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【写在前面】
最近学了个亏钱新技能——IC贴水，试着开个贴记录。
欢迎友好沟通，不喜勿喷。
【操作1】
7/24日买入一手IC2508，开仓点位6188.4
上半年从公众号猫笔刀处了解到IC贴水，相当于一个增强版的中证500，在中证500指数的基础上，还有每年6%~12%的贴水收益，当时就很心动，想着倒腾点至今出来，买一手看看。
时间来到4月初，中证500跌到5200点，IC更是要碰到5000点，当时特别想买，但是因为3个原因，没能如愿：
1）资金没准备好，放到券商的余额理财里，当天取不出来；
2）跟媳妇商量，她当时不太同意；
3）想要买在最低，想着说不定还能跌到5000以下。
综合上面三方面原因，4月没能如愿开仓，然后中证500一直摇摇晃晃来到接近6200点。
那么为什么现在要买呢？我分析了一下，无非这几个原因：
1）最近指数一直涨，想着是不是进入了上涨通道，买了就能涨（事后反思，估计这个是主要原因）
2）6200点距离5000点不算太远，真要跌回去了，靠贴水熬两三年，也可以解套
3）当时觉得最主要的是，不知道短期会涨还是跌，那么既然想好了，就先上车再说，积累经验要趁早（亏钱也要趁早 :）
总之，这个点位上车，并不知道接下来会涨多少或者跌多少，我准备好了跌回5000点以下的保证金，真跌到5000以下，从其他地方挪一点资金出来，也不至于爆仓，所以就当早点积累经验吧。
【后续操作思路】
如果不暴涨，正常进行换月操作，积累换月操作的经验。
如果暴涨（比如短期内涨到7000点以上），那么考虑右侧下车，确认回踩后就跑路。（当然怎么算确认右侧，这个也还要学习实践）。
最近学了个亏钱新技能——IC贴水，试着开个贴记录。
欢迎友好沟通，不喜勿喷。
【操作1】
7/24日买入一手IC2508，开仓点位6188.4
上半年从公众号猫笔刀处了解到IC贴水，相当于一个增强版的中证500，在中证500指数的基础上，还有每年6%~12%的贴水收益，当时就很心动，想着倒腾点至今出来，买一手看看。
时间来到4月初，中证500跌到5200点，IC更是要碰到5000点，当时特别想买，但是因为3个原因，没能如愿：
1）资金没准备好，放到券商的余额理财里，当天取不出来；
2）跟媳妇商量，她当时不太同意；
3）想要买在最低，想着说不定还能跌到5000以下。
综合上面三方面原因，4月没能如愿开仓，然后中证500一直摇摇晃晃来到接近6200点。
那么为什么现在要买呢？我分析了一下，无非这几个原因：
1）最近指数一直涨，想着是不是进入了上涨通道，买了就能涨（事后反思，估计这个是主要原因）
2）6200点距离5000点不算太远，真要跌回去了，靠贴水熬两三年，也可以解套
3）当时觉得最主要的是，不知道短期会涨还是跌，那么既然想好了，就先上车再说，积累经验要趁早（亏钱也要趁早 :）
总之，这个点位上车，并不知道接下来会涨多少或者跌多少，我准备好了跌回5000点以下的保证金，真跌到5000以下，从其他地方挪一点资金出来，也不至于爆仓，所以就当早点积累经验吧。
【后续操作思路】
如果不暴涨，正常进行换月操作，积累换月操作的经验。
如果暴涨（比如短期内涨到7000点以上），那么考虑右侧下车，确认回踩后就跑路。（当然怎么算确认右侧，这个也还要学习实践）。
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【11月换月操作】
11月20日
卖平一手IC2510，点位7181.4
买入一手IC2511，点位7115
持仓点位下降66.4，持仓成本从6558.8下降为6492.4
上个月买入IC2511的点位是7382，本月卖出点位是7181.4，由于本月指数的下降，带来了200点的账面浮亏，相比买入时的点位，本月浮亏2.72%，好在只是浮亏，而且由于换月带来的成本下降，这个浮亏比例也降到了1.82%。为了方便对比，这里的浮亏比例没考虑股指期货的杠杆放大效应。
当然，浮盈浮亏都只是过程， 吃到肚子里的贴水才是实实在在的。
最后说下本次操作时间，在集思录看到有前辈提到一般都是交割日前一天换月，所以这次特意把换月时间定在了今天，而不是上周。
