一个关于期权的小白问题

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我计划买入20支上证50的个股来打新。
看到预期收益是15%
那么我在用5%的资金买入深度虚值远期看沽期权做对冲，
这样岂不是有相对稳定的10%的收益？

这么做有没有可行性？

另外有个问题，为什么虚值超过10%的合约我不能买？

发表时间 2021-10-01 21:47

赞同来自: 太湖徐

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你这个问题我来勉强回答一下。
我目前两个账户均开通了科创板，选了央视50的成分股作为打新基础。目前一个账户60万，一个账户40万。我测算了一个比例，是用期权认沽来对冲的。
现在的情况是，成分股亏了应该有3万，期权赚了4000。新股没有中。

2021-10-02 16:38 引用

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