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智能条件单的成交记录
我是一个近八十岁的老人，证券交易主要靠智能条件单自动成交。我在银河证券的一个账户设置的条件单，大多数是网格交易，也又一些定价卖出和定价买入等。两年多来个人感觉还不错，发个成交记录的帖子，希望得到集友的帮助和指教。成交记录绝大多数是智能条件单自动成交，也会有少数是手动委托成交的。帖子的标题就改为智能条件单的成交记录吧。有成交时争取每天发贴，如果万一成交笔数较多，就至少发一个成交标的完整记录，优先发512800银行ETF的成交记录。因为512800银行ETF的持仓市值约占这个账户的百分之四十，另外这个帖子最初的标题是512800银行ETF的网格交易，而且自2024年2月5日发贴以来的大多数回复都是512800银行ETF的成交记录。
2026年3月12日编辑如下：最近华泰证券也可以设置成交驱动型网格条件单了，从今天开始增加一个华泰证券按成交时间排序的成交记录（以网格条件单成交为主，也有一些手动委托成交。）
我是一个近八十岁的老人，证券交易主要靠智能条件单自动成交。我在银河证券的一个账户设置的条件单，大多数是网格交易，也又一些定价卖出和定价买入等。两年多来个人感觉还不错，发个成交记录的帖子，希望得到集友的帮助和指教。成交记录绝大多数是智能条件单自动成交，也会有少数是手动委托成交的。帖子的标题就改为智能条件单的成交记录吧。有成交时争取每天发贴，如果万一成交笔数较多，就至少发一个成交标的完整记录，优先发512800银行ETF的成交记录。因为512800银行ETF的持仓市值约占这个账户的百分之四十，另外这个帖子最初的标题是512800银行ETF的网格交易，而且自2024年2月5日发贴以来的大多数回复都是512800银行ETF的成交记录。
2026年3月12日编辑如下：最近华泰证券也可以设置成交驱动型网格条件单了，从今天开始增加一个华泰证券按成交时间排序的成交记录（以网格条件单成交为主，也有一些手动委托成交。）
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寿山
- 80退休翁
512800银行ETF的网格交易
2023年4月设置这个成交驱动型的网格交易条件单时，512800银行ETF持仓约18万份，持仓成本约1.0881元，到5月8日时持仓降低到约12万份，持仓成本约1.0652元，2023年末持仓又回到约18万份，持仓成本约1.0633元，目前持仓又降低到约12万份，持仓成本约1.0329元。按18万份持仓计算网格交易收益约4500元，按12万份持仓计算网格交易收益约3900元。
2023年4月设置这个成交驱动型的网格交易条件单时，512800银行ETF持仓约18万份，持仓成本约1.0881元，到5月8日时持仓降低到约12万份，持仓成本约1.0652元，2023年末持仓又回到约18万份，持仓成本约1.0633元，目前持仓又降低到约12万份，持仓成本约1.0329元。按18万份持仓计算网格交易收益约4500元，按12万份持仓计算网格交易收益约3900元。
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赞同来自: J892021289
@金牌持有人
不是打击楼主，网格类策略的收益期望值都是负的。感觉现在 低ETF佣金的 券商 ，就是在 吃这个 点差 。委托 明显 不能 立即 成交 。只有价格走势与你不利 才成交 。
就像牛市做t先买再卖成功率很高，熊市做t先卖再买成功率很高，而震荡市，不管先买再卖，还是先卖再买成功率都很高。
假设整个策略的胜率是50%，那其实是不能赚钱的，目前ETF有点量的都有做市商，市商上下盘口是基于iopv后的调整价，大概点差在万1～万3，你每次交易都要承担这个损耗。
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@金牌持有人
不是打击楼主，网格类策略的收益期望值都是负的。不市价买入卖出，只排队吃价差
就像牛市做t先买再卖成功率很高，熊市做t先卖再买成功率很高，而震荡市，不管先买再卖，还是先卖再买成功率都很高。
假设整个策略的胜率是50%，那其实是不能赚钱的，目前ETF有点量的都有做市商，市商上下盘口是基于iopv后的调整价，大概点差在万1～万3，你每次交易都要承担这个损耗
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寿山
- 80退休翁
我的银行ETF底仓约120000份，成交次数取决于间隔和标的走势。发一份2023年8月2日，间隔0.002的成交截图。（当天每笔成交量从1000份变为1500份后又变回1000份）
京公网安备 11010802031449号