从结果来看，今天的价差略低于上周，上周五的价差是70，今天的价差是66，本次最高价差出现在本周一周二，盘中看到了77点的价差。不过这个数字具有随机性，也有交割日前一天有特别大的价差的。
下次换月时间就定在交割日前两周，当出现比较高价差时就操作。
11月20日
卖平一手IC2510，点位7181.4
买入一手IC2511，点位7115
持仓点位下降66.4，持仓成本从6558.8下降为6492.4
上个月买入IC2511的点位是7382，本月卖出点位是7181.4，由于本月指数的下降，带来了200点的账面浮亏，相比买入时的点位，本月浮亏2.72%，好在只是浮亏，而且由于换月带来的成本下降，这个浮亏比例也降到了1.82%。为了方便对比，这里的浮亏比例没考虑股指期货的杠杆放大效应。
当然，浮盈浮亏都只是过程， 吃到肚子里的贴水才是实实在在的。
最后说下本次操作时间，在集思录看到有前辈提到一般都是交割日前一天换月，所以这次特意把换月时间定在了今天，而不是上周。
从结果来看，今天的价差略低于上周，上周五的价差是70，今天的价差是66，本次最高价差出现在本周一周二，盘中看到了77点的价差。不过这个数字具有随机性，也有交割日前一天有特别大的价差的。
下次换月时间就定在交割日前两周，当出现比较高价差时就操作。
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【10月换月操作】
10月10日
卖平一手IC2510，点位7441.2
买入一手IC2511，点位7382
持仓点位下降59.2，持仓成本从6623.6下降为6558.8
这次换月时间是10月的第二个周五，选择这天操作是因为当时看IC2510和IC2511的价差达到了70点，对比往月，这个价差不低了。在操作的时候，我卖平IC2510后，立刻市场价挂单了IC2511，但是没有成交，撤单重新挂单，买入价格上升了10点。
反思这次操作，主要因为此时的主力合约并非次月合约（IC2511），而是季月合约（IC2512），这种情况导致了次月合约成交量不足，很容易挂单不成交。
给我两个启示：一是下次遇到这种情况，直接跨月换主力合约；二是挂买单时价格设置的比市场价高一些，提高成交的成功率。具体要不要选方案一，可能要算一下两个合约的年化价差率，哪个收益高选哪个。
10月10日
卖平一手IC2510，点位7441.2
买入一手IC2511，点位7382
持仓点位下降59.2，持仓成本从6623.6下降为6558.8
这次换月时间是10月的第二个周五，选择这天操作是因为当时看IC2510和IC2511的价差达到了70点，对比往月，这个价差不低了。在操作的时候，我卖平IC2510后，立刻市场价挂单了IC2511，但是没有成交，撤单重新挂单，买入价格上升了10点。
反思这次操作，主要因为此时的主力合约并非次月合约（IC2511），而是季月合约（IC2512），这种情况导致了次月合约成交量不足，很容易挂单不成交。
给我两个启示：一是下次遇到这种情况，直接跨月换主力合约；二是挂买单时价格设置的比市场价高一些，提高成交的成功率。具体要不要选方案一，可能要算一下两个合约的年化价差率，哪个收益高选哪个。
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@ICIPIQ卡
当然我是个乐观的人，这波失败操作也有它积极的一面，就是以不是太大的代价（大概一年滚IC的收益？），让我知道自己没有日内做T的手艺，避免了日后更大的亏损。
【操作3】正好周末看猫笔刀的推文说，滚IC策略，最大的风险就是交易者本人，这个深有体会，我这段时间的操作就是活生生的反面例子。
上次记录时提到，反向做了一次T，持仓成本上升80点，事后越想越不对，然后又做了多次T，成功将持仓成本上升了560点，从结果来看完全失败，以后真不折腾了。
不过回头去看记录，也挺有意思的，就把做T记录和换仓时候的心态一块写出来吧。
8/5卖出6186点，8/6买回8266.2点，成本上升80点。
8/11卖出6299.2点，当日买回6299.2点，成本下降20点，这次偷鸡成功非常关键，让...
