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2017年5月开始了期权交易，不知不觉已过三年，三年中有得有失，一人走路太孤独，开个帖子记录下心路历程，以志之。
历年收益：
2017 ～50% 本金60万 全年收益31万
2018 ～ -60% 本金50万 全年亏损29万
2019 ～ 133% 本金21万 全年收益28万
其中17年底出金作买房首付，本金变化
操作策略
2017 懵懂阶段
买购卖沽为主，中间试过纯买购，卖跨，三腿近月双卖配远月买购，得益于50ETF慢牛，整体做多为主，收益为正
2018 轻狂阶段
操作风格没有固定，摇摆于双卖与卖沽、全仓短线、全仓卖购之中，前期双卖抵抗，现货单边下跌，变成单腿卖沽，损失惨重，7月初买沽做空净值一度回本，回到双卖，无奈现货继续下跌，10月赌单边开了200张卖购，10月22日现货反弹4%，单日亏损16万，保证金风险度125%，券商电话过来要求追加保证金否则强平。最终自己操刀平掉120张卖购，加开80张卖沽做多，第二天现货跌3%遭遇双击。全年最终亏损。
2019 敬畏阶段
18年底一直做双卖到2.25，当天现货涨7% 双卖一路顺势调整，卖购卖沽同时不断向上移仓，躲过一劫。后续幻想大牛来了，全仓做多，卖近月沽买远月购，方向是对的，平仓过早，没有收获三月涨幅，还是改回双卖，12月开始疼定思疼，全仓卖沽做多，全年收益为正。
展望2020，重新出发，分账号去实践
账号1：生活费专用 投入18万，目标每月出金4500，策略卖沽
账号2：月供专用 投入36万 策略卖沽，初期每月要出金23000，难度很大，先运作看看再调整。
账号3：资产增值账户，融资投入55万，现在开通300股指期权。
2020年跌宕起伏。
2月-3月，2月3日单日亏损40万，最低亏损65万：账户1 卖沽转双卖，反弹时最低亏7万，账户2 杠杆认沽牛差向下移仓，加开熊差，被反弹搞得两面打脸，亏21万。账户3期货账户铜期权卖沽，2月3日铜跌停，亏16万，6手IO 卖沽 亏16万，再加上之前的期货亏损，最低亏损37万。
4月 补充了年终奖，清掉期货账户残余30万，转到账户2做 认沽牛差，一直到10月份左右才把期权亏损补回来，还额外赚了10万。
账户1 个人补齐亏损7万，坚持卖沽 认购牛差，到12月底累计盈利12万，累计净值~1.75
期货账户8月份融资55万，铁矿石，黄金，IO，还有其它的期权卖沽，到10月回血29万左右，总的还是亏了大约8万。
10月整体回本后集中资金在账户2做杠杆多头（~3倍），12月底净值1.57，全年累计盈利66万
【2022/02/10更新】
对50ETF期权作个收尾吧，后续不再更新50ETF期权。
2021年全年收益42万，主要靠1月2月的收益，最高峰值收益83万，然后减仓到3月19开始重新实盘，当时浮盈51万吧。 3.19开始以100万净值为1，到12月底白玩一年，净值0.91，回吐9万。
2022年到2/10为止 亏损17.5万，净值0.735。当前持仓 delta 92，折合仓位391%。
满手的2月，3月卖沽，加小部分9月卖虚购。 慢慢熬吧。
历年收益：
2017 ～50% 本金60万 全年收益31万
2018 ～ -60% 本金50万 全年亏损29万
2019 ～ 133% 本金21万 全年收益28万
其中17年底出金作买房首付，本金变化
操作策略
2017 懵懂阶段
买购卖沽为主，中间试过纯买购，卖跨，三腿近月双卖配远月买购，得益于50ETF慢牛，整体做多为主，收益为正
2018 轻狂阶段
操作风格没有固定，摇摆于双卖与卖沽、全仓短线、全仓卖购之中，前期双卖抵抗，现货单边下跌，变成单腿卖沽，损失惨重，7月初买沽做空净值一度回本，回到双卖，无奈现货继续下跌，10月赌单边开了200张卖购，10月22日现货反弹4%，单日亏损16万，保证金风险度125%，券商电话过来要求追加保证金否则强平。最终自己操刀平掉120张卖购，加开80张卖沽做多，第二天现货跌3%遭遇双击。全年最终亏损。
2019 敬畏阶段
18年底一直做双卖到2.25，当天现货涨7% 双卖一路顺势调整，卖购卖沽同时不断向上移仓，躲过一劫。后续幻想大牛来了，全仓做多，卖近月沽买远月购，方向是对的，平仓过早，没有收获三月涨幅，还是改回双卖，12月开始疼定思疼，全仓卖沽做多，全年收益为正。
展望2020，重新出发，分账号去实践
账号1：生活费专用 投入18万，目标每月出金4500，策略卖沽
账号2：月供专用 投入36万 策略卖沽，初期每月要出金23000，难度很大，先运作看看再调整。
账号3：资产增值账户，融资投入55万，现在开通300股指期权。
不定时更新，欢迎大神光临指导。
【2021/3/21更新】2020年跌宕起伏。
2月-3月，2月3日单日亏损40万，最低亏损65万：账户1 卖沽转双卖，反弹时最低亏7万，账户2 杠杆认沽牛差向下移仓，加开熊差，被反弹搞得两面打脸，亏21万。账户3期货账户铜期权卖沽，2月3日铜跌停，亏16万，6手IO 卖沽 亏16万，再加上之前的期货亏损，最低亏损37万。
4月 补充了年终奖，清掉期货账户残余30万，转到账户2做 认沽牛差，一直到10月份左右才把期权亏损补回来，还额外赚了10万。
账户1 个人补齐亏损7万，坚持卖沽 认购牛差，到12月底累计盈利12万，累计净值~1.75
期货账户8月份融资55万，铁矿石，黄金，IO，还有其它的期权卖沽，到10月回血29万左右，总的还是亏了大约8万。
10月整体回本后集中资金在账户2做杠杆多头（~3倍），12月底净值1.57，全年累计盈利66万
【2022/02/10更新】
对50ETF期权作个收尾吧，后续不再更新50ETF期权。
2021年全年收益42万，主要靠1月2月的收益，最高峰值收益83万，然后减仓到3月19开始重新实盘，当时浮盈51万吧。 3.19开始以100万净值为1，到12月底白玩一年，净值0.91，回吐9万。
2022年到2/10为止 亏损17.5万，净值0.735。当前持仓 delta 92，折合仓位391%。
满手的2月，3月卖沽，加小部分9月卖虚购。 慢慢熬吧。
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【HS300股指期权模拟盘】
今天平仓1手5092点位的时候开仓的卖2月5000沽，平仓点位4584，持仓68个自然日，落差508点，亏损32000。阿|Q一下，美其名曰跑赢指数。
开了1手12月4600卖沽+1手12月5000卖购。
今天平仓1手5092点位的时候开仓的卖2月5000沽，平仓点位4584，持仓68个自然日，落差508点，亏损32000。阿|Q一下，美其名曰跑赢指数。
开了1手12月4600卖沽+1手12月5000卖购。
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@一介权民
对50ETF期权作个收尾吧，后续不再更新50ETF期权。为什么不更新50etf了啊
2021年全年收益42万，主要靠1月2月的收益，最高峰值收益83万，然后减仓到3月19开始重新实盘，当时浮盈51万吧。 3.19开始以100万净值为1，到12月底白玩一年，净值0.91，回吐9万。
2022年到今天为止 亏损17.5万，净值0.735。当前持仓 delta 92，折合仓位391%。
满手的2月，3月卖沽，加小部分9月卖虚购。...
