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今年开年一波大跌，我由于杠杆太高，目前仍然处于重度亏损中，估计今年扭亏无望。转而研究其他策略，希望能够减少资金的波动。上周回顾了n年前刚入股市就读过的《海龟交易法则》，看了老驴的海龟交易实盘，感触颇多。又看了老驴在帖子里提到的《海龟交易特训班》，里面讲到的很多事情确实与《海龟交易法则》中提到的很多事情有出入，特此分享。
海龟交易作为趋势跟踪的一种，由理查德·丹尼斯和埃克哈特创立海龟培训班进行推广，培训班一共办过3期，前两期是由丹尼斯自己出资培训和实盘，据丹尼斯说这些人共为他赚了1.5亿美元左右，其中据说《海龟交易法则》的作者费斯赚了3150万美元（这是他自己说的，但是没有找到交易记录和证明人）。第一代海龟里面做得最好的应该是帕克，但是在海龟培训班时他并不得志，屡屡被削减投资规模。第三代海龟里面做的最好的应该是亚伯拉罕，他是帕克的老婆的堂兄弟，由帕克提点了一下后面开始了自己的交易事业，当然他不只是作趋势交易，还有很多其他的交易，比如pre-IPO什么的。
据《海龟交易特训班》作者的说法，丹尼斯本人属于天才型交易者，经常非常激进，因此回撤也会非常大，经常会亏个30%~70%，在管理自己的钱时可能不是个问题，但是在帮别人管钱的时候就屡屡遭遇滑铁卢，生涯好几次交易公司破产都与此有关。此人在海龟培训班时的投资资金分配也非常随意，并不是如《海龟交易法则》的作者费斯所说谁严格按照系统交易谁就能得到更多的资本。有很多风险调整后收益更好的人的投资规模反而被缩减了。而费斯这个非常激进的交易员却屡屡出现大亏损，但反而获得了丹尼斯的更大注资，可能因为丹尼斯觉得他跟自己年轻时更像。费斯虽然据说在海龟培训班时期赚了3150万美元，但后来单飞时业绩波动也非常大，跟他的导师丹尼斯一样屡屡失败，后来也离婚了，离开美国去阿根廷定居，从这点来看他的交易水平并不出色，并且一般海龟都是反对公开丹尼斯的交易系统的，但是费斯居然把它公开了，也从侧面佐证了他的交易水平。
我在进入股市初期也尝试过海龟交易法，奈何真的坚持不下去，钝刀子割肉实在太痛苦，后面准备再拾起来，希望这次能给个好结局。
海龟交易作为趋势跟踪的一种，由理查德·丹尼斯和埃克哈特创立海龟培训班进行推广，培训班一共办过3期，前两期是由丹尼斯自己出资培训和实盘，据丹尼斯说这些人共为他赚了1.5亿美元左右，其中据说《海龟交易法则》的作者费斯赚了3150万美元（这是他自己说的，但是没有找到交易记录和证明人）。第一代海龟里面做得最好的应该是帕克，但是在海龟培训班时他并不得志，屡屡被削减投资规模。第三代海龟里面做的最好的应该是亚伯拉罕，他是帕克的老婆的堂兄弟，由帕克提点了一下后面开始了自己的交易事业，当然他不只是作趋势交易，还有很多其他的交易，比如pre-IPO什么的。
据《海龟交易特训班》作者的说法，丹尼斯本人属于天才型交易者，经常非常激进，因此回撤也会非常大，经常会亏个30%~70%，在管理自己的钱时可能不是个问题，但是在帮别人管钱的时候就屡屡遭遇滑铁卢，生涯好几次交易公司破产都与此有关。此人在海龟培训班时的投资资金分配也非常随意，并不是如《海龟交易法则》的作者费斯所说谁严格按照系统交易谁就能得到更多的资本。有很多风险调整后收益更好的人的投资规模反而被缩减了。而费斯这个非常激进的交易员却屡屡出现大亏损，但反而获得了丹尼斯的更大注资，可能因为丹尼斯觉得他跟自己年轻时更像。费斯虽然据说在海龟培训班时期赚了3150万美元，但后来单飞时业绩波动也非常大，跟他的导师丹尼斯一样屡屡失败，后来也离婚了，离开美国去阿根廷定居，从这点来看他的交易水平并不出色，并且一般海龟都是反对公开丹尼斯的交易系统的，但是费斯居然把它公开了，也从侧面佐证了他的交易水平。
我在进入股市初期也尝试过海龟交易法，奈何真的坚持不下去，钝刀子割肉实在太痛苦，后面准备再拾起来，希望这次能给个好结局。
