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最近做债券ETF比较多，有个比较极端的问题
就是很多ETF都会在每天的某一个时间，大约是10分钟以内有一个极端的大量成交，且成交是整数笔数
这个成交价格和当日净值无关，但是都相对合理
对此，我猜测这是基金公司聘用的做市商在操作，据我所知，这被中信和银河所垄断
对此我有一个疑问，这个聘请对倒的费用由谁承担？流程由谁来走？
（我猜测费用应该不高，因为有100万和1万份ETF就能弄出大的成交量，且不收手续费）
为什么要进行这个操作，是为了迎合内部的标准还是监管的标准？
就是很多ETF都会在每天的某一个时间，大约是10分钟以内有一个极端的大量成交，且成交是整数笔数
这个成交价格和当日净值无关，但是都相对合理
对此，我猜测这是基金公司聘用的做市商在操作，据我所知，这被中信和银河所垄断
对此我有一个疑问，这个聘请对倒的费用由谁承担？流程由谁来走？
（我猜测费用应该不高，因为有100万和1万份ETF就能弄出大的成交量，且不收手续费）
为什么要进行这个操作，是为了迎合内部的标准还是监管的标准？
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赞同来自: llllpp2016
我也观察到了，所有的信用债和科创债，还有2个政金债，甚至还有几个国债的，90%以上的成交额都来自很短一段时间的那几超大单笔，其他时间流动性非常差。假设是正常的成交，比如短融ETF和可转债ETF，这种流动性之下买一卖一价差不应该超过0.002，最多也就0.003-0.004。结果这些平均买卖价差0.015，搞笑呢？
一共48个债券类ETF，24个科创债和7个信用债还有好几个其他的都这么搞，正常一点的不到15个，这么离谱就没人管？
一共48个债券类ETF，24个科创债和7个信用债还有好几个其他的都这么搞，正常一点的不到15个，这么离谱就没人管？
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@不够再加
刷的目的是什么呢？很多货基和股基也不刷，只有债基乐此不疲应该是证券公司冲交易额，冲排名，不是做市商，去年有小的证券公司找过我，要最后一个月刷上百亿的成交额，货币基金不算，如果是为了保证自成交的话，这种流动性差的债基最合适了
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路林 - 敬畏市场，相信价值
赞同来自: liugehetaoa 、不够再加 、土豆先生2017
这个现象太诡异了，ETF成交量前10，有6个是科创债ETF，甚至换手率竟然高于100%，10分钟左右完成百亿交易，搞完就下班消失了，像完成某种任务似的，又好像在竞争什么？
京公网安备 11010802031449号