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我单吊一个不会退市还能分红的重组题材股票，期望年收益100%，最大回撤40%。
朋友可转债大饼，即使个别退市，对整体影响不大，期望年收益10%，最大回撤20%。
那个风险更大？
朋友可转债大饼，即使个别退市，对整体影响不大，期望年收益10%，最大回撤20%。
那个风险更大？
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赞同来自: skyblue777
我来分享下个人理解
1，提及的转债大饼的风险是20%，这个是不成立的。这里是按照个股风险列的。实际上大饼的风险是远低于20%的。我个人的体会，在4%到5%之间。
2，依然是大饼和单吊的区别。大饼，风险是分散到个股上的。多样性带来的方差降低，就是风险的降低。单吊，就不能利用这部分优势。
如果按照转债大饼回撤为5%计算，二者的夏普比就差别不大了。转换为对数视角（对于大的正跌幅，必须按照对数考虑），二者的夏普比基本接近。
转债大饼的容错率相当之高。单吊的容错率就低的多。前者，一个搜特都不会搞崩溃，大不了继续等待转债到期。后者的容错率低的多，一旦挂上ST或者退市风险，直接价值崩溃到退市。40%，这个风险估计也并不客观。
以上应该就是我理解的问题点
1，提及的转债大饼的风险是20%，这个是不成立的。这里是按照个股风险列的。实际上大饼的风险是远低于20%的。我个人的体会，在4%到5%之间。
2，依然是大饼和单吊的区别。大饼，风险是分散到个股上的。多样性带来的方差降低，就是风险的降低。单吊，就不能利用这部分优势。
如果按照转债大饼回撤为5%计算，二者的夏普比就差别不大了。转换为对数视角（对于大的正跌幅，必须按照对数考虑），二者的夏普比基本接近。
转债大饼的容错率相当之高。单吊的容错率就低的多。前者，一个搜特都不会搞崩溃，大不了继续等待转债到期。后者的容错率低的多，一旦挂上ST或者退市风险，直接价值崩溃到退市。40%，这个风险估计也并不客观。
以上应该就是我理解的问题点
京公网安备 11010802031449号