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开帖记操作，分析成功率。
标的：上证50期权，只做权利方。
回测成功率36%，赔率3倍，年操作约40次。
按凯利公式投入比例：（3*0.36-0.64)/3=14.67%， 属正向赌博。
只回测3年数据，有很多不准确。
初投1.3万元，除期权账户限制，一律最大仓位。不符合凯利公式理论。
自留地，谢谢！
标的：上证50期权，只做权利方。
回测成功率36%，赔率3倍，年操作约40次。
按凯利公式投入比例：（3*0.36-0.64)/3=14.67%， 属正向赌博。
只回测3年数据，有很多不准确。
初投1.3万元，除期权账户限制，一律最大仓位。不符合凯利公式理论。
自留地，谢谢！
京公网安备 11010802031449号