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赞同来自: yuanzhangsufe 、西北望1969
对50ETF期权作个收尾吧，后续不再更新50ETF期权。
2021年全年收益42万，主要靠1月2月的收益，最高峰值收益83万，然后减仓到3月19开始重新实盘，当时浮盈51万吧。 3.19开始以100万净值为1，到12月底白玩一年，净值0.91，回吐9万。
2022年到今天为止 亏损17.5万，净值0.735。当前持仓 delta 92，折合仓位391%。
满手的2月，3月卖沽，加小部分9月卖虚购。 慢慢熬吧。
2021年全年收益42万，主要靠1月2月的收益，最高峰值收益83万，然后减仓到3月19开始重新实盘，当时浮盈51万吧。 3.19开始以100万净值为1，到12月底白玩一年，净值0.91，回吐9万。
2022年到今天为止 亏损17.5万，净值0.735。当前持仓 delta 92，折合仓位391%。
满手的2月，3月卖沽，加小部分9月卖虚购。 慢慢熬吧。
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赞同来自: l383107271
2021.3.19-2021.12.10 50ETF 收盘价3.349, 11月ETF 分红0.041元，前复权 2021.3.19 ETF收盘价按照3.496-0.041=3.455元重新计算标的净值。
净值 10.25-12.10涨跌幅
标的 0.969 +1.15%
组合 1.031 +6% delta 110 仓位 357%
11月份基本没有调仓的操作，交割时基本等张数把11月卖沽移到12月。
12月也没有太大的调仓动作，本周启动的时候，开了15组3月3258A 卖购 + 12月 3300卖沽，双卖组合，略亏。
当前持仓95张3月3258A 买购， 12月 135张 卖沽。还是合成多头的姿势。 90张废纸买沽，按归零算了。
后市展望，应还有一波，有空时调整到100组混合多头（6月3300或者3400买购，12月，1月3300或3400卖沽）
净值 10.25-12.10涨跌幅
标的 0.969 +1.15%
组合 1.031 +6% delta 110 仓位 357%
11月份基本没有调仓的操作，交割时基本等张数把11月卖沽移到12月。
12月也没有太大的调仓动作，本周启动的时候，开了15组3月3258A 卖购 + 12月 3300卖沽，双卖组合，略亏。
当前持仓95张3月3258A 买购， 12月 135张 卖沽。还是合成多头的姿势。 90张废纸买沽，按归零算了。
后市展望，应还有一波，有空时调整到100组混合多头（6月3300或者3400买购，12月，1月3300或3400卖沽）
1
赞同来自: 之鱼星
2021.3.19-2021.10.22 50ETF 收盘价3.352
净值 涨跌幅
标的 0.959 +1.15%
组合 0.973 +5.13% delta 122 仓位 420%
【10.18-10.23 交易计划】
处理10月 3200-2900沽牛差，移仓11月3300-3000沽牛差，根据权利金缩减点组数。
【实际操作】：
10.18：标的3.262附近 平仓10张10月3200卖沽，22张10月2900买沽，卖出5手11月3300沽。买入10手11月3000沽。
10.19：卖开30张10月2900沽，回收90块。 3200卖沽先等等看能不能作废归零。
10.20：卖开10张10月2900沽，回收20块。 3200,3300卖沽先等等看能不能作废归零。
10.21：无操作
10.22：标的3.362时卖出10张11月3400购，开10组11月3400-3000沽牛差
【10.25-10.29 交易计划】
1. 10月3300沽如能作废则不平仓，否则等市值开11月3300卖沽。10月3200卖沽应能作废。。。吧？
2. 保证金充裕时，处理剩余的23张11月3400买购，换入23组11月3400-3000沽牛差
净值 涨跌幅
标的 0.959 +1.15%
组合 0.973 +5.13% delta 122 仓位 420%
【10.18-10.23 交易计划】
处理10月 3200-2900沽牛差，移仓11月3300-3000沽牛差，根据权利金缩减点组数。
【实际操作】：
10.18：标的3.262附近 平仓10张10月3200卖沽，22张10月2900买沽，卖出5手11月3300沽。买入10手11月3000沽。
10.19：卖开30张10月2900沽，回收90块。 3200卖沽先等等看能不能作废归零。
10.20：卖开10张10月2900沽，回收20块。 3200,3300卖沽先等等看能不能作废归零。
10.21：无操作
10.22：标的3.362时卖出10张11月3400购，开10组11月3400-3000沽牛差
【10.25-10.29 交易计划】
1. 10月3300沽如能作废则不平仓，否则等市值开11月3300卖沽。10月3200卖沽应能作废。。。吧？
2. 保证金充裕时，处理剩余的23张11月3400买购，换入23组11月3400-3000沽牛差
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2021.3.19-2021.10.21 50ETF 收盘价3.314
净值 涨跌幅
标的 0.948 +0.64%
组合 0.925 +2.82% delta 123.3 仓位 442%
【10.18-10.23 交易计划】
处理10月 3200-2900沽牛差，移仓11月3300-3000沽牛差，根据权利金缩减点组数。
【实际操作】：
10.18：标的3.262附近 平仓10张10月3200卖沽，22张10月2900买沽，卖出5手11月3300沽。买入10手11月3000沽。
10.19：卖开30张10月2900沽，回收90块。 3200卖沽先等等看能不能作废归零。
10.20：卖开10张10月2900沽，回收20块。 3200,3300卖沽先等等看能不能作废归零。
10.21：无操作
净值 涨跌幅
标的 0.948 +0.64%
组合 0.925 +2.82% delta 123.3 仓位 442%
【10.18-10.23 交易计划】
处理10月 3200-2900沽牛差，移仓11月3300-3000沽牛差，根据权利金缩减点组数。
【实际操作】：
10.18：标的3.262附近 平仓10张10月3200卖沽，22张10月2900买沽，卖出5手11月3300沽。买入10手11月3000沽。
10.19：卖开30张10月2900沽，回收90块。 3200卖沽先等等看能不能作废归零。
10.20：卖开10张10月2900沽，回收20块。 3200,3300卖沽先等等看能不能作废归零。
10.21：无操作
0
2021.3.19-2021.10.20 50ETF 收盘价3.293
净值 涨跌幅
标的 0.942 +0.06%
组合 0.900 +0.67% delta 125.6 仓位 459%
【10.18-10.23 交易计划】
处理10月 3200-2900沽牛差，移仓11月3300-3000沽牛差，根据权利金缩减点组数。
【实际操作】：
10.18：标的3.262附近 平仓10张10月3200卖沽，22张10月2900买沽，卖出5手11月3300沽。买入10手11月3000沽。
10.19：卖开30张10月2900沽，回收90块。 3200卖沽先等等看能不能作废归零。
10.20：卖开10张10月2900沽，回收20块。 3200,3300卖沽先等等看能不能作废归零。
净值 涨跌幅
标的 0.942 +0.06%
组合 0.900 +0.67% delta 125.6 仓位 459%
【10.18-10.23 交易计划】
处理10月 3200-2900沽牛差，移仓11月3300-3000沽牛差，根据权利金缩减点组数。
【实际操作】：
10.18：标的3.262附近 平仓10张10月3200卖沽，22张10月2900买沽，卖出5手11月3300沽。买入10手11月3000沽。
10.19：卖开30张10月2900沽，回收90块。 3200卖沽先等等看能不能作废归零。
10.20：卖开10张10月2900沽，回收20块。 3200,3300卖沽先等等看能不能作废归零。
0
2021.3.19-2021.10.19 50ETF 收盘价3.291
净值 涨跌幅
标的 0.941 +0.70%
组合 0.894 +2.88% delta 126.3 仓位 465%
【10.18-10.23 交易计划】
处理10月 3200-2900沽牛差，移仓11月3300-3000沽牛差，根据权利金缩减点组数。
【实际操作】：
10.18：标的3.262附近 平仓10张10月3200卖沽，22张10月2900买沽，卖出5手11月3300沽。买入10手11月3000沽。
10.19：卖开30张10月2900沽，回收90块。 3200卖沽先等等看能不能作废归零。
转回5万，以支撑10月3200,3300卖沽的保证金。之前曾转出20万。现在还剩15万待转回。
净值 涨跌幅
标的 0.941 +0.70%
组合 0.894 +2.88% delta 126.3 仓位 465%
【10.18-10.23 交易计划】
处理10月 3200-2900沽牛差，移仓11月3300-3000沽牛差，根据权利金缩减点组数。
【实际操作】：
10.18：标的3.262附近 平仓10张10月3200卖沽，22张10月2900买沽，卖出5手11月3300沽。买入10手11月3000沽。
10.19：卖开30张10月2900沽，回收90块。 3200卖沽先等等看能不能作废归零。
转回5万，以支撑10月3200,3300卖沽的保证金。之前曾转出20万。现在还剩15万待转回。
0
2021.3.19-2021.10.18 50ETF 收盘价3.268
净值 涨跌幅
标的 0.935 -1.92%
组合 0.869 -9.13% delta 128.7 仓位 484%
【10.18-10.23 交易计划】
处理10月 3200-2900沽牛差，移仓11月3300-3000沽牛差，根据权利金缩减点组数。
【实际操作】：
10.18：标的3.262附近 平仓10张10月3200卖沽，22张10月2900买沽，卖出5手11月3300沽。买入10手11月3000沽。
净值 涨跌幅
标的 0.935 -1.92%
组合 0.869 -9.13% delta 128.7 仓位 484%
【10.18-10.23 交易计划】
处理10月 3200-2900沽牛差，移仓11月3300-3000沽牛差，根据权利金缩减点组数。
【实际操作】：
10.18：标的3.262附近 平仓10张10月3200卖沽，22张10月2900买沽，卖出5手11月3300沽。买入10手11月3000沽。
0
2021.3.19-2021.10.15 50ETF 收盘价3.332
净值 涨跌幅
标的 0.953 +0.79%
组合 0.957 +3.53% delta 126.5 仓位 441%
【10.11-10.15 交易计划】
逐步处理10月3300买购，移仓至11月3400买购，卖点11月3300沽弥补下delta与收入。
【实际操作】：
10.11：标的3.325附近 平仓6手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入7手11月3400购。
10.12：标的3.311附近 平仓6手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入7手11月3400购。
10.13：标的3.280附近 平仓6手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入7手11月3400购。
10.14：标的3.320附近 平仓5手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入6手11月3400购。
10.12：标的3.322附近 平仓5手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入6手11月3400购。
