按总金额*0.2折算为权益。
以上权益相加,除以资金总额:证券投资总体仓位89.92%。
目前没有任何杠杆。
2022-05-13 18:16修改 引用
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老龙

赞同来自:

总杠杆多少啊?
2022-05-13 17:25 引用
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赞同来自: neptunus

2022.5.13本周综述:
上周9月3200卖购平早了。
12月2500买购又买早了。
这种短线操作,几乎都是反指。经常有操作一把的冲动,然后就是冲动的处罚!
证券投资总体仓位89.92%。比例大约是:
IC2209占40%,50ETF占20%,场内基金(含QDII)占20%,可转债占40%。
IC和ETF期权节约资金,手里还有40%的现金作T+0理财。
下周,继续加仓可转债,择机卖购。

2022-05-13 16:51 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: xineric 又打新又炒股

@又打新又炒股

9债建议纯粹,不要买有可转债或者股票的债基,最多买个打新债基。
2022-05-11 09:16 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: Wanli012 又打新又炒股 liehuo008

@又打新又炒股

做期权就不仅仅追求跑赢指数了,要争取每年正盈利。
2022-05-11 09:14 引用
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又打新又炒股

赞同来自: jerry932123

@zhou_xc
期权新手,瞎说几句,九债一购究竟赚的是什么钱?我的理解是通过购买有一定保险的远购或者期货,达到和指数类似的收益,九债提供一定的稳定收益回补部分保险费或者指数增强,策略简单明确,逻辑性强,不赚钱是不可能的。现在几个实盘在九债上构建大量复杂的期权模型,包括双卖,寻找市场漏洞、博弈市场走势或者网格之类,很多已经超出了控制能力,是不是脱离了原来的策略,会不会扩大了风险。个人觉得通过对期权进行大量复杂的左右...
同感。感觉策略简单些可能更好。另外关于9债如何构建,我一直犹豫,想买些类固收之类的,但看了看有点眼花瞭乱,不知怎么选。突然有些倾向于简单地持有国债做为9债了。如果9债1购好用的话,我总体少2个点收益也没什么,因为我对收益的期望不高,总体达到7%左右就可以了。
2022-05-10 22:42 引用
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又打新又炒股

赞同来自:

@DrChase
@zhou_xc

九债一购能赚钱我认同,但对比指数是否有超额这是个问号,至少在美股没做出超额,只是降低了持仓波动。

我认为做主动投资的门槛就是跑赢指数,如果达不到这个门槛不如直接被动投资指数,这也是这么多9债1购变形的由来。
-----
长持IC吃贴水好象可以简单稳定地跑赢指数,为什么不简单地做吃贴水的策略呢?
2022-05-10 22:39 引用
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赞同来自: chrisharn neptunus liehuo008

2022.5.06本周综述:
平仓9月3400购权和9月3200卖购。
下午加仓12月2500购12张。
组合的Delta值34.9315,进攻性实足。如果跌下来,也蛮惨的。
目前点位,即使权利仓归零,依然可以移仓远月深实值合约,不怕
的。
感觉下周会有反弹,择机卖购,回收时间价值,然后,继续磨......
证券投资总体仓位89.92%。

2022-05-06 15:20修改 引用
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2022.4.29本周综述:
本周完全没有操作,静看市场表演,挺好!
目前位置,大概率在底部区域,向下最多还有20%的空间,所以,保持进攻性很重要。
考虑到今年9月上证50站上3200点的概率不大,组合的进攻性比Delta值10.8012显示的更强一些。
IC2012合约跌破5000时,没有加仓,我承认自己当时有点怂、还有点贪,挂了个4500点的钓鱼单,没有成交。
证券投资总体仓位66.52%,保持耐心,活着,很重要。

2022-04-29 18:20修改 引用
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赞同来自: xiao铁匠

2022.4.22本周综述:
对市场没有看法,慢慢熬吧......
用变形蝶式价差赚取时间价值,不涨不跌,也耗得起时间。
IC远月合约跌破5000时,考虑加仓。
证券投资总体仓位67.36%。

2022-04-22 15:41 引用
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浪子2011

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@浩瀚红鹰
这个国金证券太黑了,一张手续费5块钱?华泰也就是一块六到两块钱。
没这么贵吧 我开的国金一张手续费1.8全包
2022-04-15 15:43 引用
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@浩瀚红鹰
我现在买开、卖平、买平,每张3元;
卖开不收费。现在交易不象之前频繁,这个手续费我觉得能接受。
2022-04-12 20:55 引用
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顺风顺水的日子过习惯了,今年特别不适应,亏的心疼。
春节以来,一直在止损,保命要紧。
谢谢 @DrChase 兄台提醒,上行方向,可以不赚钱,但不敢留风险敞口。
期权是我的试验账户,等IC的贴水可有可无了,我就把主仓移到期权上来。

2022-04-12 20:52 引用
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老龙

赞同来自: 西北望1969

@DrChase
兄台也要注意上行风险。

买购好歹亏完就完了,卖购亏起来可就没有止境了。

我现在买卖1:1,说实话对于大涨的担心比下跌多。
目前这环境,不论从国内还是国外来说,都不用太担心大涨。
2022-04-12 20:41 引用
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浩瀚红鹰

赞同来自:

这个国金证券太黑了,一张手续费5块钱?华泰也就是一块六到两块钱。
2022-04-12 20:13 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: genamax

