从2020年1月13日开始,截止今日2022年8月8日,累计净值首度破2。
从今天起,开始做一些投资记录,以便日常回顾总结。
历史回顾:
- 2020年 +16.11%
- 2021年 +52.85%
- 2022年 +8.6%
2022年8月9日更新:
“转债大饼策略 + 程序化辅助” ,今天先讲讲我的转债大饼策略,往后再穿插一些程序化辅助投资的手段。
目前我持有转债数量超过100只,平均价格114.6,平均溢价60%,价格分布在95-150之间,
- 买入原则:主因子(低价 + 溢价 + 到期收益),辅助因子(剩余规模 + 波动率 + 下修空间),再排除掉有明显的利空(破产、造假等),综合进行筛选。
- 卖出原则:脉冲卖出、双高卖出
这样就会出现目前持仓的情况,低价买入,部分价格涨上去但溢价率不高,我就会继续持有,不是单一的某种模式轮动。
但是也有不按原则出牌的时候:
- 比如有利空面,但是到期收益率高的票,比如搜特、广汇之流,这些都是80以下接的。
- 还有高波动的票,在脉冲卖出后,后续1-2天的大跌,在没有跌倒买入线的时候,往往也会接回一些,这种赢面较大,比如孚日、金轮这种。
程序化交易的误区:
可能很多人看到标题“一个程序员...”,会下意识认为,这又是哪个懂点代码的宝器,拿个自动化交易策略来搞笑了。
确实,很多程序员做交易,在没有建立投资系统的情况下,就尝试去找(抄)一些策略,通过多次“调整参数->回测”,得到一个长期收益率很漂亮的曲线,以为找到了投资的圣杯,就敢开始实盘,结果基本都是铩羽而归。
出现这种情况,基本都是过拟合问题和使用了未来函数,使用的人受限于认知问题,往往还发现不了。
上面说的情况,在我接触投资的时候,也经历过,好在及时止步,没有深陷。当然,不排除有人能够做的好,但是我肯定是不行!
现在,除了一些高确定性的套利操作外,我一般不会使用程序自动化交易。
更多的情况则是用程序来帮助自己做投资决策,简化我的工作量,为我的投资系统打辅助。
补充一下,避免误解:程序化辅助分割线:
我不反感用量化回测一个策略的好坏,恰恰相反,我非常尊重那些有自己的成熟投资理念,并运用量化和技术方式,进行回测分析和实践投资的人,如封基老师,在投资成功的同时,也积极投身社会公益,是我非常尊敬的人之一。
我想表达观点是,很多初尝投资的技术人,在没有形成扎实的投资理念时,妄图通过量化的方式走捷径,通过一些自己也不了解的底层逻辑去赚钱。这一两年在论坛里面看到很多,比如易学用来投资云云。
既然是程序员的文章,那就按照惯例先放一张架构图,能看懂的应该都是搞技术的。
我所有的程序化辅助能力基本都是在这一套架构上实现,有兴趣的朋友可以自己搭建,若在软件技术层面上遇到问题,可以相互交流(除了逆向工程、交易软件漏洞,此类信息比较敏感,不做回答)。
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持仓数据:平均价格 109.2,平均溢价 70.8%
市场数据:平均价格 125.956,平均溢价 50.07%,中位数价格 119.78(69.5%)
市场成交:348亿
卖出:恒逸(105.1)410张;博瑞(132.0)50张;
买入:捷捷(109.901)20张;华宏(109.038)20张;震安(113.826)20张;道恩(114.177)20张;冀东(105.052)10张;道氏02(104.259)10张;回天(109.687)10张;顺博(105.941)10张;百川2(105.851)10张;瀛通(110.181)10张;湘佳(104.6)10张;金陵(118.8)10张;富淼(111.1)10张;锂科(102.562)10张;申昊(111.545)10张;万孚(110.0)10张;浙矿(111.883)10张;回盛(107.721)10张;洁特(103.406)10张;
净卖出:2.5万
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持仓数据:平均价格 109.5,平均溢价 70.2%
市场数据:平均价格 126.592,平均溢价 50.44%,中位数价格 120.081(70.2%)
市场成交:347亿
买入:游族(115.915)60张;富淼(112.325)50张;回天(110.439)40张;精装(111.956)30张;中环2(112.91)30张;捷捷(110.595)30张;顺博(106.422)20张;华宏(109.744)20张;天23(103.185)20张;浙矿(112.78)20张;芳源(105.4)20张;利元(100.949)20张;回盛(108.331)20张;嘉元(105.374)20张;震安(114.531)20张;湘佳(105.376)20张;道氏02(104.602)10张;锂科(103.314)10张;龙大(109.617)10张;阿拉(115.001)10张;金陵(119.402)10张;中陆(108.209)10张;洁特(103.687)10张;万孚(110.297)10张;
净买入:5.7万
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持仓数据:平均价格 110.0,平均溢价 71.0%
市场数据:平均价格 127.598,平均溢价 50.57%,中位数价格 120.894(72.4%)
市场成交:388亿
卖出:博瑞(133.196)450张;锦鸡(124.776)300张;
买入:浙矿(113.575)120张;瀛通(110.706)90张;鹿山(107.248)50张;华宏(110.858)50张;富淼(113.014)50张;湘佳(105.709)30张;顺博(107.083)20张;龙大(109.805)20张;道氏02(105.0)20张;利元(101.377)20张;天业(106.705)20张;回天(110.954)20张;芳源(106.169)10张;震安(115.038)10张;
