TimothyJ

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2025-04-03 08:24

另外就是我们这种PPT纺织工人+原型纺织工人，以前要花时间找图，甚至花钱买图。现在用ai花一些插图，真的很方便。 比如之前要描述人脸识别从上方照下来，角度不佳，描述overhead shot，一直找不到好的图，后来用ai画了

2025-02-12 14:54

我觉得工作中搭框架很好用。有的时候要解决一个问题，完全没有头绪，就可以用ai开个头，里面把合适的部分留下，在追问深入一下，得到一个解决方案大纲。然后慢慢和ai合作，按照实际情况自己修改一下，效率会高不少

2025-02-12 14:51

你这个要找律师的。里面门道很多的 1.没签劳动合同，好像是可以2倍工资的。但好像有个时限的，1个月-12个月，超过12个月就不算了。 2.不交社保可以要求补交，也可以作为谈判筹码。 3.他叫你不来，你是否真的就不来了。这个会不会算旷工要问律师的 4.另外还涉及...

2024-10-21 15:58

@oliversea >好吧，可我感觉日历也好反日历也好，都是冒着巨大的风险，赚点小钱。可能我还是没完全理解日历。 日历价差怎么会巨大风险呢？都是属于风险比较小的。

2024-10-10 21:42

@windspirits >给一下模拟盘使用反日历组合的效果，10月8日2点半左右，IO购和沽各虚一档买近卖远反日历组合，10月9日11点11分波动率低点的盈亏情况如下： 可以看到购沽反日历组合都是盈利的，沽盈利多一点之后波动率再次升高，到11点半时盈利...

2024-10-10 19:07

@chancechance > 主要担心极端风险不可控是吧？ 对的，我觉得吧，双卖算是一种波动率交易。做波动率交易的话，至少至少要把delta管理好，任何时候都要可控，不能做到绝对中性也至少做到大致中性吧。。。

2024-10-02 22:20

@chancechance > 按照现在隐波，如果一直保持高位，做跨式双卖滚动换月，感觉应该能吃到一些。如果节后即筑顶，则可能本月就能吃到，如果先冲后筑顶，那么大概率下个月的隐波不会下降太多，换月还能吃一次期权费，就好比一直用高贴水滚动吃。请指正。 谈...

2024-10-02 13:29

@gwxkai > 大佬顺便请教你个问题，我们一般用delta度量期权持仓相对于标的价格变化的风险暴露， > - 行情软件里的delta也是在BS模型里算出来的，会使用标的资产的历史波动率数据 > - 这个历史波动率一般是过去12个月250交...

2024-10-01 18:49

@gwxkai >好像是你说的那样，在BS模型中：用历史波动率算出的是理论价格，用实际价格反推的是隐含波动率，所以模型不会同时包含实际和隐含波动率。隐含波动率70%就是说这个期权价格预期了一个未来70%的波动率，如果把他和过去一年的历史波动率比，这是很高...

2024-10-01 01:49

@gwxkai >我的理解啊，不知道对不对啊？隐含波动率是基于BS模型相应的假设，而且一般是看标的过去12个月250个交易日的历史波动情况建立计算公式，在这个公式里有实际价格反推隐含波动率。70%在这模型中可能很高，但是基本面变了，这个基于过去12个月数...

2024-09-30 22:31

@falconlord >感谢大家的无私建议考虑再三虽然钱不多决定接下人生嘛就是各种试错做好最坏的打算就行 果然是带着答案来的

2024-04-25 19:57

@紫气东来188 > 好的，感谢，我再拨打试试，我想要和对方再次明确，国资作为岭南的实控人，不管是下修还是回售还是到期还款，都体现了国资的意志，如果到期违约，又不下修，则说明国资这个实控人，在实控岭南的过程中没有积极主动做好偿还计划，这个行为，就明确属于...

2024-04-19 09:32

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2024-04-18 08:30

@pierrot >请教一下，我发现同样期限下，500ETF的平值期权的时间价值高于300ETF和创业板ETF，这是为什么？从波动率来看，应该是创业板>中证500>沪深300 吧另外，长期来看，卖平值500ETF沽吃时间价值是否等效于期货滚I...

