埋伏即将进入沪深300的股票方案是否不可行?

事情是这样的:
这两天看了个帖子,里面有个方案是提前计算出即将进入沪深300的股票并提前埋伏,由于300ETF体量很大,等6月300ETF换仓的时候股价会抬高。我看了内心十分激动,觉得这是一个非常好的策略,于是吭哧吭哧花了半天,完全按照沪深300的编制策略,筛选出符合条件的股票。

写了半天代码,大概筛选了10个符合条件的股票,由于每个股票市值都是上百亿的,日均成交额也是上亿。我一看觉得有点悬,究竟是多大的体量才能拉起来啊。。。

于是我又把市面上300ETF的市值累加了一下,大概是5943.61亿约等于6000亿。
这个ETF权重的占比我还没搞清怎么算,但根据过往的历史,中位数大致在0.2%多一点,也就是说运气不好选了个不够优秀的股票,即便进入了300指数,也就增多了12亿(6000的0.2%)的增量。如果这个股票之前是500里面的,那么500ETF还要换掉它,搞不好分分钟没影响。

假设从卖出老股更换新股平均时间大致3到5个交易日,这在每天交易额过亿的票子面前,12亿分散到一周的话,对票子的影响不是那么的大。

友情提示,如果各位要玩这个策略,一定要算清楚权重占比,尽量选占比高的。

好了我继续研究下权重占比怎么算吧。。

不知道我上面说的是否有错误的地方,有问题大家请指正一下。
发表时间 2024-04-04 11:47     来自广东

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hitori

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@熊猫不回撤
@hitori 招商公路4.30之前持续爆量才有希望,目前的年日均成交离前50%还差一点儿,沪深300的标准是新纳入得年日均成交前50%,但如果已纳入前60%就能保级。
谢谢提醒。我又统计了一下,沪深A股非ST一共5000只,把2023年5月以后上市的全部扣除后是4814只,按照2023年5月以来的日均成交金额排名,第2407名是0.8932亿元,招商公路是1.6367亿元,应该够了。

2、 样本空间
指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红
筹企业发行的存托凭证组成:
 科创板证券、创业板证券:上市时间超过一年。
 其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以
来日均总市值排在前 30 位。
3、 选样方法
沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违
规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵
的公司:
 对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到
低排名,剔除排名后 50%的证券;
 对样本空间内剩余证券,按照过去一年的日均总市值由高
到低排名,选取前 300 名的证券作为指数样本
2024-04-11 09:57 来自上海 引用

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