股指期权跨期套利记录贴

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实盘记录
资金：20万
目前盈利：0
操作次数：0
持仓：无

发表时间 2024-11-06 08:16 来自上海

14 个回复

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@升级打怪

我做了一些模拟仓基本都是赚得，不过看了一下价格，模拟仓的滑点小很多，你自己回测的时候要注意

谢谢，套利主要在临近的3天以内，远近合约收敛速度不一样，来做套利。第二次我做错了。

2024-11-18 13:00 来自上海引用

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我做了一些模拟仓基本都是赚得，不过看了一下价格，模拟仓的滑点小很多，你自己回测的时候要注意

2024-11-18 11:38 来自四川引用

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@升级打怪

看了一下，今天好像是多远月，空近月，要赚得多

可能回撤的数据都是2022年以来的熊市，存在幸存者偏差，还是等快交割的时候，有好的贴水机会再操作。远多近空是肯定不做的。等近月贴水年化是远月的2倍时再做套利。

2024-11-15 16:59 来自上海引用

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@Joeswail

时间：2024年11月15日多，IM2412，6287 平仓6238.6空，IM2506，6065 平仓6037亏损：4080，交易费120感受：操作中犹豫了实盘记录资金：199560实值：0.9978盈利次数：1亏损次数：1操作次数：2持仓：无

看了一下，今天好像是多远月，空近月，要赚得多

2024-11-15 14:06 来自四川引用

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时间：2024年11月15日
多，IM2412，6287 平仓6238.6
空，IM2506，6065 平仓6037
亏损：4080，交易费120
感受：操作中犹豫了

实盘记录
资金：199560
实值：0.9978
盈利次数：1
亏损次数：1
操作次数：2
持仓：无

2024-11-15 12:46 来自上海引用

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回测过，不考虑交易费用滑点，年化20%

2024-11-15 12:43 来自上海引用

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@csujyt

回撤了一下，22，23年这是一门亏钱

亏钱手艺

2024-11-15 11:45 来自上海引用

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@Joeswail

学到啥了？总体来说多近月空远月，有正收益。因为近月贴水收敛速度比远月贴水收敛速度要快。在一定条件下开仓，收益更高，我的策略预计年化20％，拭目以待吧。

回撤了一下，22，23年这是一门亏钱

2024-11-15 11:44 来自上海引用

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学习一下，目前还没看懂

2024-11-15 08:14 来自四川引用

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好像标题取错了，应该是股指期货不是股指期权。

2024-11-15 07:12 来自上海引用

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学到啥了？总体来说多近月空远月，有正收益。因为近月贴水收敛速度比远月贴水收敛速度要快。在一定条件下开仓，收益更高，我的策略预计年化20％，拭目以待吧。

2024-11-15 04:17 来自上海引用

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网上活雷锋挺多，学到了

2024-11-14 23:12 来自上海引用

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时间：2024年11月14日
多，IM2411，6467.8 平仓 6357
空，IM2506，6192.4 平仓 6062
开仓
多，IM2412，6287
空，IM2506，6065
盈利：3880，交易费120

实盘记录
资金：203760
实值：1.0188
盈利次数：1
亏损次数：0
操作次数：1
持仓：
多，IM2412，6287
空，IM2506，6065

2024-11-14 22:03 来自上海引用

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时间：2024年11月12日
多，IM2411，6467.8
空，IM2506，6192.4

2024-11-13 07:38 来自上海引用

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