写代码检查基金套利，自己坑了自己一把

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因为基金场内外套利收到的消息总是慢人一拍，于是想着反正我会写代码，就自己每天两点半跑个程序算出所有基金溢价是否大于5%吧，再通过飞书的机器人发到我飞书上。

结果我算出的几个溢价都属于"静态"溢价，就是拿当前场内价格和前一天的场外基金净值做比较，这么一来，对于股票型基金肯定是不准的。还好只买了一两千试试水。

今晚加上了即时预测，由于只有前十大仓位，只占了70%，试着拿昨天的净值和今天的涨幅算，发现算出来的也不是很准。
各位有啥高招么

发表时间 2024-03-11 21:08 来自广东

12 个回复

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也没什么别的好办法了。
找到前十大仓位之外的持股吧。能达到90%精确度就差不多了。

2024-03-12 15:16 来自安徽引用

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我不叫小梁

@菲律宾没有雪

为啥不直接场内申购啊，还是你场外本来持有？

就像印度lof那个套利一样，场外申购，转场内卖出，挣溢价那点钱

2024-03-12 14:56 来自广东引用

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菲律宾没有雪

@我不叫小梁

场外转场内啊，不是无风险，只能算有一层安全垫

为啥不直接场内申购啊，还是你场外本来持有？

2024-03-12 14:47 来自广东引用

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我不叫小梁

@最美不过晒太阳

用什么语言写的呢

什么语言都可以，只要有接口就行，我是扒了雪球的接口，配上一个无登录的cookie用nodejs跑的

2024-03-12 14:17 来自广东引用

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我不叫小梁

@rewriter

同问，写个爬虫很简单，关键是数据来源以及计算方式

我是直接用雪球的api，打开浏览器开发者就可以扒下来，不需要登录，就是不能调得太频繁，我怕被封ip所以每隔两百毫秒调用一次，速度挺慢的

2024-03-12 14:16 来自广东引用

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我不叫小梁

@luckzpz

集思录不是已经做了吗？

它不全，比如最近那个全球芯片就没有

2024-03-12 14:11 来自广东引用

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我不叫小梁

@菲律宾没有雪

场内所有基金？包括ETF吗？很多基金公司官网都有申赎清单，按照那个去搞就没错了。想知道楼主套利的逻辑是啥，溢价的话，就申购然后开期指空单？

场外转场内啊，不是无风险，只能算有一层安全垫

2024-03-12 14:11 来自广东引用

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同问，写个爬虫很简单，关键是数据来源以及计算方式

2024-03-12 11:21 来自四川引用

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菲律宾没有雪

场内所有基金？包括ETF吗？很多基金公司官网都有申赎清单，按照那个去搞就没错了。

想知道楼主套利的逻辑是啥，溢价的话，就申购然后开期指空单？

2024-03-12 10:48 来自广东引用

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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

集思录不是已经做了吗？

2024-03-12 10:36 来自江苏引用

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用什么语言写的呢

2024-03-12 10:29 来自陕西引用

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