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期权做个流水账吧，
回顾行情心得使用，
行情顿挫波折诡异难测，
常叹左右两难进退维谷。
这回不再追逐风与闪电，
这回不再痴迷花同江水，
这回不再执着白或灰暗，
愿所得皆所期，
愿所失皆无碍。
持仓变动更新
时间周次更新
回顾行情心得使用，
行情顿挫波折诡异难测，
常叹左右两难进退维谷。
这回不再追逐风与闪电，
这回不再痴迷花同江水，
这回不再执着白或灰暗，
愿所得皆所期，
愿所失皆无碍。
持仓变动更新
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嘻哈少年 - 剑之所致，心之所往
行情没有如预期般继续向上了，加上科创板的回调触及了本轮账户上涨的保底止盈线，只能停下来空仓了，等新一轮的信号再重新开仓布仓吧。
本轮双创指数分别上涨8.0%、4.1%，但账户金额只增加2084，除去回撤因素的影响，在上涨初期持仓的熊沽合约造成盈利减少了近6500，这个是本轮持仓上涨乏力的主要原因，当然也和本人保守的性格有关，我一直觉得两轮上涨不会挨得那么紧，真没想到行情这样直溜溜的走了出来。
简单记录下吧，今年15685开始，7月11日14414，净值0.92。
1、7月11日行情启动至8月1日，做上涨行情，在此期间创业板上涨5.4%，科创板上涨4.3%；
账户16960，增加2546，上涨17.6%，净值1.08；
2、8月1日至8月12日，做震荡行情，在此期间创业板上涨3.5%，科创板上涨3.2%；
账户15916，减少1044，下降6.2%，净值1.01；
3、8月12日至8月19日，做上涨行情，在此期间创业板上涨8.0%，科创板上涨4.1；
账户18000，增加2084，上涨13%，净值1.15。
尾盘留出处理合约的时间不太够，目前还有些合约没有处理完，明天处理完，影响不大。
本轮双创指数分别上涨8.0%、4.1%，但账户金额只增加2084，除去回撤因素的影响，在上涨初期持仓的熊沽合约造成盈利减少了近6500，这个是本轮持仓上涨乏力的主要原因，当然也和本人保守的性格有关，我一直觉得两轮上涨不会挨得那么紧，真没想到行情这样直溜溜的走了出来。
简单记录下吧，今年15685开始，7月11日14414，净值0.92。
1、7月11日行情启动至8月1日，做上涨行情，在此期间创业板上涨5.4%，科创板上涨4.3%；
账户16960，增加2546，上涨17.6%，净值1.08；
2、8月1日至8月12日，做震荡行情，在此期间创业板上涨3.5%，科创板上涨3.2%；
账户15916，减少1044，下降6.2%，净值1.01；
3、8月12日至8月19日，做上涨行情，在此期间创业板上涨8.0%，科创板上涨4.1；
账户18000，增加2084，上涨13%，净值1.15。
尾盘留出处理合约的时间不太够，目前还有些合约没有处理完，明天处理完，影响不大。
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嘻哈少年 - 剑之所致，心之所往
今日止盈牛购，开回熊沽！
盈利大幅回撤，猛男落泪！如果盘面温柔的告诉我，她不想往上走了，想停停歇歇！我可能还能保持住8-9成的获利。可惜偏偏不是这样，而是采用最爆裂的方式，连续三天给你三大逼兜，咆哮着让你滚。
这不得不改进一下，一次性清仓可能被摁进水里的话，后面分多几次清仓，避免像望妻石一样苦苦地等待行情。
本次从7/11行情启动至8/1，采用分批加仓的方式，账户市值增加2546元，如果全程不加仓，账户市值会增加3104元。这是否可以断定，加仓方式劣于不加仓呢？答案很明显不是的。
更多的加仓加的不好，主要由加仓的价格间隔、时间频率、增仓大小，停止加仓的条件等等决定。加仓得当，卖的好不好还由减仓动作来配合，例如本次，减仓信号用的少，采用了最先进的、胜率最高的、最…的信号，偷懒想着一步到位，结果大幅回撤。再一次猛男落泪。
继续，期待下一段行情！
盈利大幅回撤，猛男落泪！如果盘面温柔的告诉我，她不想往上走了，想停停歇歇！我可能还能保持住8-9成的获利。可惜偏偏不是这样，而是采用最爆裂的方式，连续三天给你三大逼兜，咆哮着让你滚。
这不得不改进一下，一次性清仓可能被摁进水里的话，后面分多几次清仓，避免像望妻石一样苦苦地等待行情。
