sunht0151

没人注意到这个问题吗？

移仓04

远月合约升水，是会导致亏损出现，但问题是远月合约凭什么升水哪？如果考虑分红因素，不应该是贴水吗？

看来，交易跨期套利的人群比较小众啊，也许这就是为啥IH06及09合约高估的原因吧。从滑点的角度来看，人工交易，完成开平仓一个来回，4手合约的买进卖出滑点极限大约在就在2-4点之间，并没有很大。

还有一点需要提醒的是，IH03合约目前是四个合约中持仓量最大的合约，其中有相当部分相信应该是中性、量化等机构的对冲持仓，本月03合约到期后，他们的3月持仓合约不得不移仓到06或者09合约去，这对06或者09合约是个巨大的冲击，因为3月合约到期，机构持仓的3月合...