问一个关于远月期权的基础问题

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对于买方来说，持有当月期权每日损失的时间价值比远月要多，

付出了更大的时间价值成本，持有当月期权换来了什么好处？

发表时间 2023-05-07 16:57 来自江西

4 个回复

大小愚头 - 套死躺平的死多头

赞同来自: 雷神2019 、xineric

虚值2-3档或以上的当月期权每日时间损失小于远月期权。持有远月反而付出更大的每日时间成本。

2023-05-07 20:50 来自广东引用

近月的时间价值更低，买虚值期权不能行权导致的损失更小

2023-05-07 18:27 来自江苏引用

赞同来自: xineric

杠杆更高。到期日越近，杠杆越高。

2023-05-07 17:30 来自广东引用

可能赌波动更大？

2023-05-07 17:22 来自上海引用

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