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最近铺天盖地都在宣传A500基金，吹得天花乱坠，今天好奇试着扒了扒数据，感觉不太对劲，好像也没有那么厉害，更多的是介于沪深300和中证500之间，更像是沪深500。无奈网上没有沪深500指数，我本人水平有限，没有能力回测一个“沪深500”出来，只好试了试线性规划，姑且发出来给大家看看
前几列是我从几个全收益指数的年线中得到的数据，2024年的数据截止到10.25，后面的参数是我用excel自带的线性规划功能求解的步骤，用的是最小二乘法进行拟合，使用2005-2023年的数据，结果竟然发现：
A500=80%的沪深300+18%的中证500+0.52个百分点
代入2024的数据推算今年A500指数是17.09%的涨幅，实际是17.05%，几乎一致
考虑上权重的话，感觉和沪深500真没什么区别啊？
又怕自己出错，用SPSS重新算了一遍，结果坐实了
那么高的R方和F值，结论应该是比较显著的
不知道这时候发这篇帖子合不合时宜，如有不对请大家批评指正
前几列是我从几个全收益指数的年线中得到的数据，2024年的数据截止到10.25，后面的参数是我用excel自带的线性规划功能求解的步骤，用的是最小二乘法进行拟合，使用2005-2023年的数据，结果竟然发现：
A500=80%的沪深300+18%的中证500+0.52个百分点
代入2024的数据推算今年A500指数是17.09%的涨幅，实际是17.05%，几乎一致
考虑上权重的话，感觉和沪深500真没什么区别啊？
又怕自己出错，用SPSS重新算了一遍，结果坐实了
那么高的R方和F值，结论应该是比较显著的
不知道这时候发这篇帖子合不合时宜，如有不对请大家批评指正
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赞同来自: 好奇心135 、happysam2018 、超级怂人全靠蒙 、理想已实现
其实不需要这么复杂，你分析一下A500的成本股构成，就能拟合出来你想要的结果。
实际上，历史上并没有A500指数，所以现在的A500历史数据，都是系统拟合出来的数据，没有太大的实际意义。
A500真正的价值，是简化了中证800（沪深300+中证500），并且尽可能避免了市值对指数成分股的影响。所以从长期来看，A500会成为调控大盘的核心指数。实际上相关ETF的仓位变化，已经是按照这个逻辑在走。
基于此，我已经放弃了 沪深300 和 中证500 的建仓计划，直接改为了 A500 。。。
实际上，历史上并没有A500指数，所以现在的A500历史数据，都是系统拟合出来的数据，没有太大的实际意义。
A500真正的价值，是简化了中证800（沪深300+中证500），并且尽可能避免了市值对指数成分股的影响。所以从长期来看，A500会成为调控大盘的核心指数。实际上相关ETF的仓位变化，已经是按照这个逻辑在走。
基于此，我已经放弃了 沪深300 和 中证500 的建仓计划，直接改为了 A500 。。。
京公网安备 11010802031449号