股票小而美策略，今年收益91.91%

股票小而美策略，今年收益91.91%
“股票小而美”策略，在小市值策略基础上，增加了安全因子，减少过山车的惊险体验，希望能给大家带来启发，与朋友们交流碰撞出赚钱的火花。

策略因子选择

股票小市值策略有效，底层逻辑一是资金推动小盘难度相对低，一点点炒作题材可以涨停。二是经营差才会跌成市值小，一点改善就可以起飞，自带高抛低吸技能，强制止盈。三是波动大，恰好是等权策略的超额来源。

但缺点也很明显，策略失效期，回撤非常大，试问-50%亏损，没有大心脏的投资者能坚定跟随吗？增加一个安全因子后，跟随策略时更感安心，体感更好。

回测设置

回测时间：年度周期、2025年为至今

轮动周期：周

标的数量：20

排除标的：ST、退市整理、当日涨跌停

单标的权重：持仓市值等权

回测费率：单边千1

策略表现


2019年策略收益：57.51%，表现非常出色。策略收益超过基准。最大回撤率-15.56%，风险控制较好。夏普比率：1.7724，风险调整后的收益较高。

2020年策略收益：14.77%，收益较低。策略收益低于基准。最大回撤率-20.45%，风险较高。

2021年策略收益：56.35%，表现良好。策略收益大幅超过基准。最大回撤率-19.13%，风险控制较好。胜率59.26%，略高于一半的胜率。

2022年策略收益：-4.04%，表现不佳。策略收益超过基准。最大回撤率-27.94%，风险较高。

2023年策略收益：62.39%，表现非常出色。策略收益大幅超过基准。最大回撤率-13.24%，风险控制较好。夏普比率2.5560，风险调整后的收益非常高。

2024年策略收益：12.29%，收益较低。策略收益低于基准。最大回撤率-46.28%，风险非常高。

2025年至今策略收益：91.91%，表现非常出色。基准收益：11.26%，策略明显优于基准。超额收益：72.49%，策略收益大幅超过基准。最大回撤率：-16.36%，风险控制较好。夏普比率：3.7466，风险调整后的收益非常高。胜率：62.18%，胜率较高。

使用方法

为利于建立信仰，适宜在策略回撤10%，指数回调时开始跟踪策略，方法如下：

视资金量多少，大饼模式选择排名前20只、10只、5只。

每周检视清单，轮出榜单外标的，轮入榜单内标的，清单与榜单一致则维持。

策略排除了财务风险，注意一定要按规矩执行，不要怕单只亏钱，大部分的轮动都是增强收益的来源。

在榜单基础上，可以用网格、打地鼠方式治手痒，方向正确结果其实大差不差。盈亏同源，不要频繁改变自己的风格。

最新榜单

1 .蓝丰生化 002513.SZ ； 2 .金迪克 688670.SH

3 .麦趣尔 002719.SZ ； 4 .豪尔赛 002963.SZ

5 .科净源 301372.SZ ； 6 .碧兴物联 688671.SH

7 .华斯股份 002494.SZ ； 8 .光格科技 688450.SH

9 .奥福科技 688021.SH ； 10.华绿生物 300970.SZ

11.四方新材 605122.SH ； 12.元道通信 301139.SZ

13.誉辰智能 688638.SH ； 14.盈建科 300935.SZ

15.复洁环保 688335.SH ； 16.美腾科技 688420.SH

17.仁度生物 688193.SH ； 18.亚邦股份 603188.SH

19.瑞晨环保 301273.SZ ； 20.先锋新材 300163.SZ