当然我是个乐观的人，这波失败操作也有它积极的一面，就是以不是太大的代价（大概一年滚IC的收益？），让我知道自己没有日内做T的手艺，避免了日后更大的亏损。
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【操作3】
上次记录时提到，反向做了一次T，持仓成本上升80点，事后越想越不对，然后又做了多次T，成功将持仓成本上升了560点，从结果来看完全失败，以后真不折腾了。
不过回头去看记录，也挺有意思的，就把做T记录和换仓时候的心态一块写出来吧。
8/5卖出6186点，8/6买回8266.2点，成本上升80点。
8/11卖出6299.2点，当日买回6299.2点，成本下降20点，这次偷鸡成功非常关键，让我似乎看到了在上午高开后卖出，下跌后买回来，然后把之前上升的80点成本都收回来的机会。
8/15卖出6338.4点，6/14买回6440点，成本上升101点，这次卖出是因为上午高开了，然后卖出后继续涨，当日和次日没机会买回来，两天后略跌一点，含泪用比卖出价高100多点的机会买回来了。
8/15卖出6500点，当时是一个周五，日内涨挺多，浮盈来到了4万，想着6500这种有标志性的点位，大概、应该后面会回调吧，然后就卖出并且出金4万，准备先中场休息了。
8/25，时间过去了10天，期间指数一直涨，踏空到怀疑判断，反思了一下这个点位是踏空和跌回五六千点，哪个更不可接受，好像踏空更难受，于是含泪（含大泪）在6880点买回来，10天时间，成本上升380点。
9/1卖出7050点，9/2买回7020点，卖出是因为突破7000大关了，又猜测是不是要回调了，事后证明我确实猜对了，指数连续调整3天，从7000 回调到6700点左右，回调300多点踩到20日线，可惜的是，我做T买回来得太早了，成本只下降30点。
9/4卖出6726.2点，当天买回6700点，成本下降26.2点，这个时候，我反思了之前指数回踩20日线涨回来的情况，开始看日内布林线来判断要不要买或者卖了，又多了一个半生不熟亏钱的手艺。
9/5卖出6800点，9/9买回6875点，成本上升75点，和上一次卖飞类似，买了之后继续涨，然后几天买不回来，最终买回来得理由也相同，与被套相比，踏空似乎更不能接受。
总结一下最近做T的记录，一共做T 7次，其中成功3次，每次成本下降20~30点，失败4次，成本上升少则70~80点，最多一次380点，无论是胜率还是赔率，我都不适合做T。
所以痛定思痛，决定以后老老实实执行策略（希望这是最后一次在做T问题上痛定思痛）！
————————————
最后更新本次换月情况：
9/11日移仓换月：
卖平一手IC2509，点位6942.6
买入一手IC2510，点位6871.8，持仓点位下降70.8，加上之前反向做T的成果，持仓成本为6623.6
总结前几个月的移仓时间点，发现交割前一周的周四、周五价差比较大，周四看了一下价差达到70，感觉还不错就执行换月操作了。
上次记录时提到，反向做了一次T，持仓成本上升80点，事后越想越不对，然后又做了多次T，成功将持仓成本上升了560点，从结果来看完全失败，以后真不折腾了。
不过回头去看记录，也挺有意思的，就把做T记录和换仓时候的心态一块写出来吧。
8/5卖出6186点，8/6买回8266.2点，成本上升80点。
8/11卖出6299.2点，当日买回6299.2点，成本下降20点，这次偷鸡成功非常关键，让我似乎看到了在上午高开后卖出，下跌后买回来，然后把之前上升的80点成本都收回来的机会。
8/15卖出6338.4点，6/14买回6440点，成本上升101点，这次卖出是因为上午高开了，然后卖出后继续涨，当日和次日没机会买回来，两天后略跌一点，含泪用比卖出价高100多点的机会买回来了。
8/15卖出6500点，当时是一个周五，日内涨挺多，浮盈来到了4万，想着6500这种有标志性的点位，大概、应该后面会回调吧，然后就卖出并且出金4万，准备先中场休息了。