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2022/9/13 几乎所有大宗都在涨，农产品大涨，豆粕几乎涨停。今日平仓RB空头1张，开多SM多头1。现在所有持仓又都是多头了。
最近我妈也跟我吐槽买菜明显贵了很多，以前每个月买菜2000+，现在要3000+了，而消费低迷还看不到头，上海房屋空置也挺多，租房周期拉长，不知道后面会成什么样。
虽然赚钱了，但是如果农产品这样上涨的话一定会抬高CPI，压制股市。而高利率预期下高股息股将会坚挺，小票会被杀，叠加四季度的传统，估计有好戏看。
最近我妈也跟我吐槽买菜明显贵了很多，以前每个月买菜2000+，现在要3000+了，而消费低迷还看不到头，上海房屋空置也挺多，租房周期拉长，不知道后面会成什么样。
虽然赚钱了，但是如果农产品这样上涨的话一定会抬高CPI，压制股市。而高利率预期下高股息股将会坚挺，小票会被杀，叠加四季度的传统，估计有好戏看。
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夜盘，塑料L，真的是吐了，图形最高点7684，我在7693平仓，真的是纯纯得被喝了龟汤。以前也有这种平仓在拐点的情况，但是起码图形上有成交价，这次真的是刷新三观了，我有理由认为是预埋单被看到了对着打的。
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2022/8/24 今日各品种涨跌互现，权益不变。
操作：
1.将豆粕从2209移仓到2301，主要是因为下周就到期了，顺便吃了一些贴水（4335-3872=463），目前盈利已到10N，最终应该能盈利。
2. 平仓EG空头，亏损2N。
3. 开仓RB和HC多头各1张，C多头3张（玉米1N对应3张）。
持仓：
16个单位，7多9空，比较均衡。
反思：
这几天遇到一个问题，每天都有好几个品种出信号，但是资金已经捉襟见肘，每天风险度都在85%甚至90%以上。对于同时出信号的品种如何选择成了一个问题，这个目前只能主观判断。只希望那些没有趋势的品种能够早点止损，腾出空间。
操作：
1.将豆粕从2209移仓到2301，主要是因为下周就到期了，顺便吃了一些贴水（4335-3872=463），目前盈利已到10N，最终应该能盈利。
2. 平仓EG空头，亏损2N。
3. 开仓RB和HC多头各1张，C多头3张（玉米1N对应3张）。
持仓：
16个单位，7多9空，比较均衡。
反思：
这几天遇到一个问题，每天都有好几个品种出信号，但是资金已经捉襟见肘，每天风险度都在85%甚至90%以上。对于同时出信号的品种如何选择成了一个问题，这个目前只能主观判断。只希望那些没有趋势的品种能够早点止损，腾出空间。
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2022/8/22 大量空单大幅反弹，权益大幅回撤，目前最大回撤已超过20%。8115平仓eb，虽然只有2手，但创造了高达5N的亏损，为有史以来最高亏损记录。
目前持仓7个品种，5个品种亏损，照这样下去胜率有望达到40%左右。
目前持仓7个品种，5个品种亏损，照这样下去胜率有望达到40%左右。
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赞同来自: xineric
2022/8/18 夜盘和白天成交了一堆，各个品种都有，仓位快满了，上次出现这个现象的时候就来了一波普跌，希望这次也是如此。
目前持仓如下，一片红并不是好事，其中大部分都会翻绿，只希望最终有一两个品种能走出来。
最近遇到2个问题，一个是临近交割月开仓后延续到下个主力合约，涉及到移仓。空头遇到contago有利，backward不利；多头遇到backward有利，contago不利。目前没有想到好的处理办法，到期再移。
第二个就是目前品种太多，我都是用新浪期货接口程序化出信号，但是近期因为主力合约切换，数据很多时候有跳跃，这种情况就觉得很头大。坛友有好的办法可以讨论一下。
