影魔

讲一讲我对期权的理解. 作为金融数学专业内最重要的一门专业课, 衍生品定价给我留下了深刻的印象, 其中的无风险套利假说/随机波动假说/布莱克舒尔模型, 都是在尝试以数学的方式去解释当前的衍生品价格, 在期权上, 这种"价格"就是隐含波动率...

@宿不移 >上周出去玩，朋友想学习理财知识，约了他的一个某量化公司的朋友给他送理财书籍。我问他朋友，既然接触金融，又是做量化的，那么是不是和梁文峰的幻方差不多？他说不是，领域不同，说的什么领域我不关心，所以忘了。我问，那么你自己是否也利用量化进行金融投资...

@ST牧羊 >确实是有点搞笑了，但是对某些人来说，这个过程必不可少，当然，你不在其中 其实我理解你的意思。 到了A9后，尤其是看到辛苦的外卖员，饭店的服务员，都会忍不住想他们这么辛苦，一个月可能就几千块，为什么老天给我那么多，而给他们那么少？ 道德感越...

@主任卡员 >如果努力和运气是平行进程，那让它们相互作用才是关键。只靠好运气不努力，可能能赚一笔；只知道努力不知道抓机会，可能只能打一份待遇不错的工。如果把努力和运气两个维度结合起来发挥作用，就有可能获得乘数的放大效果，事半功倍。对我们来说，就是:不断在...

似乎应该先加强IT的投入，把交易延迟降低。另外价差策略也需要多因子模型预测，一个历史统计值肯定赚不了钱吧。很多年没做商品期货了，感谢分享。