2024-04-15 23:14

@l3kl3k >问了一下KIMI：凯利公式的使用有几个重要的前提条件：1. 期望净收益为正：凯利公式适用于期望净收益为正的独立重复赌局或投资机会。也就是说，每次投资或下注的长期预期收益必须大于零，这样使用凯利公式才能确保资金的长期增长。2. 独立事件：...

2024-04-12 11:45

@l3kl3k >有一个问题请教一下：是不是得有个前提。单个标的运用赔率、概率，包括凯利公式，这是不是得有个前提呀。我确定性地认为凯利公式不能这么用。赔率、概率能这么用么？ 单个标的的凯利公式是这样用的呀？没哪里错吧？

2024-04-12 09:29

** 插入的附件 **市场好像走的是不违约剧本

2024-04-10 16:49

@无情1 >搜特现在转股价还是1.1，连利息也不给，也没说法，存在不下修又没钱还，区别只是一个退到了老三板，现在上市容易，壳不值钱，没人愿意花大钱处置债券 那是它没法下修，净资产都负了，不符合下修条件

2024-04-09 15:46

@Solguy > 利益相关： > 会写代码的产品经理， > AI不是骗局，但也没某些视频博主吹的那么玄乎。 > 对生产力的提升是客观存在的，比如医疗影像识别，翻译，编程，文员等领域。但是结果还是需要人工介入。距离独立完成工作还远得很。...

2024-02-20 14:11

同可以访问** 插入的附件 **

2024-02-03 14:31

@williamaa911 > 现在情况就是期指先被迫平多单，然后贴水巨大化，这时候场内资金如果大规模拿现货的肯定去转持有IM吃贴水，现货被抛售，整个市场螺旋式下降 > 解决方案也有1、GJD提前介入，买IM（买500 1000etf纯属脑残，接不...

2024-01-23 11:28

应该就是雪球，雪球敲入券商行权，导致券商大量的在期指上平多单 期指贴水120个点，导致期权套利者给出了错误的看跌期权定价（利用合成多头+期货空头等套利方式），这里已经完全匹配不上平价公式了 衍生品的混乱使衍生品的套保功能完全丧失。 - 1.场外资金不会进入...

2024-01-22 23:23

感觉没有人关心过红利质量指数。这不是正宗价值投资么

2023-11-21 20:36

@建淞 >兄台好！认同你的结论。现在撇开备兑话题单独说说关于回测，让诸君从另外一个角度看看别人的想法。 这是我用当前前复权数据列示的2021年月度数据然后模拟楼主的备兑方式做的表格。和实战比肯定不精确但可以说明问题。当某人以2月份最高价格买入50ETF后...

2023-11-20 19:37

@建淞 > 我一直强调实践才是检验理论最好的工具。出个题目让你坚定信心： > 看到昨晚某位网友在这里发言说2021年2月如果实践备兑策略会如何如何失败？姑且不论为何在如此泡沫期间做备兑策略本身是否合理，就以目前最高的月度收盘价计入成本，用你自己的设...

2023-11-20 11:10

一直在研究为什么备兑策略在a股是有效的，但是在标普500是失效的。先上图 通过分析过去2500个交易日的数据，以20天（近似1个月）为窗口，观察窗口期涨跌幅的概率分布。分布曲线符合偏态分布 沪深300概率分布： ** 插入的附件 ** 标普500概率分布： *...

2023-11-19 00:09

@tuulu >不如直接卖实值沽，还能把节约的资金买点理财，打打北交所。 和卖实沽+理财是等价的，行为合成空头一直有3%左右的年化贴水。实沽的时间价值也偏低，甚至是负的

2023-11-18 14:41

@Jootoo >请问年化IV如何计算？ 不用算啊，各大期权app上都有，隐含波动率

2023-11-18 14:22

@tomsh169 >没问题,这是一个著名的已知策略,在美国有直接对应的指数和etf品种可以直接投资.主打低波动投资,在sp500标的上比裸多sp500的sharpe值更好.可能存在的问题是成熟市场的股票收益率波动的统计特征与国内市场不同,比如它们的是长...

2023-11-17 16:45