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231209 7.3 牛市价差的排序 不要根据到期时的最大潜在盈利来排序 假定期权到期时股票上涨幅度是平值期权时间价值的两倍 对角价差：买入到期时间更远的期权，卖出到期时间更短的期权 牛市价差对快速交易者并不适合，短期看多应直接买入看涨期权；如果股价...

231207 市场观察：300升水缩小。跌破3360？ [总结] 买保险 1.买废纸沽当保险 (引申：牛市时买废纸购？） 2.开仓 - 市场上涨时买；对中期走势要有判断，上行空间（决定买点） - 年化支出小于一个定值（如2%），对应300每张每月支出60=...

231206 第7章 看涨期权牛市价差 7。1 策略介绍 buy call +sell call 垂直：到期日相同，行权价不同；sc行权价高于bc 水平：到期日不同，行权价相同 （一般卖近月call，买远月call， 个人理解：近月call时间价值衰减更快）...

231206 300升水有缩小。 1）买沽 - 简化操作：控制每月每张成本小于60；移仓：利用指数波动类网格式操作，上涨时买入，下跌时。--- 今天1pcs 3月3.6换2pcs 3月3.4 （delta基本相等，价格更便宜） 2）备兑 --- 12月3.8...

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