redtide

240423 日历差组合（CALENDAR SPREADS） 组合：卖出近月call，买入远月call，行权价相同。 波动率上升，日历差组合的差价会变大。近月和远月的期权的价格都会上升，但是远月期权受波动率影响更大，因此上升得更多。 组合的vega值为正，所...

240422 put熊差（put bear spreads） 净支出（debit）组合； 波动率突然上升对put熊差有利； 如果波动率较低，即使股价有下跌，put熊差也可能没多少盈利。 股价突然下跌时，往往波动率会升高，因此在这种情况下，与交易者的期望相...

240419 put牛差（vertical put spreads） put牛差是一个credit spread（个人理解：净收入组合，而call牛差是一个debit spread，净支出组合） 卖出put牛差，如果波动率上升，价差拉大，会亏钱。 如果波动...

240418 (不想续费app，第五版中文书看不了；找了本英文第四版继续看） call 牛差（call bull spreads） 如果股价不变，其他条件也不变，如果波动率升高，call 牛差的价格是升高还是降低？答案是降低（让很多读者都会感到惊讶。。） ...

@johndon0313 >海大富 不是海公公，也不是海青天，更不是海马斯。。。。不过，好像挺能吃的。