负溢价率套利 有这方面大佬吗?

如果每次都买溢价率<-2%
然后转股,再把股票卖出比较好。
还是不卖出,等溢价率收敛?

有没有这方面比较有经验的大佬分享一下?
感谢。
发表时间 2026-04-03 16:53     来自上海

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frock

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搬砖大概率都是被埋的,不要搬。
2026-04-04 18:29 来自福建 引用
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lgs56

赞同来自: 精神科王主任

有底仓可买入转债卖出股票,没底仓就算了
2026-04-04 18:03 来自广东 引用
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Daniel0124

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@江万福
负溢价率套利太拗口了———“折价套利”。
哦哦 对,
2026-04-04 15:50 来自上海 引用
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csh868

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这个要看正股稳不稳,正股不稳就是裸奔!
2026-04-04 15:12 来自广东 引用
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江万福 - 长江之水,福泽万民。

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负溢价率套利太拗口了———“折价套利”。
2026-04-04 11:05 来自湖北 引用
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烈风

赞同来自: 总是人生Guang 好奇心135 喔喔鸡 陶文亚1978

这种事不需要找大佬,自己找历史数据校验一下更好,花几十块买个盗版choice,啥数据都有了。至于这个策略,历史结果可以告诉你,没有显著超额收益,因为太简单了,简单到无数人想试就试,有大额超额收益的话,赚钱的人会继续做,而且越做越大。结论是负溢价的可转债,会对次日股价造成严重的负面影响,导致超额收益不明显。除非你是正股的持有者,通过转债降低成本。我这个话不是随便讲的,这是我以前一篇论文的课题,只是又过了一段时间而已。
2026-04-04 08:05 来自浙江 引用
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酱油面

赞同来自: 孙新苑

大家都不傻

你看到的机会,别人也看到了
但,为什么还是折价?
里面需要支付的“坑”,你知道吗?
2026-04-03 23:06 来自云南 引用
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lockyz

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你都转股了,因该是打算无损搬砖套利吧。
搬砖能降低成本,但前提是有0.6%以上负溢价,

不过你说的溢价收敛?是从正溢价向0收敛还是负溢价向0收敛?
按题意分析应该说是负溢价向0收敛吧?这说明债升/股跌。而你持股就更亏损咯,并且负溢价减少就更没机会无损搬砖了。
2026-04-03 21:31 来自广东 引用
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烽火2023

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你这逻辑有问题啊,溢价率收敛,意味着债比股涨的多/跌的少,持股等溢价率收敛干嘛呢?
2026-04-03 17:56 来自四川 引用

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