一个期现套利机会

收藏关注

期现套利

随着这几天的快速上涨
im10 11 12的期指竟然都出现了升水
尤其是im2410 升水63.27
看来消失匿迹多年的期现套利又要重出江湖了
操作上没有任何难度
只要买入小100万的中证1000etf 再空一手im2410 保证金20万足够
目前升水63.27 按60个点算整好12000元收益等升水收敛到0就双向平仓
投入120万 1.2万的收益升水收敛快的话几天就好最慢10月18号也能吃到
年化收益率超20% 资金容量极大

各位大佬帮我看看有什么问题

发表时间 2024-09-26 15:38 来自北京

赞同来自: 廿年奔波、rzzat1478 、shaoqingwc 、孺子可教、上官铁、bluelizard 、J921212671 更多 »

32 个回复

mtjmtj77

@四国大战

10手期货空单基本要暴

收市时已是负数，下周一从现货端取钱补到期货端。

2024-09-27 22:07 来自广东引用

mtjmtj77

@拉格纳罗斯

今天上午短暂的10月合约竟然贴水40点。不知道抓住机会平了没。

平不掉，瘸腿了

2024-09-27 19:58 来自广东引用

四国大战

@mtjmtj77

昨天下午已搞了10个套利组合，子弹也快打光了，融资都上了。价差没有那么多，大概一个组合5000元利润吧，风险也不小，保证金要留足，还有机会成本，当然最好就是今天溢价下来，平仓赚钱出局。上天保佑吧

10手期货空单基本要暴

2024-09-27 17:01 来自上海引用

拉格纳罗斯

期货太疯狂了。就算沪市停牌了，也不至于生水这么高，今天搞了一把期现套利。买入etf，平了期货，十一之后看结果。

2024-09-27 16:24 来自北京引用

拉格纳罗斯

@mtjmtj77

昨天下午已搞了10个套利组合，子弹也快打光了，融资都上了。价差没有那么多，大概一个组合5000元利润吧，风险也不小，保证金要留足，还有机会成本，当然最好就是今天溢价下来，平仓赚钱出局。上天保佑吧

今天上午短暂的10月合约竟然贴水40点。不知道抓住机会平了没。

2024-09-27 10:34 来自北京引用

skadi

太多股票涨停了所以ETF溢价也比较多整体下来收益差很多

2024-09-27 08:47 来自上海引用

火星兔

赞同来自: 慧生

ETF也有溢价，实时估值有困难。利润没有想象的那么多。
优点是市场容量大，成交快。

2024-09-27 08:41 来自广东引用

水穷云起时

@黄JJ

这个是赌跨月基差变大，不是套利。

是赌跨越基差变小，这几天所有股指期货基差已经变小20～40点不等了。继续变小也不是不可能，反正我是不赌这个。

2024-09-27 08:33 来自广东引用

mtjmtj77

昨天下午已搞了10个套利组合，子弹也快打光了，融资都上了。价差没有那么多，大概一个组合5000元利润吧，风险也不小，保证金要留足，还有机会成本，当然最好就是今天溢价下来，平仓赚钱出局。上天保佑吧

2024-09-27 08:17 来自广东引用

huxj2015

5000亿等着套呢........................

2024-09-27 07:46 来自四川引用

黄JJ

@thtf2001

开2503多，空2410…是不是也可以？要求的资金更少？感觉没这么简单，要不大家都操作了吧…是不是有什么坑？

这个是赌跨月基差变大，不是套利。

2024-09-27 07:13 来自广东引用

wydqh

这几天这个波动率，实际操作起来滑点比想象的大，算了

2024-09-27 05:26 来自上海引用

拉格纳罗斯

@水穷云起时

关键还有很多涨停的，根本买不进去

是的，涨停就是etf和期货溢价的原因。买不到涨停货，无法拿一篮子股票来组合，etf缺少砸盘。

2024-09-26 22:40修改来自辽宁引用

拉格纳罗斯

考虑滑点和etf的溢价了吗？etf现在溢价0.3-0.6%。期货滑点一买一卖也要4-6点。再有操作时间差，可能最后收益率不理想呀。

2024-09-26 22:34 来自辽宁引用

raimbow

快的话周一可以结束战斗，最近机会多多，国庆后迎接A500上市啊

2024-09-26 21:59 来自广东引用

丝绸转债

不能套利，期现差价会拉大，仓位控制不好会爆掉

2024-09-26 21:43 来自上海引用

晴天1950

就怕这种升水是暂时一瞬间的。等到明天开盘圣水又没什么了，没法操作

2024-09-26 21:37 来自北京引用

zkguest

这么做最大的风险就是错过了好不容易来一次的大涨

2024-09-26 21:34 来自重庆引用

rule

@thtf2001

继续涨的话2410滚到2411，或者2412，总之利用近月和远月的贴水差额慢慢收缩？

跨期套利是伪套利，有点类似于直接做空2410，能吃到贴水但未必能盈利。正确的方法还是用etf或者一篮子股票。

2024-09-26 21:33 来自河南引用

水穷云起时

@thtf2001

开2503多，空2410…是不是也可以？要求的资金更少？感觉没这么简单，要不大家都操作了吧…是不是有什么坑？

我只说一点，这三天，IM2503比2410多涨了二十多点；IC2503与2410涨幅接近。所以，如果这么简单的办法可以套利，早就被人自动化套过了。
套利机会，要不操作复杂专业，要不就只能瞬间存在。这么明显的机会，要不是坑，要不就是别人看不上的蝇头小利。当然，在这非常的日子里，大佬们看不上的机会，也够无风险套利者狂欢了。

2024-09-26 21:28 来自广东引用