肖恩尚

文字描述有点乱，不直观，改为表格。今日把底仓打满，后续采用趋势跟踪策略，上涨加仓： ** 插入的附件 **

今天被科创50虚晃了一枪。 上午ETF大涨5%，至1.855，我随即把领口策略的两腿期权向右平移两个档位，即P1.6 -> P1.7，C1.95 -> C2.05。下午价格又回落了，收盘时ETF上涨2.36%，至1.823。 平仓6手科创50沽6...

反向日历价差做空科创50ETF期权波动率 买入科创50沽6月1900，支出：10*868=8680 卖出科创50沽9月1900，收入：10*1838=18380 组合期初权利金净支出9700 目前盈亏：+300 风险敞口没有变形，继续持有

比率价差做空科创50ETF期权波动率 买入10手科创50购6月1850，支出10*1159=11590 卖出29手科创50购6月2150，收入29*265=7685 组合期初权利金净支出3905 目前盈亏：-1282 由于科创50ETF快速下跌，2150合...

这两天科创50下跌的很厉害，下行保护已经被击穿了，今天做了如下操作： 科创50ETF价格1.761，盈亏：-6455（-10.65%）（纠正：买入价格1.971） 平仓3手科创50沽6月1800，盈亏：3099-1461=+1638 平仓3手科创50购6月21...