兄台也要注意上行风险。

买购好歹亏完就完了,卖购亏起来可就没有止境了。

我现在买卖1:1,说实话对于大涨的担心比下跌多。
2022-04-12 17:36 引用
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广发湘财

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亏损越来越大了啊
2022-04-12 16:53 引用
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@资水 老师在考虑极限情况, @毛之川 大师放弃上涨的幻想。
我非常赞同他们的看法,千万不要高估自己的风险承受能力。
今年的任务,从赚钱改为活命。确保在极限情况下,也能活着!
赚钱的事,交给以后吧......
减仓1手IC,中证500要能跌到5000点以下,再加回来,如果跌不到,就这样吧。
大幅增加卖购,降低50ETF的Delta值至16.6446。
视情况增加可转债仓位。
证券投资总体仓位79.10%。
2022-04-12 16:38修改 引用
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赞同来自: nevermind2019

2022.4.08本周综述:
减仓,对市场保持敬畏之心。
证券投资总体仓位111.67%。
50ETF的Delta值23.5656,学蜗牛爬,慢慢扭亏吧,不着急......

2022-04-08 17:42修改 引用
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2022.4.01本周综述:
本周调仓完毕,参照滚IC季月的方法,吃到的贴水会少点,但可以少犯错误。
今后,除了些许短线仓位以外,其余的都以季度为单位进行调整。
基本策略如下:
1、长期温和看涨;
2、保证金充足,蝶式卖购,时间价值不吃亏,耗得起时间,经得起震荡。

2022-04-01 16:18 引用
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2022.3.25本周综述:
市场的波动,完全看不懂。
不过,我用36手远月2500-3200牛购为主,12手近月2800-3000牛沽为辅,时间价值不吃亏,静待花开......
组合Delta值34.8670,下跌时,elta值越来越小,感觉还算不错。

2022-03-25 17:38 引用
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2022.3.18本周综述:
大幅平仓卖购,目前Delta值32.6387。
期权组合涨起来慢,下跌、特别是大跌时,还是很有优势的。
下周若继续反弹,适当增加卖购仓位。若大幅下跌,则下移买沽。
持仓的IC2209本周大幅跑输中证500,挺好!等IC2212月合约出来,直接换季月。
总体仓位120.47%,现金占比超过60%,可抗中证500下跌到3600点。

2022-03-19 09:13修改 引用
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2022.3.11本周综述:
差距越来越大,简直没法看了。
再观察几个月,如果差距越来越大,就要重新检讨期权策略。
也想过做的简单一点,用远月期权合成多头,节省的钱做银行理财,就不用现在这么操心了!

2022-03-11 15:57 引用
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赞同来自: neptunus

IC又有一些贴水,估值也不高,加了1手,然后就受到大盘暴击!
将绝大多数固收+基金赎回,以应对IC保证金风险,做好中证500跌到4500点的准备。
全是长期不用的资金,我可以等!
仓位还是有点重,大幅调整ETF期权的Delta值至22.92,证券投资整体仓位114.63%,在心理可承受范围。
Delta值22.92的ETF期权的可能就真的跑不赢40万份ETF基金了,先运行一年再说。
2022-03-10 16:23 引用
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赞同来自: 家在淮河边 neptunus chrisharn

2022.3.4本周综述:
期权的容错性非常好,但是,期权策略的建立和实践,归根结底还是要基于对市场方向的判断。
今年以来,证券投资亏损较多,根本原因还在于内心深处对牛市的期盼。好在整体上没有跑输指数。
计划逐步放弃牛市思维,加强防守,将证券投资仓位控制在100%以下。
周五收盘后,只能更新ETF期权净值;等基金净值出来之后,再更新证券投资净值。


2022-03-05 09:20修改 引用
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赞同来自: jiandanno1 neptunus

远期购权沽权保护下的双卖网格的一点思考:

卖购:选时间价值较大时开仓。
◆指数上涨:
1、 按既定期权网格策略加仓。
2、若上一行权价的时间价值达到300元左右时,则本行权价停止加仓,改为加上一行权价的仓位,直至加满36张。
3、 卖购换月移仓时间价值小于100时,可按季月移仓。
4、 卖购按季月移仓的时间价值也很小时,同时上移相同数量的卖购和远期深实值购。
◆指数下跌:
1、 按既定期权网格策略减仓;
2、 本行权价时间价值低于200时,可逐步减仓、直至平仓,同时按相同时间价值开仓下一行权价的卖购。

卖沽:选时间价值较大时开仓。
◆指数上涨:
1、 按既定期权网格策略减仓;
2、本行权价时间价值低于200时,可逐步减仓、直至平仓,同时按相同时间价值开仓上一行权价的卖沽;
◆指数下跌:
1、 按既定期权网格策略加仓;
2、 若下一行权价的时间价值达到300元左右时,则本行权价停止加仓,改为加下一个行权价的仓位,直至加满36张。
2022-02-26 11:28修改 引用
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赞同来自: xineric DrChase neptunus

2022.2.25本周综述:
本周50ETF跌了2.8%,期权组合下跌2.22%,勉强跑赢,就看上涨时能不能跟上。
通过上周反思,本周减少很多操作,不论涨跌,心态都平和很多。
今后,继续严格执行既定期权策略+网格双卖的做法。
以前,我一直把证券净值和沪深300、中证500进行对比,今年加入了上证50。
目标:尽量不要跑输三大指数。


2022-02-26 08:44修改 引用
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rain

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这么美的地方是否过于寂寞而不适合常住?
2022-02-23 11:31 引用

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