卖认沽期权和网格交易策略。

有个问题一直想不太明白，想请论坛里的大佬们一起帮着看看。
现在有两个策略。
策略1，卖沽各个行权价的当月创业板ETF期权，
每个行权日之前平仓当月认沽期权并开仓下个月的卖沽期权；
如果标的价格下跌，下个月没有高价格的行权价，就在平值附近开仓一张买购期权和开仓一张卖沽期权，当做多头组合赚时间价值（如果多头组合的沽时间价值没有大于购的时间价值，就持有10000份的ETF），并在新出现的低行权价上卖沽；
如果标的价格上涨，下个月没有低价格的行权价，让低行权价的卖沽自然到期，同时把多头组合转为新出现的高行权价的卖沽。这个策略可以赚取卖沽的时间价值和多头组合的时间价值，同时在标的价格下跌时，通过多头组合被动买入标的，在标的价格上涨时，被动卖出标的，长时间看只要创业板指数不死，策略就不会因为标的资产的短期下跌遭受永久性损失。同时也可以在资产价格极高时倒金字塔抛售，在资产价格极低时，增多虚值卖沽的量来低吸正金字塔加仓。
策略2，网格策略和卖沽策略结合，
在高于标的价格的行权价档位上卖实值认沽期权，当做网格策略的高抛，
在低于标的价格的行权价档位上卖虚值认沽期权，当做网格策略的低吸。
标的价格小幅震荡时，靠卖沽赚取时间价值；
当标的价格上涨，高行权价的实值认沽期权逐渐变为虚值时平仓，转为低两档的深度虚值认沽期权，类似网格交易的涨超过网格线卖出一份；
当标的价格下跌，低行权价的虚值认沽期权逐渐变为实值时平仓，转为高两档的深度实值认沽期权，类似网格交易的跌破网格线买入一份。
策略2也按月结算，不进行频繁交易，只在行权到期日进行转换，避免频繁交易浪费手续费。

我想比较一下上述两个策略哪个好，问了AI以后，AI发现策略1减去策略2，其实等于每个月在平值附近卖出一张认沽期权。感觉如果市场定价机制有效的话，在大涨大跌的时候IV高，平稳的时候IV低，高时间价值带来了高的被指派风险，如果时间足够长，最终的效果可能是每个月在平值附近卖出一张认沽期权的期望应该是约等于0的。
让AI跑了回测，看不到过程，AI的结论是每个月在平值附近卖出一张认沽期权，长期下来是正期望低。
最后，把AI的模拟结论贴在文末。
接触期权时间比较短，思考的也比较浅，有写的不好的地方，希望论坛内的朋友们包含，不吝惜教导。感谢。