sylvanas

不如直接lh或者对应期权

居然还有散户想吃商品贴水的。

@gyw95 > 这是put-call parity的思路吧，理论上你下单了call，put也需要在期货上对冲吧，任意一条腿行权之后不就和你之前的期货进行对锁了吗？集合竞价直接平仓不就行了？ 因为收益低很容易重仓。。。期权盈亏不计入期货权益，可能需要补...

@sylvanas > 一群人都没说道关键上。PCP公式只有在欧式期权上能用等号，商品期权是美式，想过空的那条期权被提前行权么。 补充下，美式期权对手提前行权的话收益就是开仓时的升贴水，但是因为套利收益低，容易重仓导致资金不够。。。

大商所有组合优先级别的。。。。