本次从7/11行情启动至8/1，采用分批加仓的方式，账户市值增加2546元，如果全程不加仓，账户市值会增加3104元。这是否可以断定，加仓方式劣于不加仓呢？答案很明显不是的。
更多的加仓加的不好，主要由加仓的价格间隔、时间频率、增仓大小，停止加仓的条件等等决定。加仓得当，卖的好不好还由减仓动作来配合，例如本次，减仓信号用的少，采用了最先进的、胜率最高的、最…的信号，偷懒想着一步到位，结果大幅回撤。再一次猛男落泪。
继续，期待下一段行情！
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嘻哈少年 - 剑之所致，心之所往
赞同来自: 流沙少帅 、ETF小迷弟 、建淞 、keaili8 、黄山松2007 、更多 »
不知不觉半年已过，统计下目前期权账户今年收益，开年本金15685，目前14414，年收益-8%，尚在控制范围内。
4月至今账户值一直在走下坡路，我有时也觉得自己是个傻子似的，一直跌一直做，我有个老朋友看了我做了三四年的期权，一直没挣钱，说我一根筋。我只能笑笑，心中的苦楚该如何诉说。
当然期权不是我主要营收的渠道，不过在未来我觉得它一定会占据一个很重要的位置，所以必须要用很大段的时间浸泡，锤打。
一次又一次想尝试套用自己的股票策略进期权这个系统里，身边无人可问，于是问DS，它也被我问烦了，回复我的话语都是带有：解决这一问题的终极思路……终极方案……根本逻辑……，我老婆看了都笑死我说AI都烦我了，我只能苦笑说这个点可能询问它的人太多了，它反应不耐烦很正常。
当然，也理解了很多，期权是非线性的，非链式的，环式价格传导，基本策略该踩的坑踩得七七八八，三年来何曾不是认认真真、兢兢业业，自己的业绩虽然不好，也不算糟糕，起码自己一直在场上，生存力杠杠的，给自己打打气～～
慢慢的这几天好像想通一些了，有时花一个多礼拜想通一些问题的过程是很舒服很享受的，也让人比较愉悦，这种感受我不知道有没有人理解，更像久闷在房间里忽然迎面吹来阵阵凉风的清爽感，好像世界又亮了。上一回遇到这种感觉还是在做股票被打压的时候，想透了也是一股舒爽的通透感。
可能这次也并不代表着什么，也许还会继续踩进未知的坑里，这并不影响好好体会过程，加油！迟早会小通成大通！迟早呢(ง•̀_•́)ง
走回原道，牛购熊沽！
4月至今账户值一直在走下坡路，我有时也觉得自己是个傻子似的，一直跌一直做，我有个老朋友看了我做了三四年的期权，一直没挣钱，说我一根筋。我只能笑笑，心中的苦楚该如何诉说。
当然期权不是我主要营收的渠道，不过在未来我觉得它一定会占据一个很重要的位置，所以必须要用很大段的时间浸泡，锤打。
一次又一次想尝试套用自己的股票策略进期权这个系统里，身边无人可问，于是问DS，它也被我问烦了，回复我的话语都是带有：解决这一问题的终极思路……终极方案……根本逻辑……，我老婆看了都笑死我说AI都烦我了，我只能苦笑说这个点可能询问它的人太多了，它反应不耐烦很正常。
当然，也理解了很多，期权是非线性的，非链式的，环式价格传导，基本策略该踩的坑踩得七七八八，三年来何曾不是认认真真、兢兢业业，自己的业绩虽然不好，也不算糟糕，起码自己一直在场上，生存力杠杠的，给自己打打气～～
慢慢的这几天好像想通一些了，有时花一个多礼拜想通一些问题的过程是很舒服很享受的，也让人比较愉悦，这种感受我不知道有没有人理解，更像久闷在房间里忽然迎面吹来阵阵凉风的清爽感，好像世界又亮了。上一回遇到这种感觉还是在做股票被打压的时候，想透了也是一股舒爽的通透感。
可能这次也并不代表着什么，也许还会继续踩进未知的坑里，这并不影响好好体会过程，加油！迟早会小通成大通！迟早呢(ง•̀_•́)ง
走回原道，牛购熊沽！
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嘻哈少年 - 剑之所致，心之所往
赞同来自: 绿海红鹰
平仓300牛沽、500牛沽，开仓300熊购、500熊购，止损科创牛沽。
科创向下的趋势已经持续一周了，实在太弱了，原本想等一个反弹再离场，结果久久未能出现。思考了好几天，索性加入一个止损的操作，尽早离场。
后面会加强两个方面的观察跟进。
一是到期时间的临近换挡，虽说接近到期平值合约的时间价值会衰退更快，但对等的gamma的也是最大增速更快，遇到强势反向时，亏损冲击大且无迂回解套的时间，风险高；