【10.18-10.23 交易计划】
处理10月 3200-2900沽牛差，移仓11月3300-3000沽牛差，根据权利金缩减点组数。
净值 涨跌幅
标的 0.953 +0.79%
组合 0.957 +3.53% delta 126.5 仓位 441%
【10.11-10.15 交易计划】
逐步处理10月3300买购，移仓至11月3400买购，卖点11月3300沽弥补下delta与收入。
【实际操作】：
10.11：标的3.325附近 平仓6手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入7手11月3400购。
10.12：标的3.311附近 平仓6手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入7手11月3400购。
10.13：标的3.280附近 平仓6手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入7手11月3400购。
10.14：标的3.320附近 平仓5手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入6手11月3400购。
10.12：标的3.322附近 平仓5手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入6手11月3400购。
【10.18-10.23 交易计划】
处理10月 3200-2900沽牛差，移仓11月3300-3000沽牛差，根据权利金缩减点组数。
0
2021.3.19-2021.10.14 50ETF 收盘价3.306
净值 涨跌幅
标的 0.946 -0.63%
组合 0.924 -1.73% delta 128.6 仓位 460%
【10.11-10.15 交易计划】
逐步处理10月3300买购，移仓至11月3400买购，卖点11月3300沽弥补下delta与收入。
【实际操作】：
10.11：标的3.325附近 平仓6手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入7手11月3400购。
10.12：标的3.311附近 平仓6手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入7手11月3400购。
10.13：标的3.280附近 平仓6手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入7手11月3400购。
10.14：标的3.320附近 平仓5手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入6手11月3400购。
净值 涨跌幅
标的 0.946 -0.63%
组合 0.924 -1.73% delta 128.6 仓位 460%
【10.11-10.15 交易计划】
逐步处理10月3300买购，移仓至11月3400买购，卖点11月3300沽弥补下delta与收入。
【实际操作】：
10.11：标的3.325附近 平仓6手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入7手11月3400购。
10.12：标的3.311附近 平仓6手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入7手11月3400购。
10.13：标的3.280附近 平仓6手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入7手11月3400购。
10.14：标的3.320附近 平仓5手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入6手11月3400购。
1
赞同来自: frogjay
2021.3.19-2021.10.13 50ETF 收盘价3.327
净值 涨跌幅
标的 0.952 +0.97%
组合 0.940 4.09% delta 18.2 仓位 454%
【10.11-10.15 交易计划】
逐步处理10月3300买购，移仓至11月3400买购，卖点11月3300沽弥补下delta与收入。
【实际操作】：
10.11：标的3.325附近 平仓6手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入7手11月3400购。
10.12：标的3.311附近 平仓6手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入7手11月3400购。
10.12：标的3.280附近 平仓6手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入7手11月3400购。
净值 涨跌幅
标的 0.952 +0.97%
组合 0.940 4.09% delta 18.2 仓位 454%
【10.11-10.15 交易计划】
逐步处理10月3300买购，移仓至11月3400买购，卖点11月3300沽弥补下delta与收入。
【实际操作】：
10.11：标的3.325附近 平仓6手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入7手11月3400购。
10.12：标的3.311附近 平仓6手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入7手11月3400购。
10.12：标的3.280附近 平仓6手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入7手11月3400购。
0
2021.3.19-2021.10.12 50ETF 收盘价3.295
净值 涨跌幅
标的 0.943 -0.51%
组合 0.902 -2.01% delta 130 仓位 474%
【10.11-10.15 交易计划】
逐步处理10月3300买购，移仓至11月3400买购，卖点11月3300沽弥补下delta与收入。
【实际操作】：
10.11：标的3.325附近 平仓6手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入7手11月3400购。
10.12：标的3.311附近 平仓6手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入7手11月3400购。
净值 涨跌幅
标的 0.943 -0.51%
组合 0.902 -2.01% delta 130 仓位 474%
【10.11-10.15 交易计划】
逐步处理10月3300买购，移仓至11月3400买购，卖点11月3300沽弥补下delta与收入。
【实际操作】：
10.11：标的3.325附近 平仓6手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入7手11月3400购。
10.12：标的3.311附近 平仓6手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入7手11月3400购。
0
2021.3.19-2021.10.11 50ETF 收盘价3.312
净值 涨跌幅
标的 0.947 +0.52%
组合 0.922 +1.62% delta 129.8 仓位 466%
【10.11-10.15 交易计划】
逐步处理10月3300买购，移仓至11月3400买购，卖点11月3300沽弥补下delta与收入。
【实际操作】：
10.11：标的3.325附近 平仓6手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入7手11月3400购。
净值 涨跌幅
标的 0.947 +0.52%
组合 0.922 +1.62% delta 129.8 仓位 466%
【10.11-10.15 交易计划】
逐步处理10月3300买购，移仓至11月3400买购，卖点11月3300沽弥补下delta与收入。
【实际操作】：
10.11：标的3.325附近 平仓6手10月3300买购，卖出1手11月3300沽。买入7手11月3400购。
1
赞同来自: 之鱼星
2021.3.19-2021.10.08 50ETF 收盘价3.295
10.08 净值 涨跌幅
标的 0.943 +1.98%
组合 0.907 +4.05% delta 131 仓位 476%
【10.08 交易计划】
10月8日操作计划，如低开一定幅度，考虑把200张3100买沽保险平掉落袋利润，留3月买购躺下装死。
【实际操作】：
10.08：标的3.273附近 平仓200手10月3100买沽，卖出20手10月3300沽。
节前减仓+买保险，结果节后隐波一步到位，200手3100买沽每手亏150，好贵的保险。。。
下次春节长假什么的，还是提前先把仓位降下来。
【10.11-10.15 交易计划】
逐步处理10月3300买购，移仓至11月3400买购，卖点11月3300沽弥补下delta与收入。
10.08 净值 涨跌幅
标的 0.943 +1.98%
组合 0.907 +4.05% delta 131 仓位 476%
【10.08 交易计划】
10月8日操作计划，如低开一定幅度，考虑把200张3100买沽保险平掉落袋利润，留3月买购躺下装死。
【实际操作】：
10.08：标的3.273附近 平仓200手10月3100买沽，卖出20手10月3300沽。
节前减仓+买保险，结果节后隐波一步到位，200手3100买沽每手亏150，好贵的保险。。。
下次春节长假什么的，还是提前先把仓位降下来。
【10.11-10.15 交易计划】
逐步处理10月3300买购，移仓至11月3400买购，卖点11月3300沽弥补下delta与收入。
1
赞同来自: 孔子不要打我
2021.3.19-2021.9.30 50ETF 收盘价3.231
9.29 净值 涨跌幅
标的 0.924 -0.52%
组合 0.872 -3.39% delta 76.5 仓位 284%
【9.27-9.30交易计划】
每日买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，现金流买入3月3300购
【实际操作】：
9.27：标的3.222时 买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，买入4张3月3300购
9.28：标的3.247时 买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，买入3张3月3300购
9.29：标的3.212时 买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，买入3张3月3300购
9.30：标的3.232时做了大幅调仓
平仓24手10月3400卖沽，平仓19手12月3400卖沽，平仓5手12月3200卖沽，买入200手10月3100沽，买入69手3月3300购，仓位大幅降低，持有沽牛差以及大量双买，期望标的国庆节后有较大位移。
今日跑输标的跌幅*杠杆 1.2%。前两天购升波沽降波的“浮盈”，又还回去了。
10月8日操作计划，到7号看看情况再制定，如低开一定幅度，考虑把200张3100买沽保险平掉落袋利润，留3月买购躺下装死。
9.29 净值 涨跌幅
标的 0.924 -0.52%
组合 0.872 -3.39% delta 76.5 仓位 284%
【9.27-9.30交易计划】
每日买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，现金流买入3月3300购
【实际操作】：
9.27：标的3.222时 买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，买入4张3月3300购
