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美股要面临抉择了，红柱越来越短越来越低，再不拉起来很可能要跌一波大的。
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国家队按住了沪深300和上证50的快牛，按不住小票的快牛。
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半弦老师，请教您一个问题：您说的“大机构买期货对冲，造成波动率跌到极限低位”，背后的原理是什么？我问了元宝、孔老师的K库，都没有找到答案。我一直觉得期权容量比较小，本来就不是大机构对冲的主要手段，期货对冲应该对期权隐含波动率影响比较小，大机构对冲应该是期货表现比较大的贴水。为什么大机构用期货对冲，会影响期权的隐波？期货对冲实际是会影响波动率进而影响到期权的，买入现货的同时如果卖出大量期货对冲，期货由于供过于求引发贴水扩大，进而压低看涨合约的波动率。
半弦老师，请教您一个问题：您说的“大机构买期货对冲，造成波动率跌到极限低位”，背后的原理是什么？我问了元宝、孔老师的K库，都没有找到答案。我一直觉得期权容量比较小，本来就不是大机构对冲的主要手段，期货对冲应该对期权隐含波动率影响比较小，大机构对冲应该是期货表现比较大的贴水。为什么大机构用期货对冲，会影响期权的隐波？但是A500是因为可能出期权，所以大家搞规模买的
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买点IO看涨合约，各个宽基指数波动率都跌到了极限低位，A500ETF份额大涨，很可能是大机构买入现货同时在期货上对冲导致的，等大机构建仓完毕之后的升波行情。半弦老师，请教您一个问题：您说的“大机构买期货对冲，造成波动率跌到极限低位”，背后的原理是什么？我问了元宝、孔老师的K库，都没有找到答案。我一直觉得期权容量比较小，本来就不是大机构对冲的主要手段，期货对冲应该对期权隐含波动率影响比较小，大机构对冲应该是期货表现比较大的贴水。为什么大机构用期货对冲，会影响期权的隐波？
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是的，26年我判断极大概率是大宗商品的大年，机会多多经贸战还会有多轮，今天早上得到个消息，说大漂亮国今年屯铜是往年的4倍。
东大缺铜，大漂亮可能要拉高铜价，他有这个实力。
中国的出口大项是机电一体化设备，新能源，家电业，都要用很多铜，
空调厂家已经警觉，开始研究用铝材部分替代铜材。
像是假新闻，
1、光纤时延应该用ms(毫秒)单位，这个KM是什么意思？
2、极速通确是交易所整的收费业务不假，但使用的术语怎么读都别扭，写这个小作文的人语文不咋地啊。
3、笔数是对的，出处应该是25年4月的一个答记者问。看交易所原文吧，https://www.sse.com.cn/aboutus/mediacenter//hotandd/c/c_20250403_10776805.shtml
延迟是KM光纤，就是直接加光纤长度，硬件上的操作，这样更公平的。如果是加延时，在软件程序上实现，会有操作的空间。
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大佬怎么看量化被限制，1000和微盘会崩吗？像是假新闻，
1、光纤时延应该用ms(毫秒)单位，这个KM是什么意思？
2、极速通确是交易所整的收费业务不假，但使用的术语怎么读都别扭，写这个小作文的人语文不咋地啊。
3、笔数是对的，出处应该是25年4月的一个答记者问。看交易所原文吧，https://www.sse.com.cn/aboutus/mediacenter//hotandd/c/c_20250403_10776805.shtml
赞同来自: 小猫50128015 、gaokui16816888 、何时才能悟道
其他大宗商品多单都平仓了，除了橡胶亏损出局，白银、棉花、甲醇都盈利退出。
最后还保留玻璃纯碱套利合约的空单目前也是盈利的再观察下。
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楼主有没有考虑过长期持有（一年左右）纯碱 棉花 PTA这类低位品种？比如 无杠杆持有主力合约，到期移仓。有类似物，比如豆粕ETF。要长期拿着的话远期最好是贴水的，升水的话成本侵蚀会比较厉害。
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重仓棉花的原因是今天这根阳线的技术形态太漂亮了，直接打提前量进去了。
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