8/25，时间过去了10天，期间指数一直涨，踏空到怀疑判断，反思了一下这个点位是踏空和跌回五六千点，哪个更不可接受，好像踏空更难受，于是含泪（含大泪）在6880点买回来，10天时间，成本上升380点。
9/1卖出7050点，9/2买回7020点，卖出是因为突破7000大关了，又猜测是不是要回调了，事后证明我确实猜对了，指数连续调整3天，从7000 回调到6700点左右，回调300多点踩到20日线，可惜的是，我做T买回来得太早了，成本只下降30点。
9/4卖出6726.2点，当天买回6700点，成本下降26.2点，这个时候，我反思了之前指数回踩20日线涨回来的情况，开始看日内布林线来判断要不要买或者卖了，又多了一个半生不熟亏钱的手艺。
9/5卖出6800点，9/9买回6875点，成本上升75点，和上一次卖飞类似，买了之后继续涨，然后几天买不回来，最终买回来得理由也相同，与被套相比，踏空似乎更不能接受。
总结一下最近做T的记录，一共做T 7次，其中成功3次，每次成本下降20~30点，失败4次，成本上升少则70~80点，最多一次380点，无论是胜率还是赔率，我都不适合做T。
所以痛定思痛，决定以后老老实实执行策略（希望这是最后一次在做T问题上痛定思痛）！
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最后更新本次换月情况：
9/11日移仓换月：
卖平一手IC2509，点位6942.6
买入一手IC2510，点位6871.8，持仓点位下降70.8，加上之前反向做T的成果，持仓成本为6623.6
总结前几个月的移仓时间点，发现交割前一周的周四、周五价差比较大，周四看了一下价差达到70，感觉还不错就执行换月操作了。
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@ICIPIQ卡
【操作2】7/30日移仓换月：卖平一手IC2508，点位6310.2买入一手IC2509，点位6255.4，持仓点位下降54.8，相当于当前开仓点位为6133.6为什么选择在这一天换月，一方面是因为IC2509已经变成主力合约，流动性好于2508；另一方面是统计了近一个半月收盘时候本月合约和下月合约的价差，55点已经属于一个相对高位，根据上个月的数据，价差相对高位一般出现在第二周~第三周，当然第...最近市场太稳了，吃上涨点位就够了，贴水反而变成附加值，容易心态变化忘了初心。我最近也在考虑吃贴水和期权卖方，还是择时思维想等一个绝对低点入场，慢慢来吧。希望楼主多发一些心态上的变化，大家一起学习
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【骚操作和2点反思】
前两天进行了一个骚操作，如上次操作记录，每天看着点位上上下下的，想着我随便找个高位卖出去，等跌下来再买回来，一天降低成本十几个点，岂不美哉。
然后没忍住，试了一下，在6186点的时候卖出，然后指数就涨了，当天涨，第二天继续涨，最后在第二天下午6266点的时候，没忍住空仓的恐惧，又买回来了，一来一回，拉高成本80点，上个月的换月降利润白做了。。。。。。
更惨的是，买回来之后的两天，指数慢慢回调，事后看买在了高位，又是千金难买早知道！
这是第一个反思，没有那个金刚钻，就别瞎折腾，为了这十几二十点的，万一涨了会被踏空的恐惧裹挟，含泪低卖高买。
第二个反思，是我继续记录了换月之后每天的价差，本周（第三周）的平均价差比上周（第二周）高10点左右。然后我复盘了上个月的情况，第三周和第二周持平。综合这两个月的情况，模糊判断后续每个月应该等到第三周再进行换月，这样获得高价差的可能性会大一些。
前两天进行了一个骚操作，如上次操作记录，每天看着点位上上下下的，想着我随便找个高位卖出去，等跌下来再买回来，一天降低成本十几个点，岂不美哉。
