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最近自己在做一个卖深度虚值的期权策略相关的工具。
核心是把自己平时用的卖深度虚值的期权策略的逻辑、风控和执行流程工具化，目前已经跑通，在小规模实盘中使用，功能还在持续迭代中，谈不上成熟，更不是成品。
因为现在独立开发圈里流行 build in public，也想给自己一个约束，所以打算用这篇帖子做一个长期的开发与实盘日记。
后面我会持续把开发过程、策略思路、以及实盘交易记录发出来：
一方面当作自己的生活与投资记录；
另一方面也希望接受公开检视，顺便收集一些真实、直接的反馈。
集思录里高手很多，不少策略细节和风险点我自己也未必看得全面，发出来算是班门弄斧、抛砖引玉。
如果能被指出问题，甚至被直接“打脸”，对我来说反而是好事。
作为一个程序员，我一直有个执念：
不只是写代码，而是做一款真正被人使用的、属于自己的产品。
如果这个过程中，工具和策略能对一些人有帮助，那就值得长期投入。
后续我会持续更新：
有问题、有坑、有亏损，都会如实记录。
欢迎拍砖、建议、讨论。
核心是把自己平时用的卖深度虚值的期权策略的逻辑、风控和执行流程工具化，目前已经跑通，在小规模实盘中使用，功能还在持续迭代中，谈不上成熟，更不是成品。
因为现在独立开发圈里流行 build in public，也想给自己一个约束，所以打算用这篇帖子做一个长期的开发与实盘日记。
后面我会持续把开发过程、策略思路、以及实盘交易记录发出来：
一方面当作自己的生活与投资记录；
另一方面也希望接受公开检视，顺便收集一些真实、直接的反馈。
集思录里高手很多，不少策略细节和风险点我自己也未必看得全面，发出来算是班门弄斧、抛砖引玉。
如果能被指出问题，甚至被直接“打脸”，对我来说反而是好事。
作为一个程序员，我一直有个执念：
不只是写代码，而是做一款真正被人使用的、属于自己的产品。
如果这个过程中，工具和策略能对一些人有帮助，那就值得长期投入。
后续我会持续更新：
有问题、有坑、有亏损，都会如实记录。
欢迎拍砖、建议、讨论。
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2026年起步10万，现在利润是1537左右。
今天实盘：今天亏损320元左右。今天为什么亏损，因为持有的多晶硅大跌了，不过还有15%左右才到行权价左右，还有7天时间。 把止损单挂上，不用慌，坚持执行9倍止损就行了。
与时间做朋友，也随时准备好迎接9倍止损。
今天实盘：今天亏损320元左右。今天为什么亏损，因为持有的多晶硅大跌了，不过还有15%左右才到行权价左右，还有7天时间。 把止损单挂上，不用慌，坚持执行9倍止损就行了。
与时间做朋友，也随时准备好迎接9倍止损。
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2026年起步10万，现在利润是1861左右。
今天实盘：今天盈利40元左右。 今天有特殊操作就是平掉了大部的卖期权，原因是我要出钱去套利去了，现在套利机会太多了。 卖期权是很好的现金池，可以让我在有需要的时候随时移动资金出套利去，这个短时间的收益预期或者说是期望肯定比卖期权是要高不少的，但是机会很少。 卖期权在这个时候起到了很好的我的现金增强的作用。 今天我是转了8万出去，后面当我套利结束，我将转8万回来。
与时间做朋友，也随时准备好迎接9倍止损。
今天实盘：今天盈利40元左右。 今天有特殊操作就是平掉了大部的卖期权，原因是我要出钱去套利去了，现在套利机会太多了。 卖期权是很好的现金池，可以让我在有需要的时候随时移动资金出套利去，这个短时间的收益预期或者说是期望肯定比卖期权是要高不少的，但是机会很少。 卖期权在这个时候起到了很好的我的现金增强的作用。 今天我是转了8万出去，后面当我套利结束，我将转8万回来。
与时间做朋友，也随时准备好迎接9倍止损。
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2026年起步10万，现在利润还是1819左右。
今天实盘：今天盈利300元左右，昨天的卖出今天有收益了。 这就是为什么最后的那一点时间价值我放弃的原因，这算是一种最优打分的轮动。
与时间做朋友，也随时准备好迎接9倍止损。