净卖出:3.9万
今天不断逢高卖出博瑞,还留一些继续格局。清仓锦鸡,公司强赎预期比较强。
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持仓数据:平均价格 110.2,平均溢价 70.1%
市场数据:平均价格 127.949,平均溢价 50.29%,中位数价格 121.4(73.7%)
市场成交:389亿
卖出:鸿达(86.5)650张;
买入:龙大(110.045)50张;浙矿(114.041)50张;瀛通(111.063)30张;顺博(108.01)30张;天23(104.71)10张;湘佳(105.881)20张;芳源(106.481)20张;华宏(111.268)20张;利元(101.774)10张;
净卖出:3.0万
鸿达ST,正股200w手的抛单,还是清掉了,等风小了再看要不要博回售。
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持仓数据:平均价格 109.5,平均溢价 72.0%
市场数据:平均价格 126.807,平均溢价 52.18%,中位数价格 119.483(68.7%)
市场成交:304亿
买入:湘佳(106.422)30张;奥佳(113.803)30张;鹿山(107.37)20张;广大(104.551)20张;海优(106.332)20张;泉峰(111.462)20张;回盛(109.512)20张;万孚(110.424)20张;美诺(110.159)20张;中陆(108.622)20张;华宏(111.6)20张;博22(107.717)10张;汇通(109.92)10张;
净买入:2.8万
持仓数据:平均价格 109.8,平均溢价 71.2%
市场数据:平均价格 127.093,平均溢价 51.27%,中位数价格 119.881(69.7%)
市场成交:295亿
买入:申昊(111.996)30张;鹿山(108.354)30张;游族(116.003)30张;芯海(109.424)30张;美诺(110.307)20张;锂科(104.533)20张;天23(105.218)20张;华宏(112.009)10张;隆22(105.11)10张;
净买入:2.2万
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持仓数据:平均价格 109.9,平均溢价 70.4%
市场数据:平均价格 127.526,平均溢价 50.66%,中位数价格 120.294(70.8%)
市场成交:308亿
买入:华宏(112.203)50张;阿拉(115.122)50张;申昊(112.705)50张;鹿山(108.701)30张;弘亚(115.171)30张;捷捷(111.31)30张;回天(111.545)30张;城地(97.001)30张;海优(106.737)20张;回盛(109.892)20张;隆22(105.549)10张;
净买入:3.9万
持仓数据:平均价格 109.9,平均溢价 71.7%
市场数据:平均价格 127.732,平均溢价 51.29%,中位数价格 120.389(71.0%)
市场成交:380亿
买入:游族(116.671)100张;瀛通(111.463)50张;汇通(110.183)50张;广大(105.0)30张;永22(107.4)20张;芳源(107.384)20张;鹿山(109.632)20张;龙大(110.334)10张;
净买入:3.3万
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持仓数据:平均价格 109.8,平均溢价 71.8%
市场数据:平均价格 127.576,平均溢价 51.38%,中位数价格 120.248(70.7%)
市场成交:340亿
买入:XD泉峰(111.955)60张;裕兴(112.449)50张;中环2(113.212)50张;惠云(114.461)50张;华宏(112.666)50张;弘亚(116.121)50张;美诺(110.504)40张;鹿山(109.751)40张;道氏02(105.5)30张;湘佳(107.2)20张;瀛通(111.709)20张;塞力(104.8)20张;天23(105.631)20张;龙大(110.493)20张;海优(107.04)20张;芳源(107.5)20张;广大(105.356)20张;隆22(105.733)20张;博22(108.051)20张;回盛(110.2)10张;
净买入:7.0万
下跌就是播种季节,继续买入,但要控制买入量,做好持久战准备~
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老师目前仓位前五能公布下吗?可以的,仓位前十如下:
侨银(2.94%) - 成本102.94,到期135.5,公司后期有利息压力
广汇(2.60%) - 成本65.36, 离回售不到一年,感觉没什么风险
瑞丰(2.39%) - 成本110.19,到期129.1,公司后期有利息压力
强力(2.38%) - 成本109.11,没啥特别好的点,建仓后越跌越加,等风来
帝欧(2.31%) - 成本104.11,没啥特别好的点,建仓后越跌越加,等风来
晨丰(1.76%) - 成本106.05,目前溢价比较低,继续等脉冲出
蓝帆(1.58%) - 成本103.88,没啥特别好的点,建仓后越跌越加,等风来
芳源(1.56%) - 成本112.22,到期128.3,公司后期有利息压力
山鹰(1.56%) - 成本115.1, 用来做套利的,实际成本应该在100以下
绿茵(1.48%) - 成本95.28, 没啥特别好的点,建仓后越跌越加,等风来
持仓数据:平均价格 110.4,平均溢价 72.2%
市场数据:平均价格 129.026,平均溢价 51.72%,中位数价格 121.007(72.6%)
市场成交:530亿
