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我这几天开了个微博（以交易为生的农民），用于展示用网格法交易期货（模拟盘）。我知道期货危险性极大，不敢直接上实盘，但模拟盘实在无聊，所以想拉些人来围观，以增加我坚持下去的动力。也许还能得到各位大佬的点拨。
网格法有个特点是赚小钱亏大钱，股票网着网着就网到了退市的，基金网到了医疗和中概，转债网到了搜特。我总结下来就是这些品种会退市，然后流动性消失，价格大跌。期货也有退市的，但它退市时价格不会因为流动性丧失而大跌。
网格法有个特点是赚小钱亏大钱，股票网着网着就网到了退市的，基金网到了医疗和中概，转债网到了搜特。我总结下来就是这些品种会退市，然后流动性消失，价格大跌。期货也有退市的，但它退市时价格不会因为流动性丧失而大跌。
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@coolstone
这段时间有个教训是:一定要模拟交易足够的时间(有可能至少3年吧)，把出现的问题都解决了再上实盘。我的问题是出在换月上，模拟时没解决，实盘时只能临时调整策略，结果在玉米，淀粉，双粕上造成了重仓。一开始不熟悉，千万别冲动重仓。这么多年，我基本上不管啥品种一直都是一手手买的，捂脸。要是仓位太重影响心态，可以趁反弹减一点，我猜周一豆粕应该会涨点，因为美豆涨了，我瞎说的哈。相当于最早的一批止损了。如果继续涨就按网格卖出，如果下跌就按新的网格操作，成本降了一点。也是仅供参考。
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@川军团龙文章
期权有时间损耗会归零，买房怎么网格。做卖方的话碰到去年年初的暴跌和924的暴涨，期权卖方完全扛不住。去年才开始做期权，只做买方。我把它当做期货网格的补充，比如delta0.3-0.5的期权，就相当于买了0.3-0.5手期货，开始就是小仓位，上涨就赚点卖掉，亏了可以加点或者卖了换成期货，比一开始的价位低了。如果归零也可以接受，因为亏损有限。
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@coolstone
请问网格大一点是多大？我不同品种不同，1.5%到6%。顺着盈利方向？但网格不就是亏了才加仓吗？目前还在做，已经是实盘了，按入金算亏损50%多。目前发现巨坑是换月。有点后悔了，沉没成本太高了，出不来了。关于你说的的入金亏50%左右，我按我自己的保证金比例大概算了一下，大概持仓品种亏8%左右吧。不知道按总资金大概有多少。我现在的基金证券和豆粕都是亏这么多。只要控制好总资金不要有杠杆就好（期货要以合约价值计，不要以保证金计）。以上个人看法，仅供参考。
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赞同来自: KevinLe
@coolstone
请问网格大一点是多大？我不同品种不同，1.5%到6%。顺着盈利方向？但网格不就是亏了才加仓吗？目前还在做，已经是实盘了，按入金算亏损50%多。目前发现巨坑是换月。有点后悔了，沉没成本太高了，出不来了。我的期货网格是4%左右。顺着盈利方向操作的意思是，比如原来你计划跌4%，可以到5%或者更大一点。这样仓位会低一点，风险也小一点。至于合约选择我一般是远4个月或者更远一点的，这样一年换2-3次就可以了。比如现在是1月，就选5月，铁矿我选的是9月。个人感觉1.5%真的有点小了，我买v就是差不多这样大亏，一波30%左右的跌幅。
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川军团龙文章 - 70后IT男
@llllpp2016
做卖方的话碰到去年年初的暴跌和924的暴涨，期权卖方完全扛不住。
网格期货也多年了，从20年-24年，22年买v大亏，从8000多买到6000多吧，最多亏10万+，期年末亏好像不到4万。剩下几年都是盈利，不过就去年多点，捂脸。个人理解，大跌开始买入，网格间距大点，总资金不上杠杆。以前喜欢用套利单做先锋，现在改成买期权，省手续费，偷笑。也可以配合一点趋势，从刀疤老二大大那里学来的，顺着盈利方向操作，不轻易加码亏损部位。网格买入后一直跌，就说明买的位置不太好，可以比...期权有时间损耗会归零，买房怎么网格。
做卖方的话碰到去年年初的暴跌和924的暴涨，期权卖方完全扛不住。
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@coolstone
