不正经的橙子

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@zly1993 >我是那个原贴主，感觉集思录上大部分人对量化都嗤之以鼻啊，不得不说坚持策略是一条少有人走的路 一流的策略加一流的执行才能有理想的收益。这策略的特点是低胜率，高赔率。你看这些策略的胜率普遍都只有40~50%，这个就意味着短期内大部分交易...

@火星人在地球 >楼主，有没有行业ETF轮动的成功经验？ 如果单纯的只用这一个动量指标的话，行业基金怎么配都没有很理想的超额。需要叠加其他指标。

@李药师 >有个问题，中美宽基轮动策略中，标普500、纳斯达克100是很难按净值买到的。不知道楼主测的时候，用的指数还是ETF，这两个差别挺大 这个用的是etf。这个的数据回测有8年。溢价影响不大。

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