目前持仓如下，一片红并不是好事，其中大部分都会翻绿，只希望最终有一两个品种能走出来。
最近遇到2个问题，一个是临近交割月开仓后延续到下个主力合约，涉及到移仓。空头遇到contago有利，backward不利；多头遇到backward有利，contago不利。目前没有想到好的处理办法，到期再移。
第二个就是目前品种太多，我都是用新浪期货接口程序化出信号，但是近期因为主力合约切换，数据很多时候有跳跃，这种情况就觉得很头大。坛友有好的办法可以讨论一下。
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2022/8/2 白糖SR夜盘5163平仓，—1.5N。白糖已经是第二次了，上次是空单在高点被止损，然后又回落，尾盘又大幅上涨；这次是多单在低点被止损，然后又拉高，尾盘又大跌。貌似止损被盯上了，
鸡蛋JD于4125成交3张鸡蛋空单。得益于鸡蛋大跌，今日权益小幅上涨。
目前持有豆粕多单*3和鸡蛋空单*9，豆粕空单已经7天了，之前淀粉持有8天止损，如果豆粕再挺一段时间应该能够盈利出局。
从今天收盘看，又要空白糖了。我在白糖上已经亏了2次了，一次多一次空，共亏4N。真的是很抗拒再次交易。但也没办法，夜盘继续空。。。
这个系统的有一些地方与传统观念不符。比如宁可做错，不可错过，有时候错过信号了也要追，做错了止损就行，而且在逐步加仓的约束下只需同步调整止损点即可，未必会加大亏损。
而盈利与持有时间成正比。一笔单子能支撑越久，盈利概率越大。
鸡蛋JD于4125成交3张鸡蛋空单。得益于鸡蛋大跌，今日权益小幅上涨。
目前持有豆粕多单*3和鸡蛋空单*9，豆粕空单已经7天了，之前淀粉持有8天止损，如果豆粕再挺一段时间应该能够盈利出局。
从今天收盘看，又要空白糖了。我在白糖上已经亏了2次了，一次多一次空，共亏4N。真的是很抗拒再次交易。但也没办法，夜盘继续空。。。
这个系统的有一些地方与传统观念不符。比如宁可做错，不可错过，有时候错过信号了也要追，做错了止损就行，而且在逐步加仓的约束下只需同步调整止损点即可，未必会加大亏损。
而盈利与持有时间成正比。一笔单子能支撑越久，盈利概率越大。
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2022/7/28 持仓3天的白糖平仓，-2N。持仓8天的淀粉止损，-3N。此二者都是触发2N止损，美元弱势下商品近期涨势不断。加多1手豆粕，今天期货品种大涨，豆粕看起来很弱，利润也是岌岌可危。总体继续回撤，高点回撤17%。
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2022/7/25 持仓39天的HC获利15N退出，当时因为总仓位限制只开了2张，否则就是21N的利润；持仓15天的RB获利4N退出。今日新开空1张白糖。今日权益继续回撤，预感真正难熬的日子开始了。
目前已完结交易概况如下，胜率赔率都高，不可持续。
目前已完结交易概况如下，胜率赔率都高，不可持续。
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@gwxkai
提醒兄台一句，你这条路很危险啊：感谢兄弟指导，昨天拜读了一下tuning up the turtle，收获很大，非常感谢！对于这个策略，我的目的一是测试，二是提高策略执行力，盈亏反而在其次，我会继续执行下去的：）
1）海龟的价值在于交易思想和方法，整本书都在谈思想和方法，附录里的不过是当时的一个策略。书中很多章节都在讲测试、验证和优化，现在机械的照搬几十年前海外市场的信号和参数，本身就是反海龟的，你可以去搜一篇论文 tuning up the turtle，看到原版海龟的局限性；
2）海龟不是灵丹妙药、神奇法门，里面的很多思想方法，基本就是交易系统、机械交易、量化交易等很多...