请问网格大一点是多大？我不同品种不同，1.5%到6%。顺着盈利方向？但网格不就是亏了才加仓吗？目前还在做，已经是实盘了，按入金算亏损50%多。目前发现巨坑是换月。有点后悔了，沉没成本太高了，出不来了。那你的是做趋势吧？盈利加仓
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@llllpp2016
网格期货也多年了，从20年-24年，22年买v大亏，从8000多买到6000多吧，最多亏10万+，期年末亏好像不到4万。剩下几年都是盈利，不过就去年多点，捂脸。个人理解，大跌开始买入，网格间距大点，总资金不上杠杆。以前喜欢用套利单做先锋，现在改成买期权，省手续费，偷笑。也可以配合一点趋势，从刀疤老二大大那里学来的，顺着盈利方向操作，不轻易加码亏损部位。网格买入后一直跌，就说明买的位置不太好，可以...请问网格大一点是多大？我不同品种不同，1.5%到6%。顺着盈利方向？但网格不就是亏了才加仓吗？目前还在做，已经是实盘了，按入金算亏损50%多。目前发现巨坑是换月。有点后悔了，沉没成本太高了，出不来了。
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赞同来自: KevinLe
网格期货也多年了，从20年-24年，22年买v大亏，从8000多买到6000多吧，最多亏10万+，期年末亏好像不到4万。剩下几年都是盈利，不过就去年多点，捂脸。个人理解，大跌开始买入，网格间距大点，总资金不上杠杆。以前喜欢用套利单做先锋，现在改成买期权，省手续费，偷笑。也可以配合一点趋势，从刀疤老二大大那里学来的，顺着盈利方向操作，不轻易加码亏损部位。网格买入后一直跌，就说明买的位置不太好，可以比你原计划的下一格再远一点，万一又涨上去了，也没什么，就当顺势单就好了，哈哈。每个人都要根据自己的情况，调整到适合自己的方法。一起加油吧。
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赞同来自: KevinLe 、ASC1975 、badeed 、flyzizai
哈哈，有人挖了坟，我就来汇报一下。模拟到2023年11月就没继续了。效果还算不错，我就上实盘了。
实盘的问题是胆子小，1手1手买，所以绝对收益很少，目前有8个品种了。
和期货比，ETF网格收益率太低，原因就是同样网10格，ETF占用的资金太多。ETF内成分股的波动会互相抵消。虽然ETF可以融资，但那要利息。另外，ETF也会跌到你怀疑人生，均值回归的前提不那么硬。
期货换月的问题已经解决，价格补偿，就是100元买的，换成110的，就记为110,不产生价格损益。期货合约虽然不同月份价格不同，但走势高度相似。生猪比较特别，但我品种高度分散，影响不大。
实盘3个月，没碰上大涨大跌的，这3个月整体是下跌的，买多卖少。
目前的体会是，对于波动小的品种，必须上杠杆才有意义。不能上杠杆就必须波动大。期货，小盘股，小盘高价转债，就比较合适。ETF，波动小的银行股，大盘股，低价转债，大盘转债就不合适。至于退市之类，只能买之前挑一下，真的碰到了，只能当是意外损失了。分散非常重要。买的低也很重要，但这要看运气，没有低的怎么办？等待也会有损失(我知道这是病，得治)。
实盘的问题是胆子小，1手1手买，所以绝对收益很少，目前有8个品种了。
和期货比，ETF网格收益率太低，原因就是同样网10格，ETF占用的资金太多。ETF内成分股的波动会互相抵消。虽然ETF可以融资，但那要利息。另外，ETF也会跌到你怀疑人生，均值回归的前提不那么硬。
期货换月的问题已经解决，价格补偿，就是100元买的，换成110的，就记为110,不产生价格损益。期货合约虽然不同月份价格不同，但走势高度相似。生猪比较特别，但我品种高度分散，影响不大。
实盘3个月，没碰上大涨大跌的，这3个月整体是下跌的，买多卖少。
目前的体会是，对于波动小的品种，必须上杠杆才有意义。不能上杠杆就必须波动大。期货，小盘股，小盘高价转债，就比较合适。ETF，波动小的银行股，大盘股，低价转债，大盘转债就不合适。至于退市之类，只能买之前挑一下，真的碰到了，只能当是意外损失了。分散非常重要。买的低也很重要，但这要看运气，没有低的怎么办？等待也会有损失(我知道这是病，得治)。
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赞同来自: TUK361
做期货网格有几年了，还是亏损，不过经验还是有一点，捂脸。只做多，远期合约，逢大跌买，网格距离拉远一点，以合约价值计，不要杠杆。大概是长线猥琐流才是绝大多数交易员的出路，光头武僧的玩法。
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