请教：期权隐波和最新成交价的关系

我们注意到，对期权交易者而言，隐含波动率可能是比绝对价格本身更精确的期权价格反映。因此，期权交易者可以利用两份期权之间的隐含波动率之差（下文称“波动率价差”，volatility spread）表示期权间的价差关系。无论绝对价格如何，隐含波动率为15%的期权与隐含波动率为17%的期权之间总有2个点的波动率价差。如果两份期权的标的资产相同，交易者可以买入隐含波动率为15%的期权、卖出隐含波动率为17%的期权，以期在波动率价差收窄时获利。

（美）纳坦恩伯格. 期权波动率与定价：高级交易策略与技巧 (金融期货与期权丛书) (Kindle Locations 2140-2144). 机械工业出版社. Kindle Edition.

这一段表述与上面的解释含义相同

暂时记录一个相对合理的答案（待验证）：

隐波大小是相对的，合约A隐波大（时间维度），说明他此时贵（仍是时间维度）；
所以隐波大小和价格是正相关的，主要用于对比同一合约在不同时间的价格贵贱。

对于同一到期日的不同合约（微笑曲线），或者不同到期日但行权价相同的合约（期限结构），隐波大不代表价格贵贱（合约维度），但可以代表价格相对高低。举例：合约A隐波大，但合约B价格高，我们仍认为合约A相对更贵（时间维度）。