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上次常用的交易软件把正常的Gamma值算成了一个无穷大数，忍忍也就算了，最近居然把Delta也算错，婶可忍叔不可忍，只好换交易软件了，毕竟动态对冲就盯着希腊字母呢，小误差还可以接受（由于计算方法不同），明显的错误就不可信任了。为了避免不必要的麻烦，出错的软件名称就不说了。
如上图所示，实值购5月3700的Delta值为：4.8565/5=0.9713，而实值购4月3700的Delta值为：3.898/5=0.7796，也就是说，在其他因素相同的情况下，实值远月认购的Delta居然比实值近月认购的Delta还要高，而在正常情况下，其他因素不变时，实值远月认购的Delta值应该比实值近月认购的Delta值要小，毕竟Delta可以近似认为是期权成为实值的概率，有效期越短，价格发生巨大变动的可能性就越小，这也就意味着，当前实值成为到期实值的概率就越高，Delta值也就应该越大。如下图所示。
所以在期权交易中，还是要多留个心眼，不要盲目相信交易软件，它真的可能会计算出错。
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