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IF2412升水3.67%，沪深300ETF510300也溢价2.4%，但是510310基本没有溢价。周一准备空IF2412，买入等价510310，3%的收益基本是无风险的。
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@hht720910
转: 510300的价格相比净值溢价2.3%，这种千亿规模的ETF，出现溢价做市商就会申购ETF套利，出现这么大的套利机会，本质上是因为周五上交所无法正常买入成分股造成的。套利资金还会大量砸盘高溢价指数期货，会吓跑一些现货持仓者，所以不好说股票是正面影响
那么当下周一上交所系统恢复以后，这个套利机会一定会收敛，套利盘会买入沪深300成分股。
中证500和中证1000的ETF溢价更大，也就是说下周一所有ETF基金的套利盘都会大量买入成分股。
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转: 510300的价格相比净值溢价2.3%，这种千亿规模的ETF，出现溢价做市商就会申购ETF套利，出现这么大的套利机会，本质上是因为周五上交所无法正常买入成分股造成的。
那么当下周一上交所系统恢复以后，这个套利机会一定会收敛，套利盘会买入沪深300成分股。
中证500和中证1000的ETF溢价更大，也就是说下周一所有ETF基金的套利盘都会大量买入成分股。
那么当下周一上交所系统恢复以后，这个套利机会一定会收敛，套利盘会买入沪深300成分股。
中证500和中证1000的ETF溢价更大，也就是说下周一所有ETF基金的套利盘都会大量买入成分股。
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@sanbeishui
我周五干了件没干过的事，卖了沪深300ETF 515390同时买入沪深300ETF 510300，从没想过300ETF也能做套利。股指跨期套利，跨品种套利能够理解，ETF也能套利就不理解了。换成510310就更理想了。
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赞同来自: happysam2018 、三勾
@sanbeishui
我周五干了件没干过的事，卖了沪深300ETF 515390同时买入沪深300ETF 510300，从没想过300ETF也能做套利。股指跨期套利，跨品种套利能够理解，ETF也能套利就不理解了。哈哈，牛！这就是流动性也能带来溢价的现实证明？！
京公网安备 11010802031449号