二是止损点的设置，目前更多考虑的是固定止损，在胜率稳定的情况下，截断最大亏损，当然不能太频繁止损，所以既要胜率稳定、又要截断最大亏损的临界值决定了固定止损的深度，现在先按历史经验定一个，后面继续调整。
科创向下的趋势已经持续一周了，实在太弱了，原本想等一个反弹再离场，结果久久未能出现。思考了好几天，索性加入一个止损的操作，尽早离场。
后面会加强两个方面的观察跟进。
一是到期时间的临近换挡，虽说接近到期平值合约的时间价值会衰退更快，但对等的gamma的也是最大增速更快，遇到强势反向时，亏损冲击大且无迂回解套的时间，风险高；
二是止损点的设置，目前更多考虑的是固定止损，在胜率稳定的情况下，截断最大亏损，当然不能太频繁止损，所以既要胜率稳定、又要截断最大亏损的临界值决定了固定止损的深度，现在先按历史经验定一个，后面继续调整。
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嘻哈少年 - 剑之所致，心之所往
这周经历了狂风暴雨，更像一场梦。
周一看着波动率狂飙，账户金额飙到3.8没有平仓，现在想起来当时已经是呆住了，大概的反应是没想到还有这种涨法，还打趣说这样不用多久就可以直升千万了。
波动率瞬间打下来3.8降到2.5，这个时候减仓已经来不及了，清完后只有2.4。因本人判断行情继续下跌，便顺趋势加仓了做空策略，这里失误开仓了较大行权价的档位，导致行情反转产生的亏损了近0.5。
直至今日判断暂时空头行情的可能性比较小，清仓了前期的做空操作，这波做空的操作暂告一段落了，账户金额从1.6到1.9，前进了一小步，虽然拿不到3.8略显遗憾，但这周无疑是精彩的一周，收获满满！
今天开仓多头仓位，继续向下一步迈进！
周一看着波动率狂飙，账户金额飙到3.8没有平仓，现在想起来当时已经是呆住了，大概的反应是没想到还有这种涨法，还打趣说这样不用多久就可以直升千万了。
波动率瞬间打下来3.8降到2.5，这个时候减仓已经来不及了，清完后只有2.4。因本人判断行情继续下跌，便顺趋势加仓了做空策略，这里失误开仓了较大行权价的档位，导致行情反转产生的亏损了近0.5。
直至今日判断暂时空头行情的可能性比较小，清仓了前期的做空操作，这波做空的操作暂告一段落了，账户金额从1.6到1.9，前进了一小步，虽然拿不到3.8略显遗憾，但这周无疑是精彩的一周，收获满满！
今天开仓多头仓位，继续向下一步迈进！
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嘻哈少年 - 剑之所致，心之所往
3张1100卖购移到1200卖购，同时减2张卖沽，开多6张虚沽做保险。
今天减少一下卖方合约的张数，一方面是对前期上涨部分合约的止盈，另一方面对后市持谨慎看法，降低保证金压力，持仓更灵活些。
双卖对冲策略需要注意对冲频率和阈值，注意仓位规模，注意Gamma和波动率，通过行权价和到期日的选择减少市场噪音的干扰。
今天减少一下卖方合约的张数，一方面是对前期上涨部分合约的止盈，另一方面对后市持谨慎看法，降低保证金压力，持仓更灵活些。
双卖对冲策略需要注意对冲频率和阈值，注意仓位规模，注意Gamma和波动率，通过行权价和到期日的选择减少市场噪音的干扰。
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嘻哈少年 - 剑之所致，心之所往
今天上午行情上涨幅度比较大，期间做了几次调整，这里总结下。
1、2月的合约进行换月，买的深虚购盈利100元，这里把它止盈，保险方式在3月合约重新计划，因为调整了策略组合，所以今天更多考虑锁住向下的风险；
2、2月熊沽对冲的作用变小了，原组合卖沽端权利金已大幅减少，所幸的是组合Delta变化不大，但考虑到保证金和到期日临近，换月比较妥当；
3、3月卖沽进行止盈移档，由于移档后增加保证金，无法同张数移档，所以部分卖沽换成实值买购，加上今天涨波，组成牛购继续等卖购端的时间价值，这个主要做防守为主；
4、进攻端依然是买购和卖沽组成的合成现货，后续看行情变化再增加虚购，做成反比例价差，提高下进攻效率。
5、增加3月深虚买沽做保险，如果行情上涨再继续补仓买沽，降低回撤风险。
1、2月的合约进行换月，买的深虚购盈利100元，这里把它止盈，保险方式在3月合约重新计划，因为调整了策略组合，所以今天更多考虑锁住向下的风险；
2、2月熊沽对冲的作用变小了，原组合卖沽端权利金已大幅减少，所幸的是组合Delta变化不大，但考虑到保证金和到期日临近，换月比较妥当；