9.28：标的3.247时 买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，买入3张3月3300购
9.29：标的3.212时 买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，买入3张3月3300购
9.30：标的3.232时做了大幅调仓
平仓24手10月3400卖沽，平仓19手12月3400卖沽，平仓5手12月3200卖沽，买入200手10月3100沽，买入69手3月3300购，仓位大幅降低，持有沽牛差以及大量双买，期望标的国庆节后有较大位移。
今日跑输标的跌幅*杠杆 1.2%。前两天购升波沽降波的“浮盈”，又还回去了。
10月8日操作计划，到7号看看情况再制定，如低开一定幅度，考虑把200张3100买沽保险平掉落袋利润，留3月买购躺下装死。
0
2021.3.19-2021.9.29 50ETF 收盘价3.248
9.29 净值 涨跌幅
标的 0.929 +0.03%
组合 0.902 +0.78% delta 117.9 仓位 424%
【9.27-9.30交易计划】
每日买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，现金流买入3月3300购
【实际操作】：
9.27：标的3.222时 买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，买入4张3月3300购
9.28：标的3.247时 买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，买入3张3月3300购
9.29：标的3.212时 买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，买入3张3月3300购
今天10月期货升水，购继续涨波，沽降波，账户回血。聪明钱赌涨？
明天看涨幅如何，沽便宜的话考虑下买平裸卖沽，换入买购，做个双买，节后如跳空也不吃亏，波动率高的时候再落袋买购，换入卖沽（双卖）。
9.29 净值 涨跌幅
标的 0.929 +0.03%
组合 0.902 +0.78% delta 117.9 仓位 424%
【9.27-9.30交易计划】
每日买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，现金流买入3月3300购
【实际操作】：
9.27：标的3.222时 买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，买入4张3月3300购
9.28：标的3.247时 买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，买入3张3月3300购
9.29：标的3.212时 买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，买入3张3月3300购
今天10月期货升水，购继续涨波，沽降波，账户回血。聪明钱赌涨？
明天看涨幅如何，沽便宜的话考虑下买平裸卖沽，换入买购，做个双买，节后如跳空也不吃亏，波动率高的时候再落袋买购，换入卖沽（双卖）。
0
2021.3.19-2021.9.28 50ETF 收盘价3.247
9.28 净值 涨跌幅
标的 0.929 +0.00%
组合 0.895 +1.25% delta 114.8 仓位 416%
【9.27-9.30交易计划】
每日买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，现金流买入3月3300购
【实际操作】：
9.27：标的3.222时 买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，买入4张3月3300购
9.28：标的3.247时 买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，买入4张3月3300购
今天购涨波，沽降波，账户回血。 期权的人精认为要大涨？
9.28 净值 涨跌幅
标的 0.929 +0.00%
组合 0.895 +1.25% delta 114.8 仓位 416%
【9.27-9.30交易计划】
每日买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，现金流买入3月3300购
【实际操作】：
9.27：标的3.222时 买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，买入4张3月3300购
9.28：标的3.247时 买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，买入4张3月3300购
今天购涨波，沽降波，账户回血。 期权的人精认为要大涨？
0
2021.3.19-2021.9.27 50ETF 收盘价3.247
9.27 净值 涨跌幅
标的 0.929 +1.91%
组合 0.884 +6.72% delta 111.2 仓位 410%
【9.27-9.30交易计划】
每日买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，现金流买入3月3300购
【实际操作】：
9.27：标的+1.13%时 买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，买入4张3月3300购
9.27 净值 涨跌幅
标的 0.929 +1.91%
组合 0.884 +6.72% delta 111.2 仓位 410%
【9.27-9.30交易计划】
每日买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，现金流买入3月3300购
【实际操作】：
9.27：标的+1.13%时 买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，买入4张3月3300购
0
2021.3.19-2021.9.24 50ETF 收盘价3.186
9.24 净值 涨跌幅
标的 0.911 +0.79%
组合 0.829 +2.72% 仓位 432%
【9.22-9.24交易计划】
1. 解锁10月3400-3000沽牛差，把14组3000 卖沽与买沽对冲掉。
2. 如标的继续上涨，卖沽的保证金将会释放一部分，可用保证金增多的情况下，10月3100卖沽移仓10月3200卖沽或11月3200卖沽。
3. 如标的回调，则持仓不动，等待国庆节后再做打算。
【实际操作】：
9.22：无实际加减仓操作，对冲7组12月3000买沽与卖沽。
9.23：无实际加减仓操作，对冲7组12月3000买沽与卖沽。
9.24: 移仓5手10月3100卖沽至 10月3200卖沽
【9.27-9.30交易计划】
每日买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，现金流买入3月3300购
9.24 净值 涨跌幅
标的 0.911 +0.79%
组合 0.829 +2.72% 仓位 432%
【9.22-9.24交易计划】
1. 解锁10月3400-3000沽牛差，把14组3000 卖沽与买沽对冲掉。
2. 如标的继续上涨，卖沽的保证金将会释放一部分，可用保证金增多的情况下，10月3100卖沽移仓10月3200卖沽或11月3200卖沽。
3. 如标的回调，则持仓不动，等待国庆节后再做打算。
【实际操作】：
9.22：无实际加减仓操作，对冲7组12月3000买沽与卖沽。
9.23：无实际加减仓操作，对冲7组12月3000买沽与卖沽。
9.24: 移仓5手10月3100卖沽至 10月3200卖沽
【9.27-9.30交易计划】
每日买入 10张12月2900沽，卖出5张12月3300沽，现金流买入3月3300购
0
2021.3.19-2021.9.23 50ETF收3.164 净值0.905 +0.19%，组合净值0.807 +0.79% ；delta 112.7，拟合仓位442%
【9.22-9.24交易计划】
1. 解锁10月3400-3000沽牛差，把14组3000 卖沽与买沽对冲掉。
2. 如标的继续上涨，卖沽的保证金将会释放一部分，可用保证金增多的情况下，10月3100卖沽移仓10月3200卖沽或11月3200卖沽。
3. 如标的回调，则持仓不动，等待国庆节后再做打算。
【实际操作】：
9.22：无实际加减仓操作，对冲7组12月3000买沽与卖沽。
9.23：无实际加减仓操作，对冲7组12月3000买沽与卖沽。
【9.22-9.24交易计划】
1. 解锁10月3400-3000沽牛差，把14组3000 卖沽与买沽对冲掉。
2. 如标的继续上涨，卖沽的保证金将会释放一部分，可用保证金增多的情况下，10月3100卖沽移仓10月3200卖沽或11月3200卖沽。
3. 如标的回调，则持仓不动，等待国庆节后再做打算。
【实际操作】：
9.22：无实际加减仓操作，对冲7组12月3000买沽与卖沽。
9.23：无实际加减仓操作，对冲7组12月3000买沽与卖沽。
0
2021.3.19-2021.9.22 50ETF收3.158 净值0.903 -1.28%，组合净值0.800 -4.71% ；delta 112.8，拟合仓位445%
【9.22-9.24交易计划】
1. 解锁10月3400-3000沽牛差，把14组3000 卖沽与买沽对冲掉。
2. 如标的继续上涨，卖沽的保证金将会释放一部分，可用保证金增多的情况下，10月3100卖沽移仓10月3200卖沽或11月3200卖沽。
3. 如标的回调，则持仓不动，等待国庆节后再做打算。
【实际操作】：
9.22：无实际加减仓操作，对冲7组12月3000买沽与卖沽。
【9.22-9.24交易计划】
1. 解锁10月3400-3000沽牛差，把14组3000 卖沽与买沽对冲掉。
2. 如标的继续上涨，卖沽的保证金将会释放一部分，可用保证金增多的情况下，10月3100卖沽移仓10月3200卖沽或11月3200卖沽。
3. 如标的回调，则持仓不动，等待国庆节后再做打算。
【实际操作】：
9.22：无实际加减仓操作，对冲7组12月3000买沽与卖沽。
0
@之鱼星 问及回撤程度的问题：
其实，在下跌阶段，卖沽因为带时间价值，是可以跑赢同名义市值的IH的，IH几乎没有贴水，股指期货是线性的，delta=1倍，基本指数跌多少，IH就跌多少。
其次，当中证500开始回调的时候，沪深300毕竟是介于中证500与上证50之间的，IH似乎比IF强一点。
我当前的持仓，可以分割为3部分，
1. 买购 ：下跌时是抗跌的，再加上最近波动率从16%上升到了21%附近，这个是可以减少账面浮亏的。
2. 实值纯卖沽： 这个自带一定的时间价值，比IH好一点点
3. 沽牛市价差： 这个下跌也是抗跌的
抛开杠杆率，从静态的持仓看，我的持仓应该比你稍好点。
另外，在下跌的过程中，其实我有一路补仓，这个会摊薄一点下跌回撤，当然，杠杆越来越高，要是没反弹只能硬抗了。
搞定保证金问题，我还是喜欢卖方，特别是卖沽，因为指数下跌是有底的。
其实，你从卖沽转到IH，我个人觉得是不划算的。卖沽保证金抗不住的时候，可以试试移仓下月，改成2倍的沽牛差，delta 与现金流应该都不吃亏。沽牛差可以调整下买沽与卖沽两腿的间距，然后组数可以不开那么多，买沽保险那腿的时间损耗也可以降低点。
之鱼星 • 2021-09-16 08:50我不确定你现在的持仓，好像从50卖沽转向了IH，然后又换到了IF。
为什么我的回撤比你还大……能否帮我指点下问题啊？
其实，在下跌阶段，卖沽因为带时间价值，是可以跑赢同名义市值的IH的，IH几乎没有贴水，股指期货是线性的，delta=1倍，基本指数跌多少，IH就跌多少。
其次，当中证500开始回调的时候，沪深300毕竟是介于中证500与上证50之间的，IH似乎比IF强一点。
我当前的持仓，可以分割为3部分，
