Edge
Chrome
Firefox
看高手们都在搞QDII的赎回套利，也想多学一门（亏钱）手艺也就找了一个成本低的试做了一次，结果发现本来计算能够小有赢利的套利变成大幅亏损，想请高手指点一二。
从7月20号左右开始159822每天都有2000万的赎回，我想大家都在做应该没错吧，就在30号买入10W份，当天赎回份额已用完就在31号开盘赎回了这10W份。31号净值为0.6996。到昨天好像是盘中资金到账，今天查交割单看是到了68998.5，还有现金差额7.23总共就是68998.5+7.23=69005.73。按31号净值算差额就有69005 - 69960= -955，这个差额太大了吧，31号美元对人民币跌了万4。下面是交割单，感觉这个亏损是不是有点太大了，是哪儿出问题了呢？望高手指点一二。
从7月20号左右开始159822每天都有2000万的赎回，我想大家都在做应该没错吧，就在30号买入10W份，当天赎回份额已用完就在31号开盘赎回了这10W份。31号净值为0.6996。到昨天好像是盘中资金到账，今天查交割单看是到了68998.5，还有现金差额7.23总共就是68998.5+7.23=69005.73。按31号净值算差额就有69005 - 69960= -955，这个差额太大了吧，31号美元对人民币跌了万4。下面是交割单，感觉这个亏损是不是有点太大了，是哪儿出问题了呢？望高手指点一二。
1
赞同来自: fengxubryan
@zkguest
赚不赚钱和自己的能力有关，反正这次我是亏钱了，而且亏得不明不白，也就是这个学费也算白交了159822是T+1补券的，这个前提要搞清楚才行哈，你7/31赎回结算需要参考8/1日03167的净值，31和1日3167净值连跌了两天，所以亏了但差额没你算的那么大
0
没做过跨境ETF套利，从这个帖子学习，感觉有几点：
1、赎回费率0.5%，是不是直接从账户扣除了，大概是70000*0.05=350元
2、楼主从7月30日持有到7月31日，多了一天，净值下跌了，7月30日净值位0.7191，7月31日净值是0.7092，楼主7月30日买的时候平均价格是0.708。多持有一天，折价安全垫没有了。
3、跨境ETF赎回到账时间太长，7月31日赎回，到8月11日才赎回款到账，有12天了。
4、为何没按照7月31日净值赎回，8月11日赎回资金到账时显示成交价格是0.7元，和7月31日净值0.7092元 不符，也和8月4日净值0.6923不符，感觉更像是两个净值的平均值。是不是基金公司在文件里面有说明，赎回时间点净值不确定，这个要打电话问基金公司才有答案。
1、赎回费率0.5%，是不是直接从账户扣除了，大概是70000*0.05=350元
2、楼主从7月30日持有到7月31日，多了一天，净值下跌了，7月30日净值位0.7191，7月31日净值是0.7092，楼主7月30日买的时候平均价格是0.708。多持有一天，折价安全垫没有了。
3、跨境ETF赎回到账时间太长，7月31日赎回，到8月11日才赎回款到账，有12天了。
4、为何没按照7月31日净值赎回，8月11日赎回资金到账时显示成交价格是0.7元，和7月31日净值0.7092元 不符，也和8月4日净值0.6923不符，感觉更像是两个净值的平均值。是不是基金公司在文件里面有说明，赎回时间点净值不确定，这个要打电话问基金公司才有答案。
京公网安备 11010802031449号