今天实盘：今天盈利300元左右，昨天的卖出今天有收益了。 这就是为什么最后的那一点时间价值我放弃的原因，这算是一种最优打分的轮动。
与时间做朋友，也随时准备好迎接9倍止损。
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2026年起步10万，现在利润还是1500左右。
今天实盘：今天以10-20元的价格平了2个时间价值非常少的，都是提前挂单平的。 然后新卖了3个。
与时间做朋友，也随时准备好迎接9倍止损。
今天研发：今日优化了网站的首页的菜单风格。
今天实盘：今天以10-20元的价格平了2个时间价值非常少的，都是提前挂单平的。 然后新卖了3个。
与时间做朋友，也随时准备好迎接9倍止损。
今天研发：今日优化了网站的首页的菜单风格。
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2026年起步10万，现在利润还是1500左右。
今天实盘：没有任何操作，盈利未知，是否连续10天盈利这个还真不好说，因为APP显示的利润因为剩下的时间价值太少了，所以是不准确的了。 实际上应该是赚钱的，因为我看了几个合约的情况今天还都是上涨的。 今天在研究期货所以没有来的及卖出期权，还有一个原因是今天好像很多品种都在涨，卖也不划算。 等明天卖一卖。
与时间做朋友，也随时准备好迎接9倍止损。
今天实盘：没有任何操作，盈利未知，是否连续10天盈利这个还真不好说，因为APP显示的利润因为剩下的时间价值太少了，所以是不准确的了。 实际上应该是赚钱的，因为我看了几个合约的情况今天还都是上涨的。 今天在研究期货所以没有来的及卖出期权，还有一个原因是今天好像很多品种都在涨，卖也不划算。 等明天卖一卖。
与时间做朋友，也随时准备好迎接9倍止损。
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2026年起步10万，现在利润1325
连续7天盈利。
今天实盘：盈利75元左右。 与时间做朋友，也随时准备好迎接9倍止损。
今天研发：今日优化了网站首页和热门品种，之前有些品种出来没有数据，是定时任务逻辑有问题。
连续7天盈利。
今天实盘：盈利75元左右。 与时间做朋友，也随时准备好迎接9倍止损。
今天研发：今日优化了网站首页和热门品种，之前有些品种出来没有数据，是定时任务逻辑有问题。
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今日研发：
今天主要是优化性能。 原来的底层有内存泄漏问题，同时服务器内存比较小，以后用户多了有价值了再加大服务器，所以得不断优化。 现在是将定时分析和页面发起的分析通过多进程的方式来承接分析流量，定时进行子进程的销毁。 哎，为了点内存问题消耗了不少我的时间。 现在应该不至于直接卡死页面和服务器内存消耗越来越大了。
今天主要是优化性能。 原来的底层有内存泄漏问题，同时服务器内存比较小，以后用户多了有价值了再加大服务器，所以得不断优化。 现在是将定时分析和页面发起的分析通过多进程的方式来承接分析流量，定时进行子进程的销毁。 哎，为了点内存问题消耗了不少我的时间。 现在应该不至于直接卡死页面和服务器内存消耗越来越大了。
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2026年起步10万，现在利润553元。
连续4天盈利。
今天实盘：盈利150左右，和时间做朋友，也随时准备好迎接亏9倍就止损。
今日研发：
今天在网上增加了一个默认的热门高分品种，不会让用户迷茫哪些品种才能出分，每个小时更新一次数据，不过现在的小时更新好像还有问题，还要继续修复BUG。
连续4天盈利。
今天实盘：盈利150左右，和时间做朋友，也随时准备好迎接亏9倍就止损。
今日研发：
今天在网上增加了一个默认的热门高分品种，不会让用户迷茫哪些品种才能出分，每个小时更新一次数据，不过现在的小时更新好像还有问题，还要继续修复BUG。
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2026年起步10万，现在利润394元。
连续3天盈利。
今天实盘：盈利110左右，和时间做朋友，也随时准备好迎接亏9倍就止损。
