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今天是交割日im2607收盘7265.4，结算价7265.9，中证1000指数现货是7168，为何交割日还升水那么多，不应该是期货和现货趋于一致吗？
股指期货只能现金交割，那手里持有中证1000的如何实行套期保值呢，期货和现货完全对冲不了，那是不是等于两种定价，各玩各的，期货和现货交割趋于一致只是理论，不一致也很正常，有懂得老师能解释一下吗？
股指期货只能现金交割，那手里持有中证1000的如何实行套期保值呢，期货和现货完全对冲不了，那是不是等于两种定价，各玩各的，期货和现货交割趋于一致只是理论，不一致也很正常，有懂得老师能解释一下吗？
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@datou1987
而交割结算价与指数的关系是：交割结算价=交割日最后两小时的算术平均值。
所以，当交割日下午指数出现单边行情的时候，例如单边大涨或单边大跌，就会出现交割结算价与指数收盘价出现相对较大偏离的情况。
需要指出的是，这种偏离并非代表股指期货不向指数收敛，而是由于交割结算价的计算规则和交割日最后两小时的指数行情导致的。
另外，非交割日的平日结算价计算规则与交割结算价不同。平日结算价是指数最后一小时的加权平均值。
周五500指数收盘价是7513，期货IC2607收盘价是7593，交割结算价是7593；交割日交割结算价肯定和期货IC2607收盘价收敛，但是比指数现货多80；原先我以为这3个交割日收盘都趋向一致所谓的收敛指的就是股指期货价格向交割结算价收敛。
而交割结算价与指数的关系是：交割结算价=交割日最后两小时的算术平均值。
所以，当交割日下午指数出现单边行情的时候，例如单边大涨或单边大跌，就会出现交割结算价与指数收盘价出现相对较大偏离的情况。
需要指出的是，这种偏离并非代表股指期货不向指数收敛，而是由于交割结算价的计算规则和交割日最后两小时的指数行情导致的。
另外，非交割日的平日结算价计算规则与交割结算价不同。平日结算价是指数最后一小时的加权平均值。
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每次都有人问，因为不是按收盘价结算，而是按最后两小时平均价格结算，所以暴涨暴跌的时候，就会出现收盘价和平均价的巨大差异
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