deshma

@FakeHope >期权的贴水体现在负的时间价值是吧，看了下，好像同一到期日不同的行权价不一样，只有特别深的实值有负的时间价值 MO同一行权价买购卖沽就合成半张期货合约，所以只做买购就少了卖沽合约时间价值对应的贴水额，深度虚值的认沽价格比较低，所以贴...

@FakeHope >存款老师，请问个比较基础的问题，持有一张中证 1000 深度实值看涨期权比如 MO2603-C-6000 相当于持有对应 IM 一半的市值吗，差别是享受不到贴水？ 可以吃到贴水，你看深实的MO时间价值是负的

@WMAW >-------------- 我的理解。“买废纸”其实就是锁仓的意思。 差之毫厘，谬以千里

周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二 重仓三 4.03% 23.78% 131% 500ETF期权 盘江股份 中证1000期权

** 插入的附件 ** 小白求问，为什么日历反沽能画出收益绝对为正的损益图