如何证明一个历史回测赚钱的策略是完全靠运气，而非逻辑

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这个问题困扰了我很久，欢迎讨论

咱们先不讨论这个思路的对错，也就是暂不考虑这是否是个正确的问题
只考虑如何回答这个问题，给出具体例子最好，谢谢

发表时间 2021-03-27 08:13 最后修改时间 2021-03-27 09:49

59 个回复

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首先是从逻辑出发验证
其次是从实盘真验证
最后就是多市场多品种验证

2021-10-15 13:59 引用

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换指标接近的股

2021-10-15 13:48 引用

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长线小白龙

赞同来自: xineric

回测可以用来证伪，但不能用来证实

2021-10-15 09:40 引用

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赞同来自: 蝶之梦、muddle2000 、sdu2011 、z7c9 、Shrcool 更多 »

任何市场赚钱的策略是因为市场走势出现了偏向性，有些偏向性比较稳定，有些比较短暂，但是任何的偏向都是不一定长久有效的，那么答案就变成那些可能比较稳定，那些可能比较短暂，既然都不一定有效，那么依赖运气就是必然的，还是那句话，风险靠控制，利润靠运气

2021-10-15 09:21 引用

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赞同来自: muddle2000 、闭着眼呼吸、z7c9

所有策略赚钱靠的都是运气，要不就不会有策略失效的可能了

2021-10-15 09:17 引用

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赞同来自: K326

如何证明一个赚了钱的人是靠运气，而不是靠逻辑？楼主的问题和这个问题一样难，人还会讲自己的逻辑，策略都不会讲话

2021-10-15 09:14 引用

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赞同来自: rypan

如果样本数足够多，而参数又足够少，可以实战试试；相反，如果样本不多，而参数却很多，这个回测本身就没什么意义。

2021-10-15 09:08 引用

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熊猫不回撤

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把数据微调一下就知道是真有用还是运气了
比如破10日均线如何如何，把它微调成11日均线
如果结果大相径庭，则说明策略对实盘基本无用

2021-10-15 09:00修改引用

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逻辑是能实现预测各种可能性和场景的，所以一般不需要什么回测。

2021-10-15 08:57 引用

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赞同来自: 蝶之梦

感觉证明或者证伪都不行...一直赚不代表有效，一直亏不代表无效,当然得看这个"一直"是多大的区间

但这的确是一个好问题的方向 - 个人认为建立在演绎基础上的的策略更有可能长期有效。这个策略产生的顺序应该是首先有投资哲学选定如何理解金融市场然后形成策略接下来估摸着选一个参数对历史数据进行检测这样所有的数据都是样本外数据如果可行的话就是有效的策略理论上有效的策略在同一投资哲学下有无数种（无数种参数）。

归纳出来的策略有内含的”一失足成千古恨“的风险，参考尼德霍夫。

2021-10-15 08:55 引用

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