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做了个五年机械回测： 我把策略压成无主观判断的规则： 100% 510300底仓； 每月买90%虚值沽保护； 卖105%虚值购； 买115%虚值购保护卖购； 卖购一半为底仓、一半为机动仓； 下跌X%平机动卖购，自低点反弹X%重新卖出； 使用真实510300日线...

所谓“永动”实际是： 盈利的一侧不断兑现；亏损的一侧延期处理；保护腿防止延期过程中爆仓。 它真正依赖的不是神奇结构，而是择时能力、仓位控制和指数最终均值回归。

我简单按帖子持仓跑了一下2025年初开始，口径只看 A桶定开/封基部分。A桶披露精选/策略收益约 114.96%，把他买过的 A桶封基全部等权摊大饼是 107.03%，说明精选/再平衡确实有帮助，大约多 7.93 个点。但如果按 2025 年初 A桶原仓位不动...

拉了个统计指数： 结论： 它们是同涨同跌的，但波动率不一样。封基波动明显小于588000。 你的实际组合大约是 506000 和 506005 各一半。统计结果： 周期 组合与588000相关性 Beta 同涨同跌比例 ETF年化波动 封基组合年化波动 近20...

今天开始建仓： 标的 数量 成交价 金额 506005 5200份 1.725 8970元 506000 6900份 1.306 9011元 买 科创50沽9月1600 1张 0.0818 -818元 卖 科创50购9月1950 1张 0.1070 +107...