肖恩尚

科创50ETF期权期限结构倒挂了，对于日历价差是一个好的入场时机，有人要吃吗？

已加入做空队伍，做空双创 ETF期权认沽反套利价差策略，次月合约 卖腿：认沽浅虚，买腿：比卖腿虚三档，买卖数量2:1 ETF上涨就往右移，保持卖腿贴着现货价格 优势：建仓时权利金为净收入，ETF价格超过卖腿行权价时，小赚；ETF价格跌破买腿行权价时，大赚； ...

最近也在思考这个问题，最后决定还是要加入狂欢，比如创业板和科创板。 外面很热闹，每个人都赚的盆满钵满；而你却独守空房，看着一天天平淡如水的行情，你怎能不心动呢？ 具体怎么操作呢？ 一是ETF+期权，现货追高，用领口策略控制回撤； 二是只做期权，用反套利价差策略...

今天平仓了一个Delta中性的比率价差组合，买卖数据如下： ** 插入的附件 ** 简单计算了一下 如果持有ETF，和成本价相比，盈利：+1.65%，期间最大回撤：-7.0% 而持有期权，按占用10万资金计算，盈利：+0.54%，期间最大回撤：-0.83% ...

@sfgeng > 请问楼主什么软件可以记录期权的盈亏？ 找了一段时间，目前发现免费中最好用的是OpenVlab，指标比较多，比如波动率折溢价、期限结构、微笑曲线、Greeks……网站有模拟交易，我主要用来监控组合Greeks 投资就是真金白银表达观...