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赞同来自: williamaa911
那天手上剩4张没平，贪心想吃光。下午两点半开始砸盘，心想再等等，后挂单一直未成交，到两百时有个一瞬间的机会，撤单，再挂，然后卡死，重启软件，发现已开始三分钟竞价，超挂又不成交，又进入新一轮竞价，此时价是300多，已经升水150，咬咬牙想亏钱出，超挂，然后还是不成交。这时已经进入尾盘竞价，开始对手价格无显示，然后发现升水400-500了，算了，转10万等被行权了。收盘后后悔了，忙着平，当时应该反手开个几十张，真送钱。今天上午卖出4张2400认购保护，明天补备兑，只要9月不破2400，完全无损还有赚。如果当时开几十张的话能赚几万。
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上涨，对卖方不利。
今日尾盘这种拉升，尤其对卖沽不利，前期有人建仓的买沽+买标的ETF+卖购的转换套利朋友，准是赚了额外的收益，以前潜在收益160元建仓的300ETF期权8月转换套利，由此一来是是在-126元通过进入交割平仓，赚286元，4.5万投入，持仓不到一个月，按一个月算盈利7.6%。
那么今天纯卖沽的人，估计是没有足够的钱去买现货ETF，所以被迫高溢价平仓了，一手50ETF期权期权对应2.6万元的ETF。2.55沽50ETF期权723手头寸，2.6则是241手，计900手头寸好了，需要2400万去买ETF，尾盘3分钟50ETF才3800万的成交额，去买还会带动ETF上涨，干脆不买估计是卖方的思维。
今日尾盘这种拉升，尤其对卖沽不利，前期有人建仓的买沽+买标的ETF+卖购的转换套利朋友，准是赚了额外的收益，以前潜在收益160元建仓的300ETF期权8月转换套利，由此一来是是在-126元通过进入交割平仓，赚286元，4.5万投入，持仓不到一个月，按一个月算盈利7.6%。
那么今天纯卖沽的人，估计是没有足够的钱去买现货ETF，所以被迫高溢价平仓了，一手50ETF期权期权对应2.6万元的ETF。2.55沽50ETF期权723手头寸，2.6则是241手，计900手头寸好了，需要2400万去买ETF，尾盘3分钟50ETF才3800万的成交额，去买还会带动ETF上涨，干脆不买估计是卖方的思维。
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