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本人股票投资以大盘蓝筹中长线持股为主，长期满仓+动态杠杆。
特真心向集友请教，中长线投资者，可以用深度实值期权代替持有正股么（至少部分替代融资仓位部分）？有何风险？
深度实值call期权，相比持有正股，可以节省出来大量资金，而且深度实值call时间价值近乎为0，这种策略除了到期移仓导致交易成本外，还有什么其它或有的风险？
谢谢！
特真心向集友请教，中长线投资者，可以用深度实值期权代替持有正股么（至少部分替代融资仓位部分）？有何风险？
深度实值call期权，相比持有正股，可以节省出来大量资金，而且深度实值call时间价值近乎为0，这种策略除了到期移仓导致交易成本外，还有什么其它或有的风险？
谢谢！
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@xtxjj
以今日沪深300的3300call（最实一挡）为例，5月，6月，9月最实一挡call 现价分别为6841，6754，6685，相对于期权波动而言，这点价差尚可接受吧。
另外配置层面，以中长线的角度，是持近月期权，还是远月的为好呢？（我的初步理解是：反正都是中长线持仓看多，不如直接持有远月？省得频繁移仓？）
望赐教！谢谢！
我认为买深度实值，不如买中度实值，只要时间价值不多就行。好处一是更便宜，占用资金，二是极端行情大幅下跌时，中度比深度损失小的多，标的价格跌破中度期权价格时，中度期权就不会再有损失了，相当于止损了，而深度则不能。三是深度期权滑点大，你很难买到合适的价格您所指的滑点指的是移仓时的价差么？
以今日沪深300的3300call（最实一挡）为例，5月，6月，9月最实一挡call 现价分别为6841，6754，6685，相对于期权波动而言，这点价差尚可接受吧。
另外配置层面，以中长线的角度，是持近月期权，还是远月的为好呢？（我的初步理解是：反正都是中长线持仓看多，不如直接持有远月？省得频繁移仓？）
望赐教！谢谢！
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xtxjj - 老实本份
赞同来自: llllpp2016
我认为买深度实值，不如买中度实值，只要时间价值不多就行。好处一是更便宜，占用资金，二是极端行情大幅下跌时，中度比深度损失小的多，标的价格跌破中度期权价格时，中度期权就不会再有损失了，相当于止损了，而深度则不能。三是深度期权滑点大，你很难买到合适的价格
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