然后没忍住，试了一下，在6186点的时候卖出，然后指数就涨了，当天涨，第二天继续涨，最后在第二天下午6266点的时候，没忍住空仓的恐惧，又买回来了，一来一回，拉高成本80点，上个月的换月降利润白做了。。。。。。
更惨的是，买回来之后的两天，指数慢慢回调，事后看买在了高位，又是千金难买早知道！
这是第一个反思，没有那个金刚钻，就别瞎折腾，为了这十几二十点的，万一涨了会被踏空的恐惧裹挟，含泪低卖高买。
第二个反思，是我继续记录了换月之后每天的价差，本周（第三周）的平均价差比上周（第二周）高10点左右。然后我复盘了上个月的情况，第三周和第二周持平。综合这两个月的情况，模糊判断后续每个月应该等到第三周再进行换月，这样获得高价差的可能性会大一些。
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【操作2】
7/30日移仓换月：
卖平一手IC2508，点位6310.2
买入一手IC2509，点位6255.4，持仓点位下降54.8，相当于当前开仓点位为6133.6
为什么选择在这一天换月，一方面是因为IC2509已经变成主力合约，流动性好于2508；另一方面是统计了近一个半月收盘时候本月合约和下月合约的价差，55点已经属于一个相对高位，根据上个月的数据，价差相对高位一般出现在第二周~第三周，当然第四周还出现了一个更高的价差，但是考虑最后一周摩擦成本可能会更大，所以选择在55点左右的价差位置换月。
写这个记录的时间是7/31，昨天移仓换月后中证500开始跌，收盘跌0.6%，今日继续跌1%+，目前整体已经亏损，让我忍不住怀疑是我买崩了指数。
回想刚开仓那几天，每天看盈利金额，今天是1万多，明天跌到6000，后天涨到2万多，每次看到心里都痒痒的，想要落袋为安，或者高位卖出做个波段等跌了再买回来。
现在盈利跌没了，按说应该懊恼，“早知道盈利2万多的时候卖了，现在再买回来就真赚到了”，奇怪的是，并没有太多这种情绪。
可能是度过了开始几天的冲动期，慢慢回归理性了？理性思考，我目前没有任何看短期涨跌的能力，就算偶尔几次赌对了吃了个小波段，也一定会在某一天玩飞，空仓看着指数一往无前的向上狂奔……
所以还是回归策略本身，持仓换月，让贴水慢慢降低持仓成本，让指数的上涨带来额外的利润，至于中间的涨跌，就偶尔看看图个乐子好了。
7/30日移仓换月：
卖平一手IC2508，点位6310.2
买入一手IC2509，点位6255.4，持仓点位下降54.8，相当于当前开仓点位为6133.6
为什么选择在这一天换月，一方面是因为IC2509已经变成主力合约，流动性好于2508；另一方面是统计了近一个半月收盘时候本月合约和下月合约的价差，55点已经属于一个相对高位，根据上个月的数据，价差相对高位一般出现在第二周~第三周，当然第四周还出现了一个更高的价差，但是考虑最后一周摩擦成本可能会更大，所以选择在55点左右的价差位置换月。
写这个记录的时间是7/31，昨天移仓换月后中证500开始跌，收盘跌0.6%，今日继续跌1%+，目前整体已经亏损，让我忍不住怀疑是我买崩了指数。
回想刚开仓那几天，每天看盈利金额，今天是1万多，明天跌到6000，后天涨到2万多，每次看到心里都痒痒的，想要落袋为安，或者高位卖出做个波段等跌了再买回来。
现在盈利跌没了，按说应该懊恼，“早知道盈利2万多的时候卖了，现在再买回来就真赚到了”，奇怪的是，并没有太多这种情绪。
可能是度过了开始几天的冲动期，慢慢回归理性了？理性思考，我目前没有任何看短期涨跌的能力，就算偶尔几次赌对了吃了个小波段，也一定会在某一天玩飞，空仓看着指数一往无前的向上狂奔……
所以还是回归策略本身，持仓换月，让贴水慢慢降低持仓成本，让指数的上涨带来额外的利润，至于中间的涨跌，就偶尔看看图个乐子好了。
京公网安备 11010802031449号