正巧看到讨论动量趋势轮动策略的帖子。分享一下自己正在做的几个策略。欢迎拍砖。

趋势动量策略

趋势动量轮动： 以相对动量和绝对动量因子为核心，利用不同品种弱相关性的特点，跟随趋势追涨杀跌，在控制回撤的前提下，获取个品种轮动的超额收益，预期长期年化收益率15%~25%。

标准版宽基轮动
【10日高频版】 预期长期年化收益率： 20%，最大回撤： 27%，年均交易次数： 49，胜率： 41%，资金利用率： 74%
10日高频版逻辑： 沪深300、中证500、创业板，每日临近收盘时，与自己前 10 日 下午两点半的价格对比，谁的涨势好，满仓买入谁，都为负则空仓

【22日低频版】 预期长期年化收益率： 20%，最大回撤： 25%，年均交易次数： 21，胜率： 40%，资金利用率： 70%
22日低频版逻辑： 沪深300、中证500、创业板，每日临近收盘时，与自己前 22 日 下午两点半的价格对比，谁的涨势好，满仓买入谁，都为负则空仓

双创轮动
预期长期年化收益率： 15%，最大回撤：20%，年均交易次数： 18，胜率： 40%，资金利用率： 60%
双创轮动逻辑： 创业板50、科创100，每日临近收盘时，与自己前 25 日 下午两点半的价格对比，谁的涨势好，满仓买入谁，都为负则空仓

中美宽基轮动
预期长期年化收益率： 25%，最大回撤： 30%，年均交易次数： 28，胜率： 48%，资金利用率： 88%
中美宽基轮动逻辑： 沪深300、创业板、标普500、纳斯达克100，每日临近收盘时，与自己前 25 日 下午两点半的价格对比，谁的涨势好，满仓买入谁，都为负则空仓

中港商品轮动
预期长期年化收益率： 25%，最大回撤： 20%，年均交易次数： 28，胜率： 53%，资金利用率： 95%
中港商品轮动逻辑： 中证1000、恒生指数、豆粕、黄金，每日临近收盘时，与自己前 22 日 下午三点的价格对比，谁的涨势好，满仓买入谁，都为负则空仓

PS: 趋势动量策略中几个模型骑牛躲熊的能力过度完美，不排除过度拟合的结果，因此采用品种与周期的双重分散避免过度拟合的可能性。