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我回测的结果显示：2018年以来，中小盘红利策略年化二十多，最大回撤也是二十多。红利策略的底层逻辑比纯小微盘更坚实，回撤也很小，不用担心啥壳价值失效中小盘红利策略是什么etf或者基金，还是自建的？自建的选股条件是什么
我回测的结果显示：2018年以来，中小盘红利策略年化二十多，最大回撤也是二十多。红利策略的底层逻辑比纯小微盘更坚实，回撤也很小，不用担心啥壳价值失效那很棒了 但是单纯多卡一个总市值回撤还是很大 你的策略牛
oyquan
- chaos is a ladder
你说的对 但是就变成了拿股息率的十几点收益+小市值的大回撤 差差组合了 即然能直接忍受大回撤 那就直接上小市值喽我回测的结果显示：2018年以来，中小盘红利策略年化二十多，最大回撤也是二十多。红利策略的底层逻辑比纯小微盘更坚实，回撤也很小，不用担心啥壳价值失效
赞同来自: Trading212
持仓个股的价格波动越大，轮动机会就越多，超额收益也就越高。可以加一个市值过滤，在中小盘中进行选股你说的对 但是就变成了拿股息率的十几点收益+小市值的大回撤 差差组合了 即然能直接忍受大回撤 那就直接上小市值喽
oyquan
- chaos is a ladder
赞同来自: etttttttttt 、风云1699
自建无筛选100周频单因子股息率轮动，年化11+回撤27+，拒绝基金扒皮持仓个股的价格波动越大，轮动机会就越多，超额收益也就越高。可以加一个市值过滤，在中小盘中进行选股
友情提示：最少50只，50只年化降到9.57%，少于50只雷区占比扩大将极大程度降低年化收益
可扩容至300只，年化几乎不变
好汉也提当年勇，如覆盖07年或15年任意一个牛市，则年化飙升至16+，特别提示，08最大回撤66%（红利72%），15年回撤30%
风云1699 - 低风险高收益
赞同来自: jiandanno1
512890跟踪的是中证红利低波，编制规则已经较为合理了，保证较高股息率的同时，尽可能剔除不稳定以及衰退下滑的公司，添加更多看似合理的编制规则，结果不一定会更好。红利低波被诟病最多的就是银行多，很多人只看到银行占比高，就主观感觉风险大，可是有没有思考过为什么银行占比高？退潮之下才知道谁在裸泳，经济下滑才体现出中国银行业的稳定性，大部分人，只会人云亦云，浮于表面，闹出将风险最小的行业被看作是最大风险...主要是觉得过去三年银行大涨，所以选了另外一只
风云1699 - 低风险高收益
没有，无任何拟合优化，无任何筛选，高频，跨20年回测，就等于实盘了，你要不信，把买卖清单导出来算，哈哈，某仁有清单的，一个个算我这个帖子没白发。大师一出手就知有没有。我有这个平台的账号，我去弄一下。
赞同来自: 温斯顿 、Horatio 、J901846458 、place91 、Trading212更多 »
是啊，过去3年每年都跑输。我说的是这两个比较，且跑输较多.我说的是这两个515100vs512890512890跟踪的是中证红利低波，编制规则已经较为合理了，保证较高股息率的同时，尽可能剔除不稳定以及衰退下滑的公司，添加更多看似合理的编制规则，结果不一定会更好。红利低波被诟病最多的就是银行多，很多人只看到银行占比高，就主观感觉风险大，可是有没有思考过为什么银行占比高？退潮之下才知道谁在裸泳，经济下滑才体现出中国银行业的稳定性，大部分人，只会人云亦云，浮于表面，闹出将风险最小的行业被看作是最大风险的笑话。
风云1699 - 低风险高收益
自建无筛选100周频单因子股息率轮动，年化11+回撤27+，拒绝基金扒皮友情提示：最少50只，50只年化降到9.57%，少于50只雷区占比扩大将极大程度降低年化收益可扩容至300只，年化几乎不变好汉也提当年勇，如覆盖07年或15年任意一个牛市，则年化飙升至16+，特别提示，08最大回撤66%（红利72%），15年回撤30%这个相当优秀啊，实盘过没有
赞同来自: 跑路皮皮
自建无筛选100周频单因子股息率轮动，拒绝基金扒皮这个真的挺不错的
友情提示：最少50只，50只年化降到9.57%，少于50只雷区占比扩大将极大程度降低年化收益
可扩容至300只，年化几乎不变
实盘还能增加一点点打新收益。
可惜对资金规模有一点要求，钱太少的不好操作。
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