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赞同来自: xineric
@luckywang
请教一下，1000指数波动的时候，期权合约不跟，是流动性差的原因吗？还是说分歧？谢谢你要理解那个时间价值，就相当于合约的溢价，如果交割周指数波动比较平缓，波动率变化不大，一般投资者认为放下指数波动小，给予合约的溢价低，所以那些平值、虚值权利金一直下降，有时候连实一值都会负时间价值，负时间价值等于内在价值低于行权交割价值了
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@luckywang
对，我基本都是买在当日的高点上，还需要学习很多期权判断波动率的情况比判断指数方向好，出现价波共振和隐波近高远低的情况，都是波动率要剧烈波动的前提，这时候适合双买；出现价波背离，持续降波适合用虚值价差组合，这也是学的，具体我没时间和资本去全职实盘验证？
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赞同来自: xineric 、hantang001 、川军团龙文章 、记录投资历程
@记录投资历程
选择纯买方相当于选择一种极致的做盘方式，需要及时调整干预。
期权只赌买方浪费了期权品种，我开始赌沪深300，看空沪深300那次持有170张实一值遇到300ETF两个跳空高开高走合约斩两斩，中证1000那次赌对了方向但到行权最后一周了，开始没升波中证1000跌一个点合约没怎么动，我就把仅剩的一点价值平了，最后4天中证1000连续暴跌，我没仓位了。亏多了我也明白些了，根据行情和波动率做组合价差比较好，然后拿着收益做买方比较稳。像正日历价差、反日历价差、反比率...如果仅是交易期权方向，买方的看盘周期很关键，买入手法很关键，持仓时长很关键，退出模式很关键。
选择纯买方相当于选择一种极致的做盘方式，需要及时调整干预。
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@luckywang
通达信可以输入47训练模式验证各种买点想法，期权买方最怕标的跳空的Gamma，去年6月我买170张300ETF实一值沽，遇到连续两天跳空高开，合约腰斩几次，持大量单腿合约赌方向过夜不合算，错一两次打击信心太大了。
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@luckywang
还是控制少卖几张沽做底仓，跌多了可以加购在被被套当合成期指到月换月，涨多了买几张沽如果套住当牛市认沽价差。
买虚购真不是好生意，我今天做日内短线买股指期权 指数小波动很久合约价格都不跟，因为这两天降波。
还是控制少卖几张沽做底仓，跌多了可以加购在被被套当合成期指到月换月，涨多了买几张沽如果套住当牛市认沽价差。
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@luckywang
前天建的仓，今天高点又加仓，惭愧…前天最高价也只有0.0133，你的成本价是0.0178，价格也多了0.0045，1张就多了45元，是不是你的交易佣金很高哦，一般交易佣金也才1张2元左右（最低1.7元），你的成本足足多了40多元/张，150张就贵了6000元啊，你要查一下是不是券商默认给你开的佣金很高啊，不能白白损失啦
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