买入:龙大(110.853)40张;瀛通(112.12)30张;芳源(108.6)30张;锂科(105.811)30张;广大(107.255)20张;回盛(110.301)20张;苏利(109.952)20张;共同(113.5)20张;美诺(111.221)20张;博22(108.5)20张;海优(108.122)10张;
净买入:2.8万
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持仓数据:平均价格 110.6,平均溢价 72.4%
市场数据:平均价格 129.272,平均溢价 52.09%,中位数价格 121.78(74.7%)
市场成交:595亿
买入:广大(108.539)80张;芳源(109.394)70张;博22(109.112)50张;瀛通(113.2)50张;共同(114.192)40张;天23(107.0)30张;利元(102.801)20张;捷捷(112.502)10张;
净买入:3.8万
9月盈利被掏空了,今天是今年第二大跌幅,好惨~~
持仓数据:平均价格 110.7,平均溢价 73.4%
市场数据:平均价格 130.789,平均溢价 53.76%,中位数价格 121.896(75.0%)
市场成交:487亿
无交易
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持仓数据:平均价格 109.5,平均溢价 76.2%
市场数据:平均价格 128.55,平均溢价 56.87%,中位数价格 119.4(68.5%)
市场成交:541亿
买入:芯海(109.8)50张;威唐(118.705)30张;美诺(111.458)30张;共同(112.906)30张;芳源(108.514)30张;崧盛(113.803)30张;隆22(106.108)20张;海优(108.403)20张;天23(107.622)20张;顺博(109.0)20张;道氏02(106.0)20张;
净买入:3.3万
持仓数据:平均价格 109.9,平均溢价 74.2%
市场数据:平均价格 129.359,平均溢价 55.4%,中位数价格 120.05(70.2%)
市场成交:483亿
买入:嘉元(106.263)30张;苏利(110.5)20张;捷捷(111.6)20张;崧盛(114.0)20张;鹿山(110.052)20张;沪工(112.786)20张;震安(114.188)20张;洁特(104.131)10张;
净买入:17691
持仓数据:平均价格 110.3,平均溢价 72.4%
市场数据:平均价格 130.561,平均溢价 53.81%,市场成交 569亿
买入:回天(112.081)50张;共同(114.2)30张;崧盛(114.888)30张;湘佳(108.78)30张;锂科(107.005)30张;威唐(119.7)30张;芯海(111.0)20张;芳源(109.2)20张;海优(109.001)20张;捷捷(112.89)20张;百川2(106.2)20张;震安(114.6)20张;三房(114.0)20张;
净买入:38079
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持仓数据:平均价格 111.2,平均溢价 69.8%
市场数据:平均价格 132.336,平均溢价 51.41%,市场成交 543亿
卖出:塞力(117.992)680张;
买入:芳源(110.063)150张;三房(114.998)100张;芯海(114.587)80张;天23(109.261)50张;百川2(108.408)50张;苏利(112.2)50张;崧盛(117.465)50张;嘉元(107.3)40张;锂科(110.301)40张;
确实没想到塞力能4板,今天卖出一大半,以为还能往上冲冲,有的价格设高了些导致没有成交,留下400张继续关注。
持仓数据:平均价格 111.1,平均溢价 67.4%
市场数据:平均价格 133.236,平均溢价 48.85%,市场成交 620亿
买入:天23(109.61)20张;
持仓数据:平均价格 111.4,平均溢价 66.0%
市场数据:平均价格 133.505,平均溢价 47.89%,市场成交 661亿
无交易
盘中创出新高,尾盘又跌回来了些,不温不火的一天。
持仓数据:平均价格 111.3,平均溢价 65.5%
市场数据:平均价格 133.25,平均溢价 47.83%,市场成交 618亿
买入:共同(116.102)20张;
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楼书你好 借楼想找程序员大佬可以跑一下策略 不会编程,禄得网回测千三费率。2020/7 —2023:7。3年回测。年化73。回撤17 。夏普1.89。胜率60。盈亏1.72。量化小白求指点,分享策略。量化年化能跑到20,30都很不错了,70属于美得不可能是真的。个人浅见,未必对。
wfisher - 时不我待
个人理解有两种方式,
一种是分钟级的行情监控,然后通过push发给自己,人工进行操作;
另一种是利用券商的条件单接口,不过要手动设置的话,如果持仓超过100只,太累了;是否有自动化生成券商条件单的方式?
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持仓数据:平均价格 110.6,平均溢价 67.6%
市场数据:平均价格 131.704,平均溢价 49.03%,市场成交 519亿
卖出:东湖(128.35)500张;
买入:沪工(114.453)20张;百川2(107.974)20张;锂科(110.509)30张;起步(94.708)50张;龙大(111.767)30张;芳源(109.511)130张;共同(116.701)100张;
这两天才留意到东湖快满足强赎,现在的卖点已经不好了,考虑再三还是先跳出来观望,后面还是需要重点对强赎预期进行监控。