提醒用禄得回测的朋友，禄得的回测应该有未来函数的问题

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可转债杂项回测

先开始在禄得上测试可转债策略，效果挺好的，出于保险起见我就自己下了可转债数据回测了一下，策略效果一下差了很多

仔细比对排查之后发现禄得是盘后选债，但成交是按照当日收盘价成交，禄得的盘后选债在类似剩余规模、公告强赎这些指标上会引用回测日收盘后发布的公告，但真实收盘调仓的时候这些公告还是不可用的，这里应该存在未来函数问题

仔细想来禄得的两种成交方式对结果影响极大，我先开始以为是策略的收益主要是日间收益贡献的，现在想来也有一部分是提前预知了盘后公告的作用

不知道大家有没有注意过这个问题，提醒一下，如果我哪里搞错了，也欢迎大佬解惑

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顺便还想请教各位大佬，tushare或者集思录上的剩余规模这些信息是通过什么渠道查询的？

我知道转债会定期披露这些信息，但我直接在东方财富这些地方查不到对应的公告

发表时间 2025-05-14 14:45 最后修改时间 2025-05-14 17:31 来自浙江

赞同来自: denmark 、xf8848 、leonyuan 、和讯、hshpangpang 、wugreat 、oyquan 更多 »

14 个回复

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可转债回测，可以试试因子猫yinzimao.com

2025-10-09 15:12 来自广东引用

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回复下你的问题：

一、换仓方式
你把换仓方式的差距归结为未来函数，挺扯淡。明显是本地代码做得有问题。

两种换仓方式差距大是因为1、滑点 2、高开
第二种换仓方式是每天清仓，每天千二，也就是一年多50%磨损，肯定差距大

二、强赎公告
禄得有强赎倒计时，足够用了；而且强赎公告是按落款日对齐的，也就是次日，设计上没有未来问题，除非是脏数据。

三，剩余规模
你本地试试把剩余规模shfit下？看看影响多少？

最后，回测报告有每天的细节包括持仓和对应收益，仔细比对即可。多动脑筋，多动脑筋，多动脑筋。

2025-05-15 09:25 来自广东引用

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nvidia - 专注期权的入门选手

上面数据是爬的集思录的吧？
@我在高老庄

2025-05-15 00:03 来自湖南引用

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赞同来自: 和讯、lilmaize

我曾经有过怀疑。https://www.jisilu.cn/m/question_app/?id=492662&app_answer=2&dlapp=1

2025-05-14 17:06 来自重庆引用

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fengqd - 努力成为不亏的那20%

@大宝爱打新

禄得确实滑点较大，我实盘了一段时间，发现主要有两个问题，第一是盘中成交价格和收盘价的差异；第二就是楼主提到了强赎计数的问题，需要注意一点，选债时候设置的强赎计数天数需要比回测时少一天

我是设10天，接近强赎的都规避。

2025-05-14 17:05 来自广东引用

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赞同来自: 乌衣巷口

顺便还想请教各位大佬，tushare或者集思录上的剩余规模这些信息是通过什么渠道查询的？

我知道转债会定期披露这些信息，但我直接在东方财富这些地方查不到对应的公告

2025-05-14 17:05 来自浙江引用

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禄得的回测未来函数影响比较小的，1）剩余规模除了折价标的外对其它标的影响很小；2）当日满足强赎条件可以剔除

2025-05-14 16:50 来自浙江引用

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大宝爱打新

禄得确实滑点较大，我实盘了一段时间，发现主要有两个问题，第一是盘中成交价格和收盘价的差异；第二就是楼主提到了强赎计数的问题，需要注意一点，选债时候设置的强赎计数天数需要比回测时少一天

2025-05-14 16:46修改来自江苏引用

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赞同来自: jwm0122

@只取半瓢r

果仁网现在可以上可转债了？

抱歉，我没做可转债，只在果仁回测股票策略用，跑了两年效果还不错，差异不算很大。

2025-05-14 15:32 来自北京引用

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@Miloooo

可以用果仁试试，目前用果仁的回测暂时未发现有逻辑问题。

果仁网现在可以上可转债了？

2025-05-14 15:20 来自广东引用

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fengqd - 努力成为不亏的那20%

@Miloooo

可以用果仁试试，目前用果仁的回测暂时未发现有逻辑问题。

果仁实盘差异很小。

2025-05-14 15:15 来自广东引用

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@Miloooo

可以用果仁试试，目前用果仁的回测暂时未发现有逻辑问题。

多谢，以后试试

2025-05-14 15:13 来自浙江引用

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fengqd - 努力成为不亏的那20%

我最近也用禄得实盘跑，发现效果确实跟回测差很多，关注。

2025-05-14 14:53 来自广东引用

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可以用果仁试试，目前用果仁的回测暂时未发现有逻辑问题。

2025-05-14 14:53 来自北京引用

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