1. 买购 ：下跌时是抗跌的，再加上最近波动率从16%上升到了21%附近，这个是可以减少账面浮亏的。
2. 实值纯卖沽： 这个自带一定的时间价值，比IH好一点点
3. 沽牛市价差： 这个下跌也是抗跌的
抛开杠杆率，从静态的持仓看，我的持仓应该比你稍好点。
另外，在下跌的过程中，其实我有一路补仓，这个会摊薄一点下跌回撤，当然，杠杆越来越高，要是没反弹只能硬抗了。
搞定保证金问题，我还是喜欢卖方，特别是卖沽，因为指数下跌是有底的。
其实，你从卖沽转到IH，我个人觉得是不划算的。卖沽保证金抗不住的时候，可以试试移仓下月，改成2倍的沽牛差，delta 与现金流应该都不吃亏。沽牛差可以调整下买沽与卖沽两腿的间距，然后组数可以不开那么多，买沽保险那腿的时间损耗也可以降低点。
0
2021.3.19-2021.9.17 50ETF收3.199 净值0.915 +1.01%，组合净值0.840 +4.02% ；delta 109，拟合仓位415%
【昨晚 计划】
卖开5手10月3100沽，买开5手10月3300购。
【实际操作】：
卖开5手10月3100沽，买开5手10月3300购。
【9.22-9.24交易计划】
1. 解锁10月3400-3000沽牛差，把14组3000 卖沽与买沽对冲掉。
2. 如标的继续上涨，卖沽的保证金将会释放一部分，可用保证金增多的情况下，10月3100卖沽移仓10月3200卖沽或11月3200卖沽。
3. 如标的回调，则持仓不动，等待国庆节后再做打算。
【昨晚 计划】
卖开5手10月3100沽，买开5手10月3300购。
【实际操作】：
卖开5手10月3100沽，买开5手10月3300购。
【9.22-9.24交易计划】
1. 解锁10月3400-3000沽牛差，把14组3000 卖沽与买沽对冲掉。
2. 如标的继续上涨，卖沽的保证金将会释放一部分，可用保证金增多的情况下，10月3100卖沽移仓10月3200卖沽或11月3200卖沽。
3. 如标的回调，则持仓不动，等待国庆节后再做打算。
0
2021.3.19-2021.9.16 50ETF收3.167 净值0.906 -0.60%，组合净值0.807 -1.98% ；delta 107.5，拟合仓位422%
【昨晚 计划】
平仓25组9月3200-3100沽牛市价差，开12月3400卖沽弥补平仓支出。
【实际操作】：
平仓25组9月3200-3100沽牛市价差，开12张10月3200卖沽弥补平仓支出。
买开62张10月2900沽做组合保证金，卖平50张10月3000沽。
【下日交易计划】
卖开5手10月3100沽，买开5手10月3300购。
【昨晚 计划】
平仓25组9月3200-3100沽牛市价差，开12月3400卖沽弥补平仓支出。
【实际操作】：
平仓25组9月3200-3100沽牛市价差，开12张10月3200卖沽弥补平仓支出。
买开62张10月2900沽做组合保证金，卖平50张10月3000沽。
【下日交易计划】
卖开5手10月3100沽，买开5手10月3300购。
0
2021.3.19-2021.9.15 50ETF收3.186 净值0.911 -1.30%，组合净值0.824 -4.32% ；delta 105，拟合仓位406%
【昨晚 计划】
至少平仓25组9月3200-3100沽牛市价差，开12月3400卖沽弥补平仓支出。
【实际操作】：
平仓25组9月3200-3100沽牛差，开3手12月3400卖沽。
【本周交易计划】
平仓25组9月3200-3100沽牛市价差，开12月3400卖沽弥补平仓支出。
【昨晚 计划】
至少平仓25组9月3200-3100沽牛市价差，开12月3400卖沽弥补平仓支出。
【实际操作】：
平仓25组9月3200-3100沽牛差，开3手12月3400卖沽。
【本周交易计划】
平仓25组9月3200-3100沽牛市价差，开12月3400卖沽弥补平仓支出。
0
2021.3.19-2021.9.14 50ETF收3.228 净值0.923 -1.62%，组合净值0.861 -5.57% ；delta 106.9，拟合仓位401%
【昨晚 计划】
标的上涨则择机平9月3200-3100沽牛市价差，开12月3400卖沽弥补平仓支出。
如午盘标的下跌，则每日加10000元左右10月3300买购。
【实际操作】：
加仓11张10月3300买购。
【本周交易计划】
15日为牛差组合保证金解锁日，明天至少平仓25组9月3200-3100沽牛市价差，开12月3400卖沽弥补平仓支出。
【昨晚 计划】
标的上涨则择机平9月3200-3100沽牛市价差，开12月3400卖沽弥补平仓支出。
如午盘标的下跌，则每日加10000元左右10月3300买购。
【实际操作】：
加仓11张10月3300买购。
【本周交易计划】
15日为牛差组合保证金解锁日，明天至少平仓25组9月3200-3100沽牛市价差，开12月3400卖沽弥补平仓支出。
0
2021.3.19-2021.9.13 50ETF收3.292 净值0.939 -0.33%，组合净值0.912 -0.23% ；delta 94.5，拟合仓位340%
【昨晚 计划】
9月合约还剩6个交易日，还有约50组3200-3100沽牛差，如标的继续冲高，3200沽价格低于100时考虑平掉，在12月开3~4张3400卖沽，弥补平仓支出。
如标的回落，则在10月3400沽价格在1700左右时回补24张卖沽，对比平仓9月3400卖沽的支出，现金流加仓10月3300买购。
【实际操作】：
标的回调，挂单1700卖出24手10月3400沽成交，加仓12张10月3300买购。
【本周交易计划】
标的上涨则择机平9月3200-3100沽牛市价差，开12月3400卖沽弥补平仓支出。
如午盘标的下跌，则每日加10000元左右10月3300买购。
【昨晚 计划】
9月合约还剩6个交易日，还有约50组3200-3100沽牛差，如标的继续冲高，3200沽价格低于100时考虑平掉，在12月开3~4张3400卖沽，弥补平仓支出。
如标的回落，则在10月3400沽价格在1700左右时回补24张卖沽，对比平仓9月3400卖沽的支出，现金流加仓10月3300买购。
【实际操作】：
标的回调，挂单1700卖出24手10月3400沽成交，加仓12张10月3300买购。
【本周交易计划】
标的上涨则择机平9月3200-3100沽牛市价差，开12月3400卖沽弥补平仓支出。
如午盘标的下跌，则每日加10000元左右10月3300买购。
1
赞同来自: 家在淮河边
2021.3.19-2021.9.10 50ETF收3.292 +1.60%，组合净值0.914 +5.28% ；delta 71.6，拟合仓位258%
【昨晚 计划】
未制定交易计划
【实际操作】：
平仓24手9月3400卖沽。
昨天没时间复盘与制定计划，今天随性想移仓9月3400卖沽至10月3400卖沽，结果平掉9月合约后，10月挂单没有成交，标的继续上涨，按收盘价算，少赚2900。算了，不追了，就当减仓落袋吧，下周如有回调，再考虑补回来。
【下交易日】如标的收平 20日均线3.201。55日均线3.292。
【下交易日交易计划】9月合约还剩6个交易日，还有约50组3200-3100沽牛差，如标的继续冲高，3200沽价格低于100时考虑平掉，在12月开3~4张3400卖沽，弥补平仓支出。
如标的回落，则在10月3400沽价格在1700左右时回补24张卖沽，对比平仓9月3400卖沽的支出，现金流加仓10月3300买购。
【昨晚 计划】
未制定交易计划
【实际操作】：
平仓24手9月3400卖沽。
昨天没时间复盘与制定计划，今天随性想移仓9月3400卖沽至10月3400卖沽，结果平掉9月合约后，10月挂单没有成交，标的继续上涨，按收盘价算，少赚2900。算了，不追了，就当减仓落袋吧，下周如有回调，再考虑补回来。
【下交易日】如标的收平 20日均线3.201。55日均线3.292。
【下交易日交易计划】9月合约还剩6个交易日，还有约50组3200-3100沽牛差，如标的继续冲高，3200沽价格低于100时考虑平掉，在12月开3~4张3400卖沽，弥补平仓支出。
如标的回落，则在10月3400沽价格在1700左右时回补24张卖沽，对比平仓9月3400卖沽的支出，现金流加仓10月3300买购。
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【HS300股指期权跟踪】
起始日期：2021.8.2 起始点位4933，初始资金50万。
当前日期：2021.9.6 收盘点位4933，结束资金515755。盈利15775元，（已扣除手续费385元）
HS300净值 1.0000； 组合净值1.0315。
今天股指期权平仓，因已在50ETF 加杠杆，HS300股指期权平仓了结。后续不再更新。
起始日期：2021.8.2 起始点位4933，初始资金50万。
当前日期：2021.9.6 收盘点位4933，结束资金515755。盈利15775元，（已扣除手续费385元）
HS300净值 1.0000； 组合净值1.0315。
今天股指期权平仓，因已在50ETF 加杠杆，HS300股指期权平仓了结。后续不再更新。
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【HS300股指期权跟踪】日期：2021.8.2 -2021.9.2
HS300 收 4869 -0.00%
HS300净值 0.9870
当前持仓= 1倍做多
当前权益509630，净值1.0193-0.00%
今日操作：无，持仓 9月4850卖沽+10月4850买购各1手
HS300 收 4869 -0.00%
HS300净值 0.9870
当前持仓= 1倍做多
当前权益509630，净值1.0193-0.00%
今日操作：无，持仓 9月4850卖沽+10月4850买购各1手
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2021.3.19-2021.9.2 50ETF收3.204 -0.09%，组合净值0.840 +0.43% ；delta 43，拟合仓位164%
【昨晚 计划】
如指数回踩则逐步平仓9月3200卖购，12月3400卖购，12月3600卖购。如指数继续涨，则移仓9月3400卖沽至12月3400卖沽，所得现金流买入3月3300购
【实际操作】：
标的回踩，购隐波上升，期货贴水收敛，平仓所有卖购。平仓5手3月3100卖沽，开8张12月3100卖沽。
【下交易日】如标的收平 20日均线3.203。55日均线3.316。
【下交易日交易计划】终于升波了，继续加仓正Delta。9月开50组3200-3100沽牛差，现金流加仓3月3300买购。
【昨晚 计划】
如指数回踩则逐步平仓9月3200卖购，12月3400卖购，12月3600卖购。如指数继续涨，则移仓9月3400卖沽至12月3400卖沽，所得现金流买入3月3300购
【实际操作】：
标的回踩，购隐波上升，期货贴水收敛，平仓所有卖购。平仓5手3月3100卖沽，开8张12月3100卖沽。
【下交易日】如标的收平 20日均线3.203。55日均线3.316。
【下交易日交易计划】终于升波了，继续加仓正Delta。9月开50组3200-3100沽牛差，现金流加仓3月3300买购。
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【HS300股指期权跟踪】日期：2021.8.2 -2021.9.1
HS300 收 4869 +1.33%
HS300净值 0.9870
当前持仓= 1倍做多
当前权益509690，净值1.0194 +1.19%
今日操作：平仓9月4750卖沽，开仓9月4850卖沽，平仓10月4750买购，开仓10月4850买购。 当前持仓9月4850卖沽 10月4850买购 各1手。
早上埋单6月4800购26500，没有成交，收盘都32400。没吃上。继续先用10月买购跟随。
HS300 收 4869 +1.33%
HS300净值 0.9870
当前持仓= 1倍做多
当前权益509690，净值1.0194 +1.19%
今日操作：平仓9月4750卖沽，开仓9月4850卖沽，平仓10月4750买购，开仓10月4850买购。 当前持仓9月4850卖沽 10月4850买购 各1手。
