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下午一顿猛学习，意识到股指期货远期深度贴水可以薅羊毛，激动的不要不要的，迅速转账，买了一手12月份多，空了一手6月份，本来以为要占用30多万本金，没想到系统给判定为近-远期空多套利组合，节省了一半资金，这是要赚钱的兆头吗？
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@游游L
同理，如果2506跌幅小于2512的话亏损的话，也是因为贴水扩大导致的。
先以6027借一个，然后卖出了再说，手里有一个5642价位的，准备拿这个还了。我补充一下，我觉得当时说的有点问题，市场上涨或者下跌会亏是有悖论的，当2506涨幅大于2512涨幅是亏损的话，其实是因为贴水持续扩大导致的亏损。并不是因为上涨亏损。
市场上涨时
2506涨幅大于2512的话，亏损
2506涨幅小于2512的话，盈利
上涨的时候，基本上是近月比远月涨的多（1.近月贴水高2.近月时间少，波动率和现货差不多），所以市场上涨你会亏。
市场下跌时
2506跌幅大于2512的话，盈利
2506跌幅小于2512的话，亏损
下跌的时候你会赚钱。
大佬说的对，你这就...
同理，如果2506跌幅小于2512的话亏损的话，也是因为贴水扩大导致的。
- 市场上涨，近月比远月涨的多，此时贴水扩大 亏损
- 市场上涨，近月比远月涨的少，此时贴水收敛 盈利
- 市场下跌，近月比远月跌的多，此时贴水收敛 盈利
- 市场下跌，近月比远月跌倒少，此时贴水扩大 亏损
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@禾火禾火
个人感觉，如果纯吃贴水，空近多远，持仓周期会不太舒服，尤其是近几个合约都是多近空远的趋势下。今天09贴水500多，还如期现套下来，算上空现货的费用，年化都有10% 了吧。求教怎么空现货，除了空近月股指期货，还能空现货？
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@随风12138
市场上涨时
2506涨幅大于2512的话，亏损
2506涨幅小于2512的话，盈利
上涨的时候，基本上是近月比远月涨的多（1.近月贴水高2.近月时间少，波动率和现货差不多），所以市场上涨你会亏。
市场下跌时
2506跌幅大于2512的话，盈利
2506跌幅小于2512的话，亏损
下跌的时候你会赚钱。
大佬说的对，你这就是做了一个方向，并没有形成套利，不如老老实实滚贴水。
跨期套利本质是牛熊价差先以6027借一个，然后卖出了再说，手里有一个5642价位的，准备拿这个还了。
上涨.近月涨的比远月多.价差扩大
下跌,近月跌的比远远多.价差缩小
楼主空近月.多远月.
本质是看空后市下跌
最后说一句,跨期套利不算真正的套利,依然是方向判断
市场上涨时
2506涨幅大于2512的话，亏损
2506涨幅小于2512的话，盈利
上涨的时候，基本上是近月比远月涨的多（1.近月贴水高2.近月时间少，波动率和现货差不多），所以市场上涨你会亏。
市场下跌时
2506跌幅大于2512的话，盈利
2506跌幅小于2512的话，亏损
下跌的时候你会赚钱。
大佬说的对，你这就是做了一个方向，并没有形成套利，不如老老实实滚贴水。
京公网安备 11010802031449号