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赞同来自: wuxin126 、hantang001 、bhysz 、xineric 、赚钱买房更多 »
提醒兄台一句，你这条路很危险啊：
1）海龟的价值在于交易思想和方法，整本书都在谈思想和方法，附录里的不过是当时的一个策略。书中很多章节都在讲测试、验证和优化，现在机械的照搬几十年前海外市场的信号和参数，本身就是反海龟的，你可以去搜一篇论文 tuning up the turtle，看到原版海龟的局限性；
2）海龟不是灵丹妙药、神奇法门，里面的很多思想方法，基本就是交易系统、机械交易、量化交易等很多交易风格里的通识，海龟是本好书，把这些知识都系统直白的阐述了，但不必抬高玄化；
3）10万块做内盘期货，与其做加仓，不如多做几个品种获得多样性，原版海龟的好几个特性，都不适合国内商品期货市场，不要机械照搬要测试验证。
如果你资金雄厚，拿10万块练手我觉得没啥，有些经验需要真金白银去学；如果10万对你来说不是个小数，还是建议你先学好Python，或者MultiCharts等一门测试回测平台，在历史数据里练好基础本领再上实盘。
1）海龟的价值在于交易思想和方法，整本书都在谈思想和方法，附录里的不过是当时的一个策略。书中很多章节都在讲测试、验证和优化，现在机械的照搬几十年前海外市场的信号和参数，本身就是反海龟的，你可以去搜一篇论文 tuning up the turtle，看到原版海龟的局限性；
2）海龟不是灵丹妙药、神奇法门，里面的很多思想方法，基本就是交易系统、机械交易、量化交易等很多交易风格里的通识，海龟是本好书，把这些知识都系统直白的阐述了，但不必抬高玄化；
3）10万块做内盘期货，与其做加仓，不如多做几个品种获得多样性，原版海龟的好几个特性，都不适合国内商品期货市场，不要机械照搬要测试验证。
如果你资金雄厚，拿10万块练手我觉得没啥，有些经验需要真金白银去学；如果10万对你来说不是个小数，还是建议你先学好Python，或者MultiCharts等一门测试回测平台，在历史数据里练好基础本领再上实盘。
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2022/7/12 今天RB猛烈下跌，依次加仓2张RB，满了。最近在RB上频繁止损，这次感觉又要止损一波大的。最近看大宗走势感觉非常不妙，原油，铁矿下跌有限，应该是市场预期需求端会继续走弱。
实盘一个月以来，系统的胜率和赔率很高，不可持续，要准备频繁止损了。
实盘一个月以来，系统的胜率和赔率很高，不可持续，要准备频繁止损了。
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2022/7/11 之前4059的RB空单忘了撤回，导致上午大跌时直接成交了，还好有点利润，立刻4035买回（RB平金要加手续费1%%，只买开）。收盘时再看做空信号终究还是出了，于是4055平仓多单，后续按部就班。
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2022/7/5 昨晚本来应该根据信号在4168空一手RB2210，今天上午想起来，4207入场，收盘亏了310。看k线感觉又是妥妥止损的节奏，不过还是要按系统来，时刻牢记本贴的kpi是遵守系统而不是盈亏，何况到目前为止盈利也可以。
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@allthebest
看你的帖子，应该是商品期货新手？用海龟交易法来培养期货交易员的基本素养应该还是不错的。很多人说海龟法则失效，但我知道也有用海龟法则赚钱的。海龟交易就是不断试错，回撤大，要坚持执行纪律很磨灭人性，不过反人性训练对交易员来说是必须的。是！本月的目的不是盈亏，而是强制执行系统信号。