今日研发：今天因为参加娃的家长会没有很多时间。 不过今天根据网友反馈想清楚了需要再进入分析页面时，自动将当前的大概率有打分的品种进行选中。不然大家还以为系统出问题了，也不知道要去查什么品种。
连续3天盈利。
今天实盘：盈利110左右，和时间做朋友，也随时准备好迎接亏9倍就止损。
今日研发：今天因为参加娃的家长会没有很多时间。 不过今天根据网友反馈想清楚了需要再进入分析页面时，自动将当前的大概率有打分的品种进行选中。不然大家还以为系统出问题了，也不知道要去查什么品种。
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@commontiger
要用卖重疾险的逻辑来理解，所以要用大数定理。 我实际已经经历了N次你说的这种巨亏了，都是有止损的，所以风控是一定需要的，这都是预期范围内的一定会发生的，就如同重疾险一定会发生理赔是一个道理的。 低风险的杠杆和高风险的杠杆是两回事情，要从风险杠杆的角度来看，不然会认为保险公司重疾险是一个必定亏死的生意，而实际上不是。
当然每个人都应该只做自己能力圈范围内的投资，对于理解不了的投资逻辑一定要回避。
我做这个工具是做给有缘人使用的，觉得有用就可以自行使用，坚决不能推荐给不适合的人去使用。
现在是10万元的资金做了50万元的生意，杠杆率4倍。裸卖沽如猛虎，经历过一次巨亏就体会到了。
无论裸卖，价差，铁鹰，卖方实际上很难找到超过无风险利率的稳定的生财方法，即使分散也没有用。
要用卖重疾险的逻辑来理解，所以要用大数定理。 我实际已经经历了N次你说的这种巨亏了，都是有止损的，所以风控是一定需要的，这都是预期范围内的一定会发生的，就如同重疾险一定会发生理赔是一个道理的。 低风险的杠杆和高风险的杠杆是两回事情，要从风险杠杆的角度来看，不然会认为保险公司重疾险是一个必定亏死的生意，而实际上不是。
当然每个人都应该只做自己能力圈范围内的投资，对于理解不了的投资逻辑一定要回避。
我做这个工具是做给有缘人使用的，觉得有用就可以自行使用，坚决不能推荐给不适合的人去使用。
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@coolfiry
无论裸卖，价差，铁鹰，卖方实际上很难找到超过无风险利率的稳定的生财方法，即使分散也没有用。
这就要看怎么计算了，这是一个口径问题。 后面我会在网站详细写一下口径，因为我不会追求账户风险度极低，保持50%左右的风险度就好，现在的收益率就是在风险度50%左右的年化收益率。 如果每次卖深度虚值期权还要把所有的保证金都准备上的话，那的确收益率会下降很多的。 这就如同保险公司不可能把每个人都要出险的钱都准备上，当前的卖深度虚值期权就完全是卖重疾险的逻辑。 这只是一个工具，每个人可以根据自己的风险...现在是10万元的资金做了50万元的生意，杠杆率4倍。裸卖沽如猛虎，经历过一次巨亏就体会到了。
无论裸卖，价差，铁鹰，卖方实际上很难找到超过无风险利率的稳定的生财方法，即使分散也没有用。
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@commontiger
这只是一个工具，每个人可以根据自己的风险偏好进行使用。
收益率不是这么算的啊，你保证金5万，按10倍杠杆率50万市值算的话，一年2万收入，年化收益只有4%。这就要看怎么计算了，这是一个口径问题。 后面我会在网站详细写一下口径，因为我不会追求账户风险度极低，保持50%左右的风险度就好，现在的收益率就是在风险度50%左右的年化收益率。 如果每次卖深度虚值期权还要把所有的保证金都准备上的话，那的确收益率会下降很多的。 这就如同保险公司不可能把每个人都要出险的钱都准备上，当前的卖深度虚值期权就完全是卖重疾险的逻辑。
这只是一个工具，每个人可以根据自己的风险偏好进行使用。
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@bigbear2046
不太好用，默认参数搜，结果为0不如直接按日把默认的品种结果列出来，需要实时的调参的再搜不迟这个功能正在开发，会讲当日比较容易搜索出品种的列出来。 结果是0那就证明当前品种的期权卖都不划算。
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