早上埋单6月4800购26500，没有成交，收盘都32400。没吃上。继续先用10月买购跟随。
0
9/1 50ETF收3.207 +2.20%，组合净值0.837 +3.41% ；delta 16，拟合仓位61%
【昨晚 计划】
视午盘收盘涨跌幅，下午做逆势应对，每涨0.1%，则卖1一张9月3200购，每跌0.1%，则买一张3月3200购。
【实际操作】：
标的午盘收盘涨2.42%，中午纠结了一下，下午开盘还是按原计划在760价格卖出24张9月3200购，卖在了次高点（最高764）。
12月3400卖购张数太多了，远月买购还没有买够。看明天回踩的话，把卖购都平了，搏一把。
【下交易日】如标的收平 20日均线3.205。55日均线3.320。
【下交易日交易计划】如指数回踩则逐步平仓9月3200卖购，12月3400卖购，12月3600卖购。如指数继续涨，则移仓9月3400卖沽至12月3400卖沽，所得现金流买入3月3300购
【昨晚 计划】
视午盘收盘涨跌幅，下午做逆势应对，每涨0.1%，则卖1一张9月3200购，每跌0.1%，则买一张3月3200购。
【实际操作】：
标的午盘收盘涨2.42%，中午纠结了一下，下午开盘还是按原计划在760价格卖出24张9月3200购，卖在了次高点（最高764）。
12月3400卖购张数太多了，远月买购还没有买够。看明天回踩的话，把卖购都平了，搏一把。
【下交易日】如标的收平 20日均线3.205。55日均线3.320。
【下交易日交易计划】如指数回踩则逐步平仓9月3200卖购，12月3400卖购，12月3600卖购。如指数继续涨，则移仓9月3400卖沽至12月3400卖沽，所得现金流买入3月3300购
0
【HS300股指期权跟踪】日期：8.31
HS300 收 4805.6 -0.16%
MA20 4894
HS300净值 0.9740
当前持仓= 1倍做多
当前权益503710，净值1.0074 +1.07%
今日操作：对10月4750卖购进行了反手操作。 当前持仓9月4750卖沽 10月4750买购 各1手。
如前贴所述，暂停趋势跟踪策略。改为混合多头吃时间价值。找机会把10月买购移至明年6月，采用下跌时先买6月购，上涨后再平10月购的方式。
HS300 收 4805.6 -0.16%
MA20 4894
HS300净值 0.9740
当前持仓= 1倍做多
当前权益503710，净值1.0074 +1.07%
今日操作：对10月4750卖购进行了反手操作。 当前持仓9月4750卖沽 10月4750买购 各1手。
如前贴所述，暂停趋势跟踪策略。改为混合多头吃时间价值。找机会把10月买购移至明年6月，采用下跌时先买6月购，上涨后再平10月购的方式。
0
8/31 50ETF收3.139 -0.35%，组合净值0.809 -0.37% ；delta 37.7，拟合仓位146%
【昨晚 计划】
视午盘收盘涨跌幅，下午做逆势应对，每涨0.1%，则卖1一张9月3200购，每跌0.1%，则买一张3月3200购。
【实际操作】：
标的午盘收盘跌1.68%，中午在当时买1价+1块委托买入17张3月3200购，没有成交，10分钟后拉升后在1402成交，收盘价只比成交价高20，指数回升较大，隐波吃亏了。
整体加仓支出23817
【下交易日】如标的收平 20日均线3.204。55日均线3.324。
【下交易日交易计划】视午盘收盘涨跌幅，下午做逆势应对，每涨0.1%，则卖1一张9月3200购，每跌0.1%，则买一张3月3200购。
【昨晚 计划】
视午盘收盘涨跌幅，下午做逆势应对，每涨0.1%，则卖1一张9月3200购，每跌0.1%，则买一张3月3200购。
【实际操作】：
标的午盘收盘跌1.68%，中午在当时买1价+1块委托买入17张3月3200购，没有成交，10分钟后拉升后在1402成交，收盘价只比成交价高20，指数回升较大，隐波吃亏了。
整体加仓支出23817
【下交易日】如标的收平 20日均线3.204。55日均线3.324。
【下交易日交易计划】视午盘收盘涨跌幅，下午做逆势应对，每涨0.1%，则卖1一张9月3200购，每跌0.1%，则买一张3月3200购。
0
【HS300股指期权趋势跟踪】日期：8.30
HS300 收 4813 -0.29%
MA20 4901
HS300净值 0.9756
下日信号= 做空
当前持仓= 做空21%仓位
当前权益498375，净值0.9968 +0.66%
今日操作：对9月4750买沽进行了反手操作。 当前持仓9月4750卖沽 +10月4750卖购 各1手。
HS300 收 4813 -0.29%
MA20 4901
HS300净值 0.9756
下日信号= 做空
当前持仓= 做空21%仓位
当前权益498375，净值0.9968 +0.66%
今日操作：对9月4750买沽进行了反手操作。 当前持仓9月4750卖沽 +10月4750卖购 各1手。
2
赞同来自: Ivansaid 、aladdin898
I大（io2002）在他的帖子 https://www.jisilu.cn/question/372777?gopage-true__page-1__item_id=3859707#!answer_3859707 提示上证50已到春节以来调整末期。
决定跟一把，构建上证50的香草策略。（上次I大提示国债期货那波，只吃了鱼头，平仓过早，可惜了。）
逐步增加正delta，最终形成100张近月卖购+150张远月买购组合，整个调仓过程为支出型。
预计9月中完成。
HS300股指期权如有机会保本，先平仓暂停。
决定跟一把，构建上证50的香草策略。（上次I大提示国债期货那波，只吃了鱼头，平仓过早，可惜了。）
逐步增加正delta，最终形成100张近月卖购+150张远月买购组合，整个调仓过程为支出型。
预计9月中完成。
HS300股指期权如有机会保本，先平仓暂停。
0
【HS300股指期权趋势跟踪】日期：8.27
HS300 收 4827 +0.53%
MA20 4907
HS300净值 0.9784
下日信号= 做空
当前持仓=做空
当前权益495300，净值0.9906 -0.47%
今日操作：无。 当前持仓9月4750买沽+10月4750卖购。
HS300 收 4827 +0.53%
MA20 4907
HS300净值 0.9784
下日信号= 做空
当前持仓=做空
当前权益495300，净值0.9906 -0.47%
今日操作：无。 当前持仓9月4750买沽+10月4750卖购。
0
8/27 50ETF收3.159 +0.99%，组合净值0.813 +0.69% ；delta 5.9，拟合仓位23%
【昨晚 计划】
平仓7张9月3400卖沽，换入1张9月3100卖沽+6张12月3400卖沽
【实际操作】：
平仓7张9月3400卖沽，换入$**2张*$*9月3100卖沽+6张12月3400卖沽
因为换仓的时候+1.3%，9月3100沽已经跌到300多了，不够补偿7张3400卖沽的时间价值，所以多开了1张。
【下交易日】如标的收平 20日均线3.216。55日均线3.337。
【下交易日交易计划】平仓7张9月3400卖沽，换入2张9月3100卖沽+6张12月3400卖沽
【昨晚 计划】
平仓7张9月3400卖沽，换入1张9月3100卖沽+6张12月3400卖沽
【实际操作】：
平仓7张9月3400卖沽，换入$**2张*$*9月3100卖沽+6张12月3400卖沽
因为换仓的时候+1.3%，9月3100沽已经跌到300多了，不够补偿7张3400卖沽的时间价值，所以多开了1张。
【下交易日】如标的收平 20日均线3.216。55日均线3.337。
【下交易日交易计划】平仓7张9月3400卖沽，换入2张9月3100卖沽+6张12月3400卖沽
0
【HS300股指期权趋势跟踪】日期：8.26
HS300 收 4801 -1.97%
MA20 4906
HS300净值 0.9732
下日信号= 做空
当前持仓=做空
当前权益497660，净值0.9953 +1.41%
今日操作：无。 当前持仓9月4750买沽+10月4750卖购。
HS300 收 4801 -1.97%
MA20 4906
HS300净值 0.9732
下日信号= 做空
当前持仓=做空
当前权益497660，净值0.9953 +1.41%
今日操作：无。 当前持仓9月4750买沽+10月4750卖购。
0
8/26 50ETF收3.128 -2.16%，组合净值0.807 -1.79% ；delta 11.4，拟合仓位44%
【昨晚 计划】
无
【实际操作】：
无
【下交易日】如标的收平 20日均线3.219。55日均线3.344。
【下交易日交易计划】平仓7张9月3400卖沽，换入1张9月3100卖沽+6张12月3400卖沽
【昨晚 计划】
无
【实际操作】：
无
【下交易日】如标的收平 20日均线3.219。55日均线3.344。
【下交易日交易计划】平仓7张9月3400卖沽，换入1张9月3100卖沽+6张12月3400卖沽
0
【HS300股指期权趋势跟踪】日期：8.25
HS300 收 4898 +0.2%
MA20 4908
HS300净值 0.9928
下日信号= 做空
当前持仓=做空
当前权益490720，净值0.9814 +0.14%
今日操作：无。 当前持仓9月4750买沽+10月4750卖购。
HS300 收 4898 +0.2%
MA20 4908
HS300净值 0.9928
下日信号= 做空
当前持仓=做空
当前权益490720，净值0.9814 +0.14%
今日操作：无。 当前持仓9月4750买沽+10月4750卖购。
0
8/24 50ETF收3.185 +1.56%，组合净值0.823 +1.63% ；delta 3.4，拟合仓位13%
【昨晚 计划】
无
【实际操作】：
无
【下交易日】如标的收平 20日均线3.224。55日均线3.361。
【下交易日交易计划】无，先观察下，后天出10月合约再考虑下一步计划。
明天交割，如有无风险机会就卖点深虚沽，赚个盒饭。
【昨晚 计划】
无
【实际操作】：
无
【下交易日】如标的收平 20日均线3.224。55日均线3.361。
【下交易日交易计划】无，先观察下，后天出10月合约再考虑下一步计划。
明天交割，如有无风险机会就卖点深虚沽，赚个盒饭。
0
【HS300股指期权趋势跟踪】日期：8.23
HS300 收 4836 +1.4%
MA20 4895
HS300净值 0.9802
下日信号= 做空
当前持仓=做空
当前权益496300，净值0.9926 -1.19%
今日操作：无。 当前持仓9月4750买沽+10月4750卖购。
HS300 收 4836 +1.4%
MA20 4895
HS300净值 0.9802
下日信号= 做空
当前持仓=做空
当前权益496300，净值0.9926 -1.19%
今日操作：无。 当前持仓9月4750买沽+10月4750卖购。
0
8/23 50ETF收3.136 +0.9%，组合净值0.810 +1.8% ；delta 10.6，拟合仓位41%
【昨晚 计划】
平仓5张9月3400卖沽，开仓4张12月3400卖沽，6张12月3400卖购。
【实际操作】：
平仓5张9月3400卖沽，开仓4张3月2900卖购，6张12月3400卖购。（现金流+1300）
实际操作中，标的在上行中已平仓9月3400卖沽，12月3400卖购也开好了，12月3400卖沽一直没成交，做了个情绪交易，卖出4张3月2900购，减仓。
【下交易日】如标的收平 20日均线3.222。55日均线3.367。
【下交易日交易计划】无，先观察下。
【昨晚 计划】
平仓5张9月3400卖沽，开仓4张12月3400卖沽，6张12月3400卖购。
【实际操作】：
平仓5张9月3400卖沽，开仓4张3月2900卖购，6张12月3400卖购。（现金流+1300）
实际操作中，标的在上行中已平仓9月3400卖沽，12月3400卖购也开好了，12月3400卖沽一直没成交，做了个情绪交易，卖出4张3月2900购，减仓。
【下交易日】如标的收平 20日均线3.222。55日均线3.367。
【下交易日交易计划】无，先观察下。
0
【HS300股指期权趋势跟踪】日期：8.20