3、3月卖沽进行止盈移档，由于移档后增加保证金，无法同张数移档，所以部分卖沽换成实值买购，加上今天涨波，组成牛购继续等卖购端的时间价值，这个主要做防守为主；
4、进攻端依然是买购和卖沽组成的合成现货，后续看行情变化再增加虚购，做成反比例价差，提高下进攻效率。
5、增加3月深虚买沽做保险，如果行情上涨再继续补仓买沽，降低回撤风险。
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嘻哈少年 - 剑之所致，心之所往
春节小长假后迎来科创指数小涨，年前的2月1000卖沽权利金已经大幅缩水，今天平2张卖沽。同时开2张2月1000买购，与亏损的2月1050卖购合成牛差，2月1050卖购的时间价值可以拿的更稳一点。当然我这里也有补充Delta的需求，可以保持策略的进攻性。
不开买购换成卖沽下移或者换月也可以，只是我认为这个位置指数有大波动的风险，如果卖沽下移，移浅了Delta对冲不够，移深了保证金高时间价值少，如果遇到指数回调，卖沽权利金高相当于本次止盈后又做了盈利加仓，会受到加成伤害。
所以考虑下选择开仓买购，降低大涨大跌带来的保证金风险。
不开买购换成卖沽下移或者换月也可以，只是我认为这个位置指数有大波动的风险，如果卖沽下移，移浅了Delta对冲不够，移深了保证金高时间价值少，如果遇到指数回调，卖沽权利金高相当于本次止盈后又做了盈利加仓，会受到加成伤害。
所以考虑下选择开仓买购，降低大涨大跌带来的保证金风险。
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嘻哈少年 - 剑之所致，心之所往
加开两组空头宽跨，顺便把2月的保险费买了。
1月双买吃了点亏，主要是由于开了平值双买，行情反应不及预期。虽然当时对行情做了预判，并相应做出了执行决策，可惜没有留出行情的反应时间和策略的调整时间，所以这个月在平值附近用卖方调和一下，虚值开多一些买方做保险，算是反比例吧。后期遇到大波动，再继续按方向提档加仓深虚值，如果是小波动卖方可以减少些狼狈窘迫。
2024年农历年也接近尾声了，祝大家身体健康、家庭幸福、万事顺意！
1月双买吃了点亏，主要是由于开了平值双买，行情反应不及预期。虽然当时对行情做了预判，并相应做出了执行决策，可惜没有留出行情的反应时间和策略的调整时间，所以这个月在平值附近用卖方调和一下，虚值开多一些买方做保险，算是反比例吧。后期遇到大波动，再继续按方向提档加仓深虚值，如果是小波动卖方可以减少些狼狈窘迫。
2024年农历年也接近尾声了，祝大家身体健康、家庭幸福、万事顺意！
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今天科创50盘面缩量微跌，变盘的可能性比较大，开出2组2月平直双买，看看1-2周有没有惊喜发生。另外，1月熊沽C1250P1100的时间价值太小，Delta对冲的作用已经很弱了，所以考虑了下还是移档到熊沽C1100P1000吧。
深虚沽也顺移，以免负D过大削弱了整体D值。深虚档的买方主要还是用作保险的作用为主，同时希望可以由深虚的网格交易盈利覆盖保险成本，实在覆盖不了再由熊沽的收入做保底。
变盘点做方向交易主要还是靠双买+反比例，单纯反比例在小反弹的时候成本关比较难过，即便买点对了卖点稍有不慎就是白搭。高波动率的变盘点主要考虑反比例，所以在变盘初期的时候可以考虑先做双买，双买有盈利后再做反比例，双买没有盈利证明波幅不大，可以省下反比例的时间成本。
嘻哈少年 - 剑之所致，心之所往
今天科创50盘面缩量微跌，变盘的可能性比较大，开出2组2月平直双买，看看1-2周有没有惊喜发生。另外，1月熊沽C1250P1100的时间价值太小，Delta对冲的作用已经很弱了，所以考虑了下还是移档到熊沽C1100P1000吧。
深虚沽也顺移，以免负D过大削弱了整体D值。深虚档的买方主要还是用作保险的作用为主，同时希望可以由深虚的网格交易盈利覆盖保险成本，实在覆盖不了再由熊沽的收入做保底。
变盘点做方向交易主要还是靠双买+反比例，单纯反比例在小反弹的时候成本关比较难过，即便买点对了卖点稍有不慎就是白搭。高波动率的变盘点主要考虑反比例，所以在变盘初期的时候可以考虑先做双买，双买有盈利后再做反比例，双买没有盈利证明波幅不大，可以省下反比例的时间成本。
京公网安备 11010802031449号