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赞同来自: wuxin126 、hantang001
我也是通过海龟交易法则入门，现在一直是趋势交易者，但跟海龟法则还是有些不一样，根据我这几年做的交易来看，波动性越平稳的趋势越容易判断跟随
封基、ETF、可转债都属于此类
我的趋势交易策略在这些方面表现还好
封基、ETF、可转债都属于此类
我的趋势交易策略在这些方面表现还好
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看你的帖子，应该是商品期货新手？
用海龟交易法来培养期货交易员的基本素养应该还是不错的。
很多人说海龟法则失效，但我知道也有用海龟法则赚钱的。海龟交易就是不断试错，回撤大，要坚持执行纪律很磨灭人性，不过反人性训练对交易员来说是必须的。
用海龟交易法来培养期货交易员的基本素养应该还是不错的。
很多人说海龟法则失效，但我知道也有用海龟法则赚钱的。海龟交易就是不断试错，回撤大，要坚持执行纪律很磨灭人性，不过反人性训练对交易员来说是必须的。
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2022/6/17 昨天夜盘加空1fg，1pp，1rb,1hc，加完以后发现总仓位超了，于是就把最弱的rm平仓（不计算手续费盈利30元），目前来看这个判断对了。昨夜大跌时利润挺高，在今天上午不断回撤时很多次想要止盈，还好忍住了。这两天运气不错，有一些浮盈。
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20220616 今日加空PVC2张（第二张加在了低点。。。( ╯□╰ )），加空pp1张。本来应该开空1张塑料的，但考虑到这样的话塑料类就6张满了，防止明天塑料类继续下跌，暂时不开。开空rb1张，hc1张。
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海龟是一种及其原始的趋势量化交易，其实书里通篇都没有说为什么这种策略能赚钱，只是说要遵守纪律，似乎上升成了一种信仰。
但众所周知，任何一种量化策略不可能长期有效，海龟交易可能在当时的一九八几年还能有些效果。
但现在还在试图用这种远古化石版本的量化策略，只能说是头太铁了。
但众所周知，任何一种量化策略不可能长期有效，海龟交易可能在当时的一九八几年还能有些效果。
但现在还在试图用这种远古化石版本的量化策略，只能说是头太铁了。
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我看过好几遍海龟交易法则（美，柯蒂斯.费思-著；乔江涛-译）。我感觉具有实操性的只有下面两段话，其一是“趋势跟踪策略”里面这段：在市场刚刚从水平趋势转向向上趋势的时候买入，在向下趋势即将开始的时候卖空，趋势结束之后就立刻退出——所谓趋势结束，就是指市场再次由向上或向下趋势变成了水平趋势。其二是后面附的“原版海龟交易法则”，“入市策略”中：只要价格超越20最高点或最低点一个最小单位，海龟们就马上行动。如果价格超越了20日高点，海龟们就买入一个头寸单位，开始做多，如果价格跌破了20日低点，海归们就卖出一个头寸单位，开始做空。
我疑惑的是，趋势跟踪策略无法付诸实操，因为趋势开始和趋势结束，都要事后才能确定，当下如何确定趋势是否已经开始？
那个20日高点或低点突破倒是具有实操性，但是目前没有回测，不知道实效如何。
我疑惑的是，趋势跟踪策略无法付诸实操，因为趋势开始和趋势结束，都要事后才能确定，当下如何确定趋势是否已经开始？
那个20日高点或低点突破倒是具有实操性，但是目前没有回测，不知道实效如何。
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