HS300 收 4769 -2.55%
MA20 4915
HS300净值 0.9667
下日信号= 做空
当前持仓=做空
当前权益502260，净值1.0045 +2.58%
今日操作：平仓9月4950买沽，开仓9月4750买沽。 平仓9月4950卖购，开仓10月4750卖购。
HS300 收 4769 -2.55%
MA20 4915
HS300净值 0.9667
下日信号= 做空
当前持仓=做空
当前权益502260，净值1.0045 +2.58%
今日操作：平仓9月4950买沽，开仓9月4750买沽。 平仓9月4950卖购，开仓10月4750卖购。
0
8/20 50ETF收3.108 -2.2%，组合净值0.795 -3..34% ；delta 22.9，拟合仓位89%
【昨晚 计划】
平仓5张9月3400卖沽，开仓5张12月3200卖沽，5张12月3300卖购。
【实际操作】：
平仓5张9月3400卖沽，开仓5张3月3100卖沽，5张3月3200卖购。
平仓46张9月3400卖购，等张数移至12月3400卖购。（现金流+18900）
这个跌法，卖沽张数也不是特别多，伤害极大。 实际操作移仓至3月双卖，更偏空。
9月3400卖购已经在100元下方，移到12月谋求更多的下行保护。
【下交易日】如标的收平 20日均线3.221。55日均线3.375。
【下交易日交易计划】平仓5张9月3400卖沽，开仓4张12月3400卖沽，6张12月3400卖购。
【昨晚 计划】
平仓5张9月3400卖沽，开仓5张12月3200卖沽，5张12月3300卖购。
【实际操作】：
平仓5张9月3400卖沽，开仓5张3月3100卖沽，5张3月3200卖购。
平仓46张9月3400卖购，等张数移至12月3400卖购。（现金流+18900）
这个跌法，卖沽张数也不是特别多，伤害极大。 实际操作移仓至3月双卖，更偏空。
9月3400卖购已经在100元下方，移到12月谋求更多的下行保护。
【下交易日】如标的收平 20日均线3.221。55日均线3.375。
【下交易日交易计划】平仓5张9月3400卖沽，开仓4张12月3400卖沽，6张12月3400卖购。
0
【HS300股指期权趋势跟踪】日期：8.19
HS300 收 4862 -0.66%
MA20 4920
HS300净值 0.9855
下日信号= 做空
当前持仓=做空
当前权益494220，净值0.9884 +0.94%
下日操作：无。
HS300 收 4862 -0.66%
MA20 4920
HS300净值 0.9855
下日信号= 做空
当前持仓=做空
当前权益494220，净值0.9884 +0.94%
下日操作：无。
0
8/19 50ETF收3.178 -1.43%，组合净值0.823 -2.35% ；delta 27.3，拟合仓位105%
【昨晚 计划】
平仓5张9月3400卖沽，开仓5张12月3200卖沽，5张12月3300卖购。
【实际操作】：
平仓5张9月3400卖沽，开仓5张12月3200卖沽，5张12月3300卖购。（现金流+430）
【下交易日】如标的收平 20日均线3.232。55日均线3.385。
【下交易日交易计划】平仓5张9月3400卖沽，开仓5张12月3200卖沽，5张12月3300卖购。
【昨晚 计划】
平仓5张9月3400卖沽，开仓5张12月3200卖沽，5张12月3300卖购。
【实际操作】：
平仓5张9月3400卖沽，开仓5张12月3200卖沽，5张12月3300卖购。（现金流+430）
【下交易日】如标的收平 20日均线3.232。55日均线3.385。
【下交易日交易计划】平仓5张9月3400卖沽，开仓5张12月3200卖沽，5张12月3300卖购。
0
【HS300股指期权趋势跟踪】日期：8.18
HS300 收 4894.2 +1.17%
MA20 4934
HS300净值 0.9920
下日信号= 做空
当前持仓=做空
当前权益489640，净值0.9793 -1.04%
下日操作：无。
HS300 收 4894.2 +1.17%
MA20 4934
HS300净值 0.9920
下日信号= 做空
当前持仓=做空
当前权益489640，净值0.9793 -1.04%
下日操作：无。
0
8/18 50ETF收3.224 +1.32%，组合净值0.843 +2.49% ；delta 23.6，拟合仓位90%
【昨晚 计划】
平仓5张9月3400卖沽，开仓5张12月3200卖沽，5张12月3300卖购。
【实际操作】：
平仓5张9月3400卖沽，开仓5张12月3200卖沽，5张12月3300卖购。（现金流+1580）
【下交易日】如标的收平 20日均线3.245。55日均线3.393。
【下交易日交易计划】平仓5张9月3400卖沽，开仓5张12月3200卖沽，5张12月3300卖购。
【昨晚 计划】
平仓5张9月3400卖沽，开仓5张12月3200卖沽，5张12月3300卖购。
【实际操作】：
平仓5张9月3400卖沽，开仓5张12月3200卖沽，5张12月3300卖购。（现金流+1580）
【下交易日】如标的收平 20日均线3.245。55日均线3.393。
【下交易日交易计划】平仓5张9月3400卖沽，开仓5张12月3200卖沽，5张12月3300卖购。
1
赞同来自: yxxll123
8/17 50ETF收3.182 -2.45%，组合净值0.822 -3.37% ；delta 34.5，拟合仓位134%
【昨晚 计划】
平仓5张9月3400卖沽，开仓5张12月3300卖沽，5张12月3400卖购。
【实际操作】：
平仓5张9月3400卖沽，开仓5张12月3200卖沽，5张12月3400卖购。（现金流+270）
实际操作把卖沽往3200移了一档，减磅更多一点，但是还是抵不上大幅杀跌卖沽的亏损。
【下交易日】如标的收平 20日均线3.253。55日均线3.400。
【下交易日交易计划】平仓5张9月3400卖沽，开仓5张12月3200卖沽，5张12月3300卖购。
【昨晚 计划】
平仓5张9月3400卖沽，开仓5张12月3300卖沽，5张12月3400卖购。
【实际操作】：
平仓5张9月3400卖沽，开仓5张12月3200卖沽，5张12月3400卖购。（现金流+270）
实际操作把卖沽往3200移了一档，减磅更多一点，但是还是抵不上大幅杀跌卖沽的亏损。
【下交易日】如标的收平 20日均线3.253。55日均线3.400。
【下交易日交易计划】平仓5张9月3400卖沽，开仓5张12月3200卖沽，5张12月3300卖购。
0
【HS300股指期权趋势跟踪】日期：8.16
HS300 收 4941 -0.1%
MA20 4961
HS300净值 1.0015
下日信号= 做空
当前持仓=做空
当前权益485180，净值0.9704 +0.05%
当日操作：无。当前持仓 8月4950卖购+9月4950买沽 各1手。
下日操作：无。
HS300 收 4941 -0.1%
MA20 4961
HS300净值 1.0015
下日信号= 做空
当前持仓=做空
当前权益485180，净值0.9704 +0.05%
当日操作：无。当前持仓 8月4950卖购+9月4950买沽 各1手。
下日操作：无。
0
8/16 50ETF收3.262 +0.25%，组合净值0.851 +0.40% ；delta 22.4，拟合仓位86%
【昨晚 计划】
平仓5张9月3500买沽，平仓7张9月3400卖沽。
【实际操作】：
平仓5张9月3500买沽，平仓7张9月3400卖沽。（现金流+1330）
【下交易日】如标的收平 20日均线3.269。55日均线3.410。
【下交易日交易计划】平仓5张9月3400卖沽，开仓5张12月3300卖沽，5张12月3400卖购。
【昨晚 计划】
平仓5张9月3500买沽，平仓7张9月3400卖沽。
【实际操作】：
平仓5张9月3500买沽，平仓7张9月3400卖沽。（现金流+1330）
【下交易日】如标的收平 20日均线3.269。55日均线3.410。
【下交易日交易计划】平仓5张9月3400卖沽，开仓5张12月3300卖沽，5张12月3400卖购。
0
【HS300股指期权趋势跟踪】日期：8.13
HS300 收 4946 -0.84%
MA20 4961
HS300净值 1.0025
下日信号= 做空
当前持仓=做空
当前权益484930，净值0.9699 -0.97%
当日操作：做多仓位反手，持仓8月4950卖购+9月4950买沽。
下日操作：无。
HS300 收 4946 -0.84%
MA20 4961
HS300净值 1.0025
下日信号= 做空
当前持仓=做空
当前权益484930，净值0.9699 -0.97%
当日操作：做多仓位反手，持仓8月4950卖购+9月4950买沽。
下日操作：无。
0
8/13 50ETF收3.254 -0.21%，组合净值0.847 +0.01% ；delta 23.6，拟合仓位91%
【昨晚 计划】
平仓6张9月3500买沽，平仓8张9月3400卖沽。
【实际操作】：
平仓6张9月3500买沽，平仓8张9月3400卖沽。（现金流+1500）
【下交易日】如标的收平 20日均线3.276。55日均线3.416。
【下交易日交易计划】平仓5张9月3500买沽，平仓7张9月3400卖沽。
【昨晚 计划】
平仓6张9月3500买沽，平仓8张9月3400卖沽。
【实际操作】：
平仓6张9月3500买沽，平仓8张9月3400卖沽。（现金流+1500）
【下交易日】如标的收平 20日均线3.276。55日均线3.416。
【下交易日交易计划】平仓5张9月3500买沽，平仓7张9月3400卖沽。
1
8/12 50ETF收3.261 -1.03%，组合净值0.847 -0.86% ；delta 22.5，拟合仓位87%
【昨晚 计划】
平仓2张9月3400卖购，开仓3张12月3100卖沽。
【实际操作】：
平仓2张9月3400卖购，开仓3张12月3100卖沽。（现金流+1940）
【下交易日】如标的收平 20日均线3.284。55日均线3.424。
【下交易日交易计划】平仓6张9月3500买沽，平仓8张9月3400卖沽。
【昨晚 计划】
平仓2张9月3400卖购，开仓3张12月3100卖沽。
【实际操作】：
平仓2张9月3400卖购，开仓3张12月3100卖沽。（现金流+1940）
【下交易日】如标的收平 20日均线3.284。55日均线3.424。
【下交易日交易计划】平仓6张9月3500买沽，平仓8张9月3400卖沽。
0
【HS300股指期权趋势跟踪】日期：8.12
HS300 收 4973 -0.84%
MA20 4975
HS300净值 1.008
下日信号= ？？ MA20日就比标的高0.1%
当前持仓=做多
当前权益489660，净值0.9793 -0.56%
下日操作：定个观察窗口吧，上午收盘如不能收复MA20，则转做空。
来回割肉，是不是要先休息一下。
HS300 收 4973 -0.84%
MA20 4975
HS300净值 1.008
下日信号= ？？ MA20日就比标的高0.1%
当前持仓=做多
当前权益489660，净值0.9793 -0.56%
下日操作：定个观察窗口吧，上午收盘如不能收复MA20，则转做空。
来回割肉，是不是要先休息一下。
0
8/11 50ETF收3.295 -0.81%，组合净值0.855 -0.66% ；delta 16.2，拟合仓位62%
【昨晚 计划】
平仓2张9月3400卖购，开仓3张12月3100卖沽。
【实际操作】：
平仓2张9月3400卖购，开仓3张12月3100卖沽。（现金流+1360）
【下交易日】如标的收平 20日均线3.293。55日均线3.431。
标的下穿MA20，每日调整改为做空
【下交易日交易计划】平仓6张9月3500买沽，平仓8张9月3400卖沽。
【昨晚 计划】
平仓2张9月3400卖购，开仓3张12月3100卖沽。
【实际操作】：
平仓2张9月3400卖购，开仓3张12月3100卖沽。（现金流+1360）
【下交易日】如标的收平 20日均线3.293。55日均线3.431。
标的下穿MA20，每日调整改为做空
【下交易日交易计划】平仓6张9月3500买沽，平仓8张9月3400卖沽。
0
【HS300股指期权趋势跟踪】日期：8.11
HS300 收 5015 -0.55%
MA20 4983
HS300净值 1.0165
下日信号=做多
当前持仓=做多
当日混合空头反手，当前持仓8月4950买购+9月4950卖沽，当前权益492430，净值0.9849 +0.2%
下日操作：无，保持持仓
HS300 收 5015 -0.55%
MA20 4983
HS300净值 1.0165
下日信号=做多
当前持仓=做多
当日混合空头反手，当前持仓8月4950买购+9月4950卖沽，当前权益492430，净值0.9849 +0.2%
下日操作：无，保持持仓
1
赞同来自: 超人总动员
【复盘】 50ETF 8/9操作得失：
周六思考：50期权当月卖购张数太多了，需要往后移仓收编，缩减张数，降低保证金占用，防御风险，下周一先不处理9月卖沽，把八月卖购与12月3800卖购全平了，换入15组12月3600卖购
8.9周一按照周六操作：
平仓8张8月3400卖购 = 买入8张8月3400购
平仓45张8月3500卖购 = 买入45张8月3500购
平仓5张12月3800卖购 = 买入5张12月3800购
加仓15张12月3600卖购= 卖出15张12月3600购
上述合约今天表现：
8月3400购上涨93元 浮盈 = 8*93=734
8月3500购上涨26元 浮盈 = 45*26 = 1170
12月3800购上涨50元 浮盈 = 5*50=250
12月3600购上涨109元， 浮亏 = 15*109 = 1635
合计盈利500元，保证金释放10W+， 卖购张数减少43张， 3500卖购上移一档到3600卖购，可更有利对抗暴力拉升情况。
如标的下跌，整体换仓为收入型，熬到12月亦是收益。
周六思考：50期权当月卖购张数太多了，需要往后移仓收编，缩减张数，降低保证金占用，防御风险，下周一先不处理9月卖沽，把八月卖购与12月3800卖购全平了，换入15组12月3600卖购
8.9周一按照周六操作：
平仓8张8月3400卖购 = 买入8张8月3400购
平仓45张8月3500卖购 = 买入45张8月3500购
平仓5张12月3800卖购 = 买入5张12月3800购
加仓15张12月3600卖购= 卖出15张12月3600购
上述合约今天表现：
8月3400购上涨93元 浮盈 = 8*93=734
8月3500购上涨26元 浮盈 = 45*26 = 1170
12月3800购上涨50元 浮盈 = 5*50=250
12月3600购上涨109元， 浮亏 = 15*109 = 1635
合计盈利500元，保证金释放10W+， 卖购张数减少43张， 3500卖购上移一档到3600卖购，可更有利对抗暴力拉升情况。
如标的下跌，整体换仓为收入型，熬到12月亦是收益。
0
8/10 50ETF收3.322 +1.65%，组合净值0.860 +1.93% ；delta 9，拟合仓位35%
【昨晚 计划】
平仓6张9月3500买沽，平仓8张9月3400卖沽。
【实际操作】：
平仓6张9月3500买沽，平仓8张9月3400卖沽。（现金流+1560）
【下交易日】如标的收平 20日均线3.302。55日均线3.438。
标的上穿MA20，每日调整改为做多
【下交易日交易计划】平仓2张9月3400卖购，开仓3张12月3100卖沽。
【昨晚 计划】
平仓6张9月3500买沽，平仓8张9月3400卖沽。
【实际操作】：
平仓6张9月3500买沽，平仓8张9月3400卖沽。（现金流+1560）
【下交易日】如标的收平 20日均线3.302。55日均线3.438。
标的上穿MA20，每日调整改为做多
【下交易日交易计划】平仓2张9月3400卖购，开仓3张12月3100卖沽。
0
【HS300股指期权趋势跟踪】日期：8.9
HS300 收 4985.536 +1.3%
MA20 4994.016
HS300净值 1.0105
下日信号=做空
当前持仓=做空
下日交易计划：持仓不动
当日无操作，当前权益498265，净值0.9965 -1.13%
HS300 收 4985.536 +1.3%
MA20 4994.016
HS300净值 1.0105
下日信号=做空
当前持仓=做空
下日交易计划：持仓不动
当日无操作，当前权益498265，净值0.9965 -1.13%
0
8/9 50ETF收3.268 +1.11%，组合净值0.844 +1.25% ；delta 20.4，拟合仓位79%
【昨晚 计划】
平仓八月卖购与12月3800卖购，换入15张12月3600卖购
【实际操作】：
平仓八月卖购与12月3800卖购，换入15张12月3600卖购。（现金流+2040）
【下交易日】如标的收平 20日均线3.301。55日均线3.443。
【下交易日交易计划】平仓6张9月3500买沽，平仓8张9月3400卖沽。
【昨晚 计划】
平仓八月卖购与12月3800卖购，换入15张12月3600卖购
【实际操作】：
平仓八月卖购与12月3800卖购，换入15张12月3600卖购。（现金流+2040）
【下交易日】如标的收平 20日均线3.301。55日均线3.443。
【下交易日交易计划】平仓6张9月3500买沽，平仓8张9月3400卖沽。
0
8/6 50ETF收3.232 -0.8%，组合净值0.834 -0.41% ；delta 25.8，拟合仓位100%
【昨晚 计划】
平仓6张9月3500买沽，平仓8张9月3400卖沽。
【实际操作】：
平仓6张9月3500买沽，平仓8张9月3400卖沽。（现金流+1280）
【下交易日】如标的收平 20日均线3.307。55日均线3.446。
【下交易日交易计划】平仓6张9月3500买沽，平仓8张9月3400卖沽。
【昨晚 计划】
平仓6张9月3500买沽，平仓8张9月3400卖沽。
【实际操作】：
平仓6张9月3500买沽，平仓8张9月3400卖沽。（现金流+1280）
【下交易日】如标的收平 20日均线3.307。55日均线3.446。
【下交易日交易计划】平仓6张9月3500买沽，平仓8张9月3400卖沽。
0
HS300股指期权趋势跟踪：
本金50万，持仓为1组混合多头或者1组混合空头。
一根均线MA20操作，MA20之上持仓混合多头，MA20之下持仓混合空头。
收盘价突破后，次交易日下午操作。
以8/2 HS300点位4933.736 为起始净值1。
8/4尾盘建仓1组混合空头（卖开 IO 8月4950购 + 买开 IO 9月4950沽 各1手），
支出8720元+35元手续费，现金491245。
本金50万，持仓为1组混合多头或者1组混合空头。
一根均线MA20操作，MA20之上持仓混合多头，MA20之下持仓混合空头。
收盘价突破后，次交易日下午操作。
以8/2 HS300点位4933.736 为起始净值1。
8/4尾盘建仓1组混合空头（卖开 IO 8月4950购 + 买开 IO 9月4950沽 各1手），
支出8720元+35元手续费，现金491245。
0
8/5 标的收3.258 -0.18%，组合净值0.837 -0.30% ；delta 18.7，拟合仓位73%
【昨晚 计划】
移仓6张8月3500卖沽至9月3500卖沽。
【实际操作】：
移仓6张8月3500卖沽至9月3500卖沽。（现金流+850）
【下交易日】如标的收平 20日均线3.317。55日均线3.451。
【下交易日交易计划】平仓6张9月3500买沽，平仓8张9月3400卖沽。
【昨晚 计划】
移仓6张8月3500卖沽至9月3500卖沽。
【实际操作】：
移仓6张8月3500卖沽至9月3500卖沽。（现金流+850）
【下交易日】如标的收平 20日均线3.317。55日均线3.451。
【下交易日交易计划】平仓6张9月3500买沽，平仓8张9月3400卖沽。
0
8/4 标的收3.264 +0.31%，组合净值0.840 -0.07% ；delta 17.3，拟合仓位67%
【昨晚 计划】
移仓6张8月3500卖沽至9月3500卖沽。
【实际操作】：
移仓6张8月3500卖沽至9月3500卖沽。（现金流+900）
今天股指期货又大幅贴水，导致标的上涨，购跌沽涨。类比七一，幅度小点而已。明天大跌？
有个备兑小账号没想起来薅羊毛，一组应该可以薅100块的。（平备兑卖购+卖出现货+卖出同行权价沽）。
明天还给机会否？
【下交易日】如标的收平 20日均线3.324。55日均线3.456。
【下交易日交易计划】移仓6张8月3500卖沽至9月3500卖沽。
转出20万现金其它用途。
【昨晚 计划】
移仓6张8月3500卖沽至9月3500卖沽。
【实际操作】：
移仓6张8月3500卖沽至9月3500卖沽。（现金流+900）
今天股指期货又大幅贴水，导致标的上涨，购跌沽涨。类比七一，幅度小点而已。明天大跌？
有个备兑小账号没想起来薅羊毛，一组应该可以薅100块的。（平备兑卖购+卖出现货+卖出同行权价沽）。
明天还给机会否？
【下交易日】如标的收平 20日均线3.324。55日均线3.456。
【下交易日交易计划】移仓6张8月3500卖沽至9月3500卖沽。
转出20万现金其它用途。
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8/3 标的收3.254涨0.37%；组合净值0.840涨0.96%。
实际操作与计划一致，移仓六张8月3500卖沽至9月3500卖沽，现金流+840
下一交易日计划
移仓6张8月3500卖沽至9月3500卖沽
实际操作与计划一致，移仓六张8月3500卖沽至9月3500卖沽，现金流+840
下一交易日计划
移仓6张8月3500卖沽至9月3500卖沽
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8/2 标的收3.242 +2.50%，组合净值0.832 +4.25% ；delta 22.4，仓位87%
【昨晚 计划】
平仓6张8月3500卖沽，开5张9月3500卖沽，14张12月3500卖购。
【实际操作】：
平仓6张8月3500卖沽，开5张9月3500卖沽，14张12月3500卖购；
平仓38张8月3400卖购，开仓38张9月3400卖购。
（总现金流+11700 ）
今天早盘下跌时没有操作，回升拉升到+1%时按计划做了减仓动作。这部分操作没什么问题。
第二部分做了计划外的38组8月3400卖购移仓，是有问题的。
这个操作，主要有2个问题，1、看到9月3400卖沽有38张可用，就着急换了仓位组成卖出跨式组合； 2、担心行情继续大涨，8月3400卖购利润回吐，急于落袋。其实收盘8月3400购delta才0.2，卖购被指派概率才20%，并非当前最需要急迫解决的头寸。
如果是为了降低风险度，逻辑上应该平仓8月3400卖购，按照市值开9月3400卖购的张数，张数做个缩减，不应该等数量移仓。还有就是一次性移仓数量过大，还是应该分批移仓。
【下交易日】如标的收平 20日均线3.339。55日均线3.465。
【下交易日交易计划】平仓6张8月3500卖沽，开6张9月3500卖沽。
【昨晚 计划】
平仓6张8月3500卖沽，开5张9月3500卖沽，14张12月3500卖购。
【实际操作】：
平仓6张8月3500卖沽，开5张9月3500卖沽，14张12月3500卖购；
平仓38张8月3400卖购，开仓38张9月3400卖购。
（总现金流+11700 ）
今天早盘下跌时没有操作，回升拉升到+1%时按计划做了减仓动作。这部分操作没什么问题。
第二部分做了计划外的38组8月3400卖购移仓，是有问题的。
这个操作，主要有2个问题，1、看到9月3400卖沽有38张可用，就着急换了仓位组成卖出跨式组合； 2、担心行情继续大涨，8月3400卖购利润回吐，急于落袋。其实收盘8月3400购delta才0.2，卖购被指派概率才20%，并非当前最需要急迫解决的头寸。
如果是为了降低风险度，逻辑上应该平仓8月3400卖购，按照市值开9月3400卖购的张数，张数做个缩减，不应该等数量移仓。还有就是一次性移仓数量过大，还是应该分批移仓。
【下交易日】如标的收平 20日均线3.339。55日均线3.465。
【下交易日交易计划】平仓6张8月3500卖沽，开6张9月3500卖沽。
京公网安备 11010802031449号