异常的期权时间价值

今天是ETF期权202308的最后交易日,收盘时时间价值应该归零或接近零,但是有些却还有很高的时间价值,还有的是很高的负时间价值,应该可以套利,记录一下供研究:








发表时间 2023-08-23 17:13     最后修改时间 2023-08-23 17:36     来自四川

赞同来自: 你猜再猜 二三四八程哥 slgwy

0

wicus

赞同来自:

时间不多了:

1.卖方不想进入交割(钱券不足);
2.溢价平总好过还要熬周四的未知(周四备券,周五到手才能在二级市场卖出);
3.是否能卖开到高溢价的竞价尾单?除非有提前挂单,(不异常下)本来就要博弈是否被交割;
4.谈论对冲套利,还要挑时间价值最小的实值认购卖开(等被割)/或实值认沽买开(申行权)。

备注:3不是常人能轻易敢挂单且配合着4吃到的
2023-08-23 18:45 来自广东 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2023-08-24 22:08
  • 浏览: 8668
  • 关注: 24