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仿照IC吃贴水的模型，
模拟了一下十年国债期货，到期移仓，长期持有的收益。
没实操过，也不太懂，随便聊聊。
对应的现货指数，6年几乎没涨，波动区间，91~104
十年国债期货到期移仓，6年收益12%，最大浮亏2.5%
这个策略显然比IC长持差很多，原因有两个：
1. 国债现货价格几乎没有成长性
2. 国债的波动超过10%，而平均贴水只有2%
国债利率肯定是个长期下降通道，看起来只能在通道上轨附近，开始这个策略，也不能长期拿。
2017年12月31日买入，差不多是上轮低点，
成本94.4，吃贴水5，市值100，4年大约12%收益。
看起来和IF有一定负相关性，2018年、2021年，都在IF下跌时，有一定收益。
哪怕基本买在最低点，2018年收益5%，2021年收益4%，两倍杠杆也只有10%、8%。
难度太大，性价比低。
模拟了一下十年国债期货，到期移仓，长期持有的收益。
没实操过，也不太懂，随便聊聊。
- 15年12月31日买入
- 每年的2、5、8、11月底，换入06、09、12、03合约
对应的现货指数，6年几乎没涨，波动区间，91~104
十年国债期货到期移仓，6年收益12%，最大浮亏2.5%
这个策略显然比IC长持差很多，原因有两个：
1. 国债现货价格几乎没有成长性
2. 国债的波动超过10%，而平均贴水只有2%
国债利率肯定是个长期下降通道，看起来只能在通道上轨附近，开始这个策略，也不能长期拿。
2017年12月31日买入，差不多是上轮低点，
成本94.4，吃贴水5，市值100，4年大约12%收益。
看起来和IF有一定负相关性，2018年、2021年，都在IF下跌时，有一定收益。
哪怕基本买在最低点，2018年收益5%，2021年收益4%，两倍杠杆也只有10%、8%。
难度太大，性价比低。
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赞同来自: ergouzizzz 、stone19940329
我看不懂楼主收益的计算方法。
上杠杆吗？
如果没上，有没把剩余现金的收益算进去？
如果上了，上了几倍杠杆？十债只需2-3%的保证金，最高是可上50倍杠杆的。
上杠杆吗？
如果没上，有没把剩余现金的收益算进去？
如果上了，上了几倍杠杆？十债只需2-3%的保证金，最高是可上50倍杠杆的。
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