肖恩尚

认沽右移，P1.85 -> P1.90 很强，按照预定策略，可以考虑加仓了。打算把消费龙头ETF卖了，加仓30000份科创50ETF ** 插入的附件 **

小跌，认购右移，C2.15 -> C2.25 [attach]448921[/attach

关于领口策略行权价的选择问题，比如科创50ETF期权，当前ETF价格2元： 期权组合 Delta Gamma P1.75 + C2.10 -0.62 -0.1288 P1.85 + C2.15 -0.62 0.0586 很明显，第二...

科创50太猛了，右移一档（感觉不用操作，但看到组合扭亏为盈了，忍不住操作了一把，目前看没什么影响）。 后续主要关注方向： 1. 期权对冲比率，尽量保持在-50%，即不论ETF涨跌都对冲一半； 2. 提高期权价格的敏感度，特别是买卖腿价差过高，且偏度为负，即下行...

期权右移。 最近科创50ETF大涨，但期权除因方向和时间原因造成亏损外，还叠加了波动率（不是波动率的整体移动，而是偏度从负转正，即虚值认沽降波，虚值认购升波），最终造成虽ETF回本，但整体亏损，且主要亏损来源于期权的窘